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hk-valuation-analyzer

hk-valuation-analyzer

github.com/yuping322Other2141 installsUpdated 36w ago
Repository

About hk-valuation-analyzer

A Hong Kong stock valuation analysis skill for investors and researchers, comparing market, sector, and company valuations and supporting models such as DCF and DDM.

Key features

  1. 01Hang Seng valuation and historical percentiles
  2. 02Sector PE, PB, PS, and PCF comparisons
  3. 03Company valuation and peer comparisons
  4. 04DCF, DDM, and relative valuation models

Use cases

  1. 01Compare valuations across Hong Kong sectors
  2. 02Assess a stock against its historical range
  3. 03Analyze valuation using DCF or DDM

Install

Copy the command and run it in a terminal.

$npx skills add https://github.com/yuping322/finskills --skill hk-valuation-analyzer

After installing, type/hk-valuation-analyzerin Claude Code to confirm it loaded.

Bundled filesreferences/methodology.md

Details

From the project README

港股估值分析器

专业的港股估值分析工具，提供市场整体估值、行业估值对比和个股估值深度分析。

核心功能

📊 市场整体估值
  • 恒生指数估值水平
  • 市场估值历史分位数
  • 估值与收益关系
  • 估值趋势分析
🏢 行业估值对比
  • 各行业PE/PB/PS/PCF对比
  • 行业估值历史分位数
  • 行业相对估值分析
  • 估值轮动识别
🎯 个股估值分析
  • 多维度估值指标
  • 历史估值区间
  • 同行业估值对比
  • 估值合理性评估
📈 估值模型
  • DCF现金流折现模型
  • DDM股息折现模型
  • 相对估值模型
  • 资产重置成本模型

使用场景

投资决策
  • 识别低估/高估机会
  • 制定估值投资策略
  • 行业配置决策
  • 个股买入/卖出时机
风险管理
  • 估值风险监控
  • 泡沫风险识别
  • 估值回归风险
  • 组合估值优化
研究分析
  • 估值与收益关系研究
  • 估值有效性分析
  • 市场效率研究
  • 跨市场估值对比

输出内容

📊 市场估值概览
恒生指数估值水平 (2026-02-15):
PE (TTM): 12.5x (历史分位数: 35%)
PB (MRQ): 1.2x (历史分位数: 40%)
PS (TTM): 1.8x (历史分位数: 45%)
PCF (TTM): 8.5x (历史分位数: 30%)

股息率: 3.2% (历史分位数: 65%)
估值评分: 65/100 (适中偏低)
🏢 行业估值对比
行业估值排名 (PE TTM):
1. 银行板块: 6.2x (历史分位数: 25%)
2. 地产板块: 8.5x (历史分位数: 30%)
3. 公用事业: 12.8x (历史分位数: 40%)
4. 科技板块: 25.6x (历史分位数: 60%)
5. 消费品: 28.9x (历史分位数: 70%)
🎯 个股估值分析
腾讯控股 (00700) 估值分析:
PE (TTM): 18.5x (历史分位数: 45%)
PB (MRQ): 3.2x (历史分位数: 50%)
PS (TTM): 6.8x (历史分位数: 55%)
PCF (TTM): 12.5x (历史分位数: 40%)

DCF估值: 380.0港元 (当前溢价: -5.5%)
DDM估值: 365.0港元 (当前溢价: -8.8%)
相对估值: 375.0港元 (当前溢价: -6.8%)
综合估值: 373.0港元 (当前溢价: -7.2%)
📈 估值信号
市场估值信号:
- 整体估值: 适中偏低 (买入信号)
- 行业轮动: 科技→价值 (轮动信号)
- 个股机会: 银行、地产被低估 (机会信号)
- 风险提示: 科技股估值偏高 (风险信号)

估值方法

绝对估值
  • DCF模型: 自由现金流折现
  • DDM模型: 股息折现模型
  • 资产重置: 重置成本法
  • 清算价值: 清算价值法
相对估值
  • PE估值: 市盈率倍数
  • PB估值: 市净率倍数
  • PS估值: 市销率倍数
  • PCF估值: 市现率倍数
  • EV/EBITDA: 企业价值倍数
跨市场估值
  • AH股对比: A股vsH股估值对比
  • 全球对比: 与全球市场估值对比
  • 历史对比: 与历史估值水平对比
  • 行业对比: 同行业估值对比

技术指标

估值指标
  • PE比率: 当前PE vs 历史PE
  • PB比率: 当前PB vs 历史PB
  • 估值分位数: 当前估值历史位置
  • 估值偏离度: 当前估值 vs 合理估值
趋势指标
  • 估值趋势: 估值变化趋势
  • 估值动量: 估值变化速度
  • 估值轮动: 行业估值轮动
  • 估值收敛: 估值向均值回归
风险指标
  • 估值风险: 估值过高风险
  • 泡沫风险: 市场泡沫风险
  • 回归风险: 估值回归风险
  • 流动性风险: 流动性不足风险

数据源

主要数据源
  • 港交所: 官方财务数据
  • 彭博: 实时估值数据
  • 路透: 历史估值数据
  • 各大券商: 研究报告数据
数据更新频率
  • 实时数据: 交易时间内实时更新
  • 财务数据: 季度更新
  • 估值数据: 每日更新
  • 历史数据: 10年以上历史数据

使用方法

基础查询
# 获取市场估值
python scripts/valuation_analyzer.py --market

# 获取行业估值
python scripts/valuation_analyzer.py --sectors

# 获取个股估值
python scripts/valuation_analyzer.py --stock 00700

# 获取估值排名
python scripts/valuation_analyzer.py --ranking
高级分析
# DCF估值模型
python scripts/valuation_analyzer.py --dcf 00700

# 相对估值分析
python scripts/valuation_analyzer.py --relative 00700

# 估值历史分析
python scripts/valuation_analyzer.py --history 00700 --period 5y

# 估值敏感性分析
python scripts/valuation_analyzer.py --sensitivity 00700

配置选项

估值方法
# DCF模型
python scripts/valuation_analyzer.py --method dcf

# DDM模型
python scripts/valuation_analyzer.py --method ddm

# 相对估值
python scripts/valuation_analyzer.py --method relative

# 综合估值
python scripts/valuation_analyzer.py --method comprehensive
显示选项
# 简洁模式
python scripts/valuation_analyzer.py --simple

# 详细模式
python scripts/valuation_analyzer.py --detailed

# 排序选项
python scripts/valuation_analyzer.py --sort by_pe

输出格式

表格格式
┌─────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ 行业名称   │ PE TTM   │ PB MRQ   │ 历史分位 │ 评级     │
├─────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 银行板块   │ 6.2x     │ 0.8x     │ 25%      │ 买入     │
│ 地产板块   │ 8.5x     │ 0.9x     │ 30%      │ 买入     │
│ 科技板块   │ 25.6x    │ 3.8x     │ 60%      │ 持有     │
│ 消费品     │ 28.9x    │ 4.2x     │ 70%      │ 卖出     │
└─────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
JSON格式
{
  "date": "2026-02-15",
  "market_valuation": {
    "hsi_pe_ttm": 12.5,
    "hsi_pb_mrq": 1.2,
    "hsi_ps_ttm": 1.8,
    "hsi_pcf_ttm": 8.5,
    "pe_percentile": 35,
    "pb_percentile": 40,
    "valuation_score": 65
  },
  "sector_valuations": [
    {"sector": "银行", "pe_ttm": 6.2, "pb_mrq": 0.8, "percentile": 25, "rating": "买入"}
  ],
  "stock_valuations": [
    {"code": "00700", "name": "腾讯控股", "pe_ttm": 18.5, "pb_mrq": 3.2, "target_price": 373.0}
  ]
}

注意事项

  1. 估值时效: 估值基于最新财务数据，可能有滞后
  2. 汇率影响: 港股以港币计价，需考虑汇率因素
  3. 会计准则: 港股采用IFRS，与A股、美股可能有差异
  4. 市场机制: 港股无涨跌停，估值波动可能较大
  5. 数据质量: 部分小盘股数据质量可能较差

更新日志

v1.0.0 (2026-02-15)
  • 初始版本发布
  • 支持市场整体估值分析
  • 行业估值对比功能
  • 个股估值分析
  • DCF/DDM估值模型

港股估值分析器 - 专业的估值分析工具

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