StratEvo

---

📡 ライブシグナル

進化した戦略によるリアルタイムの買い/売りシグナルです。毎日更新されます。すべてのシグナルは git 履歴にコミットされているため、その一つひとつを検証できます。

最新のシグナル

Date	Market	Action	Asset	Entry Price	DNA	Status
Signals will be posted here as Paper Trading goes live

📁 シグナル全履歴: signals/

---

📊 ペーパートレーディングのパフォーマンス

実際の市場データ上で、シミュレーション執行により進化した戦略をフォワードテストします。後知恵も、都合の良い結果のつまみ食いもありません。

ペーパートレーディング稼働中 — Crypto V13 は 2026-04-18 からライブです。

現在のペーパーポートフォリオ

Strategy	Market	Start Date	Days	Return	Sharpe	MaxDD	Trades	Status
Crypto V13	Crypto	2026-04-18	0	—	—	—	—	🟢 Live

📁 日次損益レポート: paper-trading/
📈 エクイティカーブ: paper-trading/charts/

エクイティカーブ（デモ — 実データを蓄積中）

ドローダウン

---

仕組み

ほとんどのクオンツツールは、戦略をあなたに書かせます。StratEvo は、戦略を進化させます。

You write the rules        →  StratEvo discovers the rules
You tune parameters        →  GA tunes parameters  
You test on one period     →  Walk-forward tests on multiple windows
You hope it generalizes    →  Monte Carlo measures if it does

  Random DNA population (484 factor weights + risk parameters)
       │
       ▼
  ┌──────────────────────┐
  │  Walk-Forward Test   │  Multi-window out-of-sample validation
  │  each DNA candidate  │  Real fees, slippage, position caps
  └──────────┬───────────┘
             │
             ▼
  Keep the survivors (fitness = Sharpe × Return / MaxDD)
             │
             ▼
  Mutate + Crossover → next generation
             │
             ▼
  Repeat for N generations

各 DNA は、484以上のファクターにわたる重みベクトルに加えて、リスクとポジションのパラメータを持ちます — すべてが進化可能です:

Parameter	Range	What it controls
Factor weights (×484)	0.0–1.0	Which factors matter and how much
hold_days	2–60	Day trades through swing trades
trailing_stop	%	Trail below peak to lock in profits
market_regime	sensitivity	Reduce exposure automatically in bear markets
kelly_fraction	0–1	Position sizing from recent win rate

---

進化の結果

稼働中の進化エンジンから得られた数値です。世代が進むにつれて更新されます。

🇺🇸 米国株 V8（S&P 500 の100銘柄 — 第136世代）

Metric	Best DNA
Annual Return	33.5%
Sharpe Ratio	1.47
Max Drawdown	17.0%
Win Rate	55.5%
Profit Factor	1.75
Total Trades	179

₿ クリプト V13（17資産 — 第53世代）

Metric	Best DNA
Annual Return	69.0%
Sharpe Ratio	2.27
Max Drawdown	13.0%
Win Rate	50.0%
Profit Factor	1.58
Total Trades	174

これらはウォークフォワード検証を伴うバックテストであり、ライブ取引ではありません。それこそがペーパートレーディングの要点です — 後ろ向きだけでなく、前向きにも機能することを証明するのです。

---

過学習対策

これは痛い目を見て学びました。初期バージョンでは 25,000% のリターンを示しましたが、実際にはバグであることが判明しました — ルックアヘッドバイアスです。

防御策	機能
ウォークフォワード	マルチウィンドウの OOS 検証。学習に使用していないデータで利益を上げる必要があります。
モンテカルロ	1,000 回のシャッフル反復。p 値 < 0.05 でなければ、それは偶然です。
CPCV	組み合わせパージド交差検証。業界標準であるのには理由があります。
アリーナモード	複数の戦略が直接競い合います。混雑したシグナルはペナルティを受けます。
バイアス検出	ルックアヘッド、スヌーピング、生存者バイアス — 自動でフラグが立てられます。
ターンオーバーペナルティ	過剰な取引は罰せられます。実際の取引コストが組み込まれています。

正直な 33% は、偽りの 25,000% に勝ります。

---

484 以上のファクター

カテゴリ	数	例
クリプトネイティブ	200	ファンディングレート、クジラ検出、清算カスケード
モメンタム	14	ROC、加速度、トレンド強度
出来高とフロー	13	OBV、スマートマネー、ワイコフ VSA
ボラティリティ	13	ATR、ボリンジャースクイーズ、ボラティリティ・オブ・ボラティリティ
平均回帰	12	Z スコア、ケルトナーチャネル位置
トレンドフォロー	14	ADX、EMA ゴールデンクロス、MA ファン
Qlib Alpha158	11	Microsoft Qlib 互換ファクター
+ さらに 5 カテゴリ	37	リスク、クオリティ、価格構造、センチメント、DRL

すべてのファクターの重みは進化によって発見されます。手動チューニングはゼロです。

---

戦略スタイル

アルゴリズムは、それ自体で認識可能な取引スタイルに収束します：

スタイル	DNA が学習したこと
バリューシーカー	安く買い、辛抱強く保有する
モメンタムライダー	上昇銘柄を追いかけ、遅れ銘柄を切り捨てる
ミーンリバーター	反発に賭ける
フローリーダー	資金を追う — 出来高が価格をリードする
ボラティリティハンター	ボラティリティ拡大から利益を得る
クリプトネイティブ	24 時間 365 日の市場向けに構築された 200 のファクター

---

アクセスを取得

StratEvo Pro には、進化エンジン、ペーパートレーディング、シグナル生成、ライブ取引所コネクターが含まれます。

📧 お問い合わせ: [email protected]
💬 Discord: discord.gg/kAQD7Cj8

---

技術論文

• GT-Score: A Generalizable Fitness Function for Walk-Forward Strategy Evolution

---