QuantRisk

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クイックスタート

1. インストール

npm install -g @quantrisk/mcp-server

2. 設定（Claude Desktop — Cursor については下記を参照してください）

claude_desktop_config.json に追加します。

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

quantrisk.dev/signup で無料の API キーを取得してください。

3. Claude に質問

「60% SPY、25% TLT、15% GLD のポートフォリオのバリュー・アット・リスクはいくらですか？」

これで完了です。Claude から機関投資家水準のリスク分析を利用できるようになります。

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設定

Claude Desktop

~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json（macOS）または %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json（Windows）に追加します。

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

Cursor

プロジェクトのルートにある .cursor/mcp.json に追加します。

{
  "mcpServers": {
    "quantrisk": {
      "command": "quantrisk-mcp-server",
      "env": {
        "QUANTRISK_API_KEY": "your-api-key"
      }
    }
  }
}

あらゆる MCP クライアント

QuantRisk は、Model Context Protocol をサポートするあらゆるクライアントで利用できます。環境変数に API キーを設定して、quantrisk-mcp-server バイナリを指定してください。

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ツール

ツール	説明	ティア
analyze_risk	VaR、CVaR、ボラティリティ、シャープレシオ、最大ドローダウン	無料
monte_carlo_simulation	パス数を設定できる将来リターンのシミュレーション	無料
stress_test	過去および仮想シナリオにおけるポートフォリオへの影響	無料
price_history	対応するあらゆるティッカーの過去の価格とリターンのデータ	無料
sector_exposure	保有資産のセクターおよび業種別内訳	無料
performance_attribution	資産、セクター、ファクター別のリターン寄与度	無料
correlation_matrix	資産間の相関分析	無料
optimize_portfolio	平均分散法およびリスクパリティ法による最適化	Pro
compare_portfolios	複数のポートフォリオのリスクとリターンを並べて比較	Pro
calculate_greeks	オプションのグリークス — デルタ、ガンマ、シータ、ベガ、ロー	Pro

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質問の例

設定後、Claude に次のような質問をしてみましょう。

• 「ポートフォリオをモンテカルロシミュレーションにかけてください。AAPL 50%、MSFT 30%、NVDA 20% です。5 パーセンタイルの結果を見せてください。」
• 「VTI 70% ／ BND 30% のポートフォリオを、2008 年の金融危機と仮想の 300bp 金利ショックに対してストレステストしてください。」
• 「AMZN、JPM、JNJ、XOM、NEE を均等配分で保有している場合、セクター別エクスポージャーはいくらですか？」
• 「過去 2 年間の SPY、GLD、TLT、BTC-USD の相関行列を見せてください。」
• 「60/40 ポートフォリオとオールウェザー・ポートフォリオのリスク調整後リターンを比較してください。」 (Pro)
• 「30 日後に満期を迎える SPY 550 コールのグリークスを計算してください。」 (Pro)

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Pro 版を選ぶ理由

無料プランでは、小規模なポートフォリオ向けの基本的なリスク分析をご利用いただけます。Pro では、本格的な分析に必要なツールと処理規模が利用可能になります。

	Free	Pro ($29/mo)
ポジション数	20	500
API 呼び出し	50/day	無制限
ツール	7	10 種すべて
モンテカルロパス数	1,000	100,000
ポートフォリオ最適化	—	平均分散、リスクパリティ、最小ボラティリティ
ポートフォリオ比較	—	複数ポートフォリオの並列分析
オプションのグリークス	—	完全なグリークスサーフェス

実際には、次のような違いがあります。

• Free：「10 銘柄のポートフォリオの VaR は？」— 十分に対応できます。
• Pro：「200 ポジションのポートフォリオをシャープレシオ最大化に向けて最適化し、5 つのシナリオでストレステストを実施して、現在の配分と比較して」— これには Pro が必要です。

Pro にアップグレード

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仕組み

Claude / MCP Client
      |
  MCP Protocol
      |
QuantRisk MCP Server (local process)
      |
QuantRisk API (Cloudflare Workers)
      |
Yahoo Finance (market data) + risk engine (math)

• MCP サーバーは stdio プロセスとしてローカルで実行されます。QuantRisk API の認証時を除き、API キーがマシンの外に送信されることはありません。
• リスクエンジンは Cloudflare Workers 上で実行されます。VaR、モンテカルロ、最適化などのすべての計算は、実際の市場データを使ってサーバー側で行われます。
• 市場データは Yahoo Finance から取得されます。価格、ファンダメンタルズ、オプションチェーンはリアルタイムで取得されます。
• レポートは、該当する場合、pdf-lib を使って生成されます。

データは保存されません。リクエストの完了後、ポートフォリオ情報が保持されることもありません。

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貢献

貢献を歓迎します。変更したい内容について話し合うため、まず issue を作成してください。

git clone https://github.com/78degrees/mcp-server.git
cd mcp-server
npm install
npm test

ガイドラインについては、CONTRIBUTING.md をご覧ください。

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ライセンス

MIT

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