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hk-etf-flow

hk-etf-flow

github.com/yuping322Other2148 installsUpdated 36w ago
Repository

About hk-etf-flow

A Hong Kong ETF analysis skill for investors and researchers, covering fund flows, performance, holdings, premium and discount monitoring, and arbitrage signals.

Key features

  1. 01Net flow statistics and rankings
  2. 02Performance and tracking error analysis
  3. 03Holdings and sector breakdowns
  4. 04Premium, discount, and arbitrage analysis

Use cases

  1. 01Compare fund flows across Hong Kong ETFs
  2. 02Monitor ETF premiums and liquidity risks
  3. 03Review holdings changes when adjusting allocations

Install

Copy the command and run it in a terminal.

$npx skills add https://github.com/yuping322/finskills --skill hk-etf-flow

After installing, type/hk-etf-flowin Claude Code to confirm it loaded.

Details

From the project README

港股ETF资金流向分析器

专业的港股ETF资金流向分析工具，提供ETF资金流向、持仓分析和溢价折价监控。

核心功能

💰 ETF资金流向
  • ETF净流入/流出统计
  • 各ETF资金流向排名
  • 资金流向趋势分析
  • 大额资金流向监控
📊 ETF表现分析
  • ETF涨跌幅表现
  • 溢价折价分析
  • 跟踪误差评估
  • 收益率分解
🏢 持仓分析
  • ETF持仓明细
  • 持仓变化分析
  • 行业分布分析
  • 重仓股分析
🎯 投资机会
  • 溢价套利机会
  • 折价买入机会
  • 资金流向信号
  • 配置建议

使用场景

投资决策
  • 识别热门ETF
  • 把握资金动向
  • 寻找套利机会
  • 优化ETF配置
风险管理
  • 监控溢价风险
  • 识别流动性风险
  • 评估跟踪误差
  • 控制集中度风险
套利交易
  • 溢价套利机会
  • 折价买入机会
  • 跨市场套利
  • 期现套利

输出内容

💰 ETF资金流向概览
港股ETF资金流向 (2026-02-15):
ETF总流入: +18.5亿港元
流入ETF数量: 15只
流出ETF数量: 8只
净流入TOP3: 盈富基金(02800)、恒生中国(02828)、南方恒生(03000)

近5日累计: +68.2亿港元
近20日累计: +156.7亿港元
月度累计: +285.3亿港元
📊 ETF表现分析
ETF表现TOP10:
1. 盈富基金(02800): +1.8% (净流入8.5亿) 📈
2. 恒生中国(02828): +2.1% (净流入4.2亿) 📊
3. 南方恒生(03000): +1.9% (净流入3.8亿) 💹
4. 安硕A50(02823): +2.3% (净流入2.1亿) 🚀
5. 恒生科技(03033): +3.2% (净流入1.8亿) 🔥

溢价分析:
• 平均溢价: +0.15% (轻微溢价)
• 溢价ETF: 12只 (占比60%)
• 折价ETF: 8只 (占比40%)
• 最大溢价: +0.8% (恒生科技)
🏢 持仓分析
ETF持仓分析:
盈富基金(02800)持仓TOP5:
1. 汇丰控股(00005): 8.5% 权重
2. 友邦保险(01299): 6.2% 权重
3. 腾讯控股(00700): 5.8% 权重
4. 港交所(00388): 4.5% 权重
5. 中国平安(02318): 3.9% 权重

行业分布:
• 金融板块: 45% (主要配置)
• 科技板块: 20% (增长配置)
• 消费品: 15% (稳定配置)
• 地产板块: 10% (防御配置)
🎯 投资机会
ETF投资机会:
溢价套利机会:
• 恒生科技(03033): 溢价+0.8% (套利空间)
• 南方恒生(03000): 溢价+0.3% (小幅套利)

折价买入机会:
• 安硕A50(02823): 折价-0.2% (买入机会)
• 恒生中国(02828): 折价-0.1% (轻微机会)

资金流向信号:
• 强烈推荐: 盈富基金、恒生中国
• 推荐: 南方恒生、安硕A50
• 观望: 其他ETF

ETF指标

资金流向指标
  • 净流入: 申购金额 - 赎回金额
  • 流入强度: 净流入 / 基金规模
  • 流入持续性: 连续流入天数
  • 大额流入: 单日大额流入
表现指标
  • 总收益率: 价格收益率 + 股息收益率
  • 跟踪误差: ETF收益 - 基准收益
  • 信息比率: 超额收益 / 跟踪误差
  • 夏普比率: 收益率 / 波动率
溢价折价指标
  • 溢价率: (ETF价格 - NAV) / NAV
  • 折价率: (NAV - ETF价格) / NAV
  • 溢价持续性: 溢价持续时间
  • 套利空间: 理论套利收益

技术分析

趋势分析
  • 资金趋势: ETF资金流向趋势
  • 价格趋势: ETF价格趋势
  • 溢价趋势: 溢价折价趋势
  • 持仓趋势: 持仓变化趋势
模式识别
  • 季节模式: ETF资金季节性
  • 事件模式: 事件驱动的资金流向
  • 轮动模式: ETF轮动模式
  • 套利模式: 套利机会模式

数据源

主要数据源
  • 港交所: ETF交易和持仓数据
  • 基金公司: ETF申购赎回数据
  • 数据供应商: ETF净值和溢价数据
  • 各大券商: ETF研究报告
数据更新频率
  • 实时数据: 交易时间内实时更新
  • 净值数据: 每日更新
  • 持仓数据: 每月更新
  • 资金流向: 每日更新

使用方法

基础查询
# 获取ETF资金流向
python scripts/etf_flow.py --flow

# 获取ETF表现分析
python scripts/etf_flow.py --performance

# 获取持仓分析
python scripts/etf_flow.py --holdings

# 获取投资机会
python scripts/etf_flow.py --opportunities
高级分析
# 溢价折价分析
python scripts/etf_flow.py --premium

# 资金流向历史
python scripts/etf_flow.py --history 30

# 套利机会分析
python scripts/etf_flow.py --arbitrage

# 跟踪误差分析
python scripts/etf_flow.py --tracking

配置选项

分析选项
# 按ETF类型分析
python scripts/etf_flow.py --by-type

# 按资金规模分析
python scripts/etf_flow.py --by-size

# 按跟踪指数分析
python scripts/etf_flow.py --by-index

# 按管理公司分析
python scripts/etf_flow.py --by-manager
显示选项
# 简洁模式
python scripts/etf_flow.py --simple

# 详细模式
python scripts/etf_flow.py --detailed

# 排序选项
python scripts/etf_flow.py --sort by_flow

输出格式

表格格式
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ ETF代码    │ ETF名称  │ 净流入   │ 溢价率   │ 跟踪误差 │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 02800      │ 盈富基金 │ +8.5亿  │ +0.15%  │ 0.08%    │
│ 02828      │ 恒生中国 │ +4.2亿  │ +0.12%  │ 0.10%    │
│ 03000      │ 南方恒生 │ +3.8亿  │ +0.18%  │ 0.09%    │
│ 02823      │ 安硕A50  │ +2.1亿  │ -0.08%  │ 0.12%    │
│ 03033      │ 恒生科技 │ +1.8亿  │ +0.80%  │ 0.15%    │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
JSON格式
{
  "date": "2026-02-15",
  "etf_flow": {
    "total_net_flow": 185000000,
    "inflow_etfs": 15,
    "outflow_etfs": 8,
    "top_inflows": [
      {"code": "02800", "name": "盈富基金", "flow": 85000000}
    ]
  },
  "performance": [
    {"code": "02800", "return": 1.8, "premium": 0.15, "tracking_error": 0.08}
  ],
  "opportunities": {
    "premium_arbitrage": ["03033"],
    "discount_buy": ["02823"]
  }
}

注意事项

  1. 数据延迟: ETF净值数据有延迟
  2. 流动性: 部分ETF流动性较差
  3. 溢价风险: 高溢价ETF风险较大
  4. 跟踪误差: 关注跟踪误差风险
  5. 费用成本: 考虑管理费用影响

更新日志

v1.0.0 (2026-02-15)
  • 初始版本发布
  • 支持ETF资金流向分析
  • ETF表现分析
  • 持仓分析
  • 套利机会识别

港股ETF资金流向分析器 - 专业的ETF投资分析工具

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