Wickworks

wickworks

愚直なまでにシンプルな OHLC 分析ツールです。HTTP 経由でローソク足を送ると、インジケーターと SMC オブジェクトを返します。それがすべてです。データベースも、キューも、状態も、独自の見解も、「AI を活用したシグナル」も、月額 97 ドルの Discord へのアップセルもありません。基本要素だけです。

世の中にある、いかにも怪しげな TA SaaS はどれも、いつ買うべきかを教えたがります。Wickworks が教えるのは、オーダーブロックが 1.0832 にあり、RSI が 71.4 だということです。「それが何を意味するのか？」は、あなたの戦略が担う部分です。そしてそれは、誰かのペイウォールの向こうではなく、あなたのコードの中にあるべきです。

pandas_ta と smartmoneyconcepts を基盤に、FastAPI サーバーでラップしています。実際の EURUSD ティックを使った閉形式の参照値と出力を照合する 370 件のテストで保護されています。計算のバグが紛れ込んでも、コンテナーをビルドする前にテストスイートが検出します。

目次

• 内容
• クイックスタート
• API
  • GET /health
  • GET /metadata
  • POST / — 計算
  • indicators オブジェクト
  • コンセプト
  • 利用可能なインジケーター
  • リクエストフィールド
  • レスポンス
  • エラー
• MCP
• エージェント連携
• 設定
• アーキテクチャ
• 開発
• テストの方針
• ライセンス

内容

カテゴリ	基本要素
トレンド	SMA/EMA とその他 15 種類の移動平均、傾き、ドンチャンチャネル、一目均衡表
モメンタム	RSI、MACD、ストキャスティクス、StochRSI、ADX、MFI、CCI、Williams %R、ROC、MOM、TSI、TRIX、UO、フィッシャー
ボラティリティ	ATR、NATR、ボリンジャーバンド、ケルトナーチャネル、スクイーズ
出来高	VWAP（アンカー付き）、VWMA、OBV、AD、ADOSC、CMF、KVO
SMC	オーダーブロック、フェアバリューギャップ、BOS/CHoCH、スイング構造、サポート／レジスタンス水準、流動性、リトレースメント、セッション、前期間の高値／安値
サマリー	ポジション、傾き、モメンタム、出来高レジーム、直近の値幅 — 生系列を事前に投影したデータ

すべての JSON フィールド名は camelCase です。出力は NaN セーフです。NaN は null に変換され、後続のパーサーを壊すリテラルの NaN トークンにはなりません。NumPy/Pandas のスカラーと配列は適切にシリアライズされます（numpy.float64(...) が漏れ出すことはありません）。ローソク足も計算も UTC で、コンテナーは TZ=UTC で動作します。タイムゾーンの面倒はそちらの問題であり、こちらの問題ではありません。

クイックスタート

docker run --rm -p 8000:8000 psyb0t/wickworks:latest

以上です。サービスは :8000 でリッスンします。

docker compose

services:
  wickworks:
    image: psyb0t/wickworks:latest
    ports: ["8000:8000"]
    environment:
      LOG_LEVEL: INFO
      MAX_BARS: "5000"
      MIN_BARS: "50"

ローカル開発コンテナー

make run         # build the dev image and run uvicorn on :8000

API

エンドポイントは 3 つだけです。これが全機能です。

GET /health

curl -s http://localhost:8000/health

{ "ok": true, "version": "0.7.1" }

GET /metadata

すべての出力パスについて、ラベル、説明、単位、カテゴリ、解釈上の注記を含むバージョン管理されたカタログを返します。利用側では、報告された Wickworks のバージョンに対してキャッシュできます。

POST / — 計算

OHLC(V) バーと、必要なインジケーターを送信します。返されるのはリクエストした内容だけです。レスポンスのキーは、送信したキーと一致します。「頼んでいないインジケーターを40個ついでに返す」といったことはありません。

curl -s -X POST http://localhost:8000/ \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "symbol": "EURUSD",
    "timeframe": "H1",
    "bars": [
      { "time": 1700000000, "open": 1.0832, "high": 1.0851, "low": 1.0828, "close": 1.0844, "volume": 1247 },
      ...
    ],
    "indicators": {
      "rsi":         true,
      "rsi21":       { "type": "rsi",   "length": 21 },
      "stochFast":   { "type": "stoch", "k": 5,  "d": 3, "smoothK": 3 },
      "stochSlow":   { "type": "stoch", "k": 21, "d": 7, "smoothK": 5 },
      "macd":        true,
      "orderBlocks": true,
      "fvg":         true
    }
  }'

indicators オブジェクト — ここが要点です

各エントリーでは、出力名（キー）を指定内容に対応付けます。

• true — デフォルトのパラメーターでインジケーターを実行します。キーがそのままタイプになります。
• { ...params } — パラメーターオブジェクトです。type がない場合はキーが使われます。
• { "type": "<name>", ...params } — 既知のインジケーターを、カスタムの出力名で実行します。同じインジケーターを複数重ねて使う場合（異なるパラメーターのストキャスティクスを4つ、異なる期間のEMAを3つなど）に便利です。

"indicators": {
  "rsi":    true,
  "rsi21":  { "type": "rsi",   "length": 21 },
  "stochA": { "type": "stoch", "k": 5,  "d": 3 },
  "stochB": { "type": "stoch", "k": 21, "d": 7 }
}

レスポンスには rsi、rsi21、stochA、stochB が含まれます。それ以外は含まれません。JSON オブジェクトの構築上、出力名が重複することはありません。この API では、どれだけ試しても自分で失敗の原因を作ることはできません。

概念

以下の出力は、繰り返し登場するいくつかのトレードの考え方に対応しています。TradingView 形式のチャートツールを使ったことがあれば、ほとんどはおなじみでしょう。そうでなくても、ここでの簡単な説明を読めば、目的に合った出力を選べます。

系列とイベント。 _系列_出力は入力バーごとに1つの値を返します（ウォームアップ中の位置は null）。チャートに表示できる連続的な数値です。_イベント_出力は、直近に起きた出来事（スイング、ブロック、構造のブレイクなど）を示すオブジェクトの疎な配列です。系列は_状態_を、イベントは_発生した出来事_を示します。

プリミティブのみ — シグナルはありません。 Wickworks は解釈を伴うシグナルを出力しません（ダイバージェンス検出、MA クロスイベント、「買い／売り」タグなどはありません）。返されるものはすべて、生のインジケーター系列、構造上の事実（このバーでオーダーブロックが形成された、価格がこのスイングを超えて終値を付けたなど）、またはそれらを事前に集計したものです。何をすべきかを判断するものではありません。ダイバージェンス、MACD クロスイベント、ゴールデンクロス／デッドクロス、その他の派生シグナルが必要な場合は、ご利用側でそのレイヤーを構築してください。

各インジケーターが答える4つの問い：

1. トレンドはどうなっていますか？ → 移動平均、ADX、スーパートレンド、一目均衡表。
2. モメンタムはそれを後押ししていますか？ → RSI、MACD、ストキャスティクス、MFI。
3. どれだけ値幅の余地がありますか？ → ATR、ボリンジャーバンド、ドンチャン、ケルトナー。
4. 出来高はそれを裏付けていますか？ → OBV、CMF、A/D、KVO、VWAP。

TradingView では見つからない、独自のイベント構成要素：

• srLevels は最新の最大500本のバーを使用し、異なるタッチの間隔を5本に固定し、ATRの半分以内で少なくとも2回テストされた水準を対象とします。価格の両側で最も近い水準を最大3つ返します。
• オーダーブロックとFVG は異なる状態を公開します。オーダーブロックには緩和状態と時刻が含まれるため、利用側で独自の鮮度ルールを選べます。FVG の出力には、未緩和のギャップのみが含まれます。
• BOS と CHoCH は、設定された Smart Money Concepts のスイングアルゴリズムによる分類です。BOS は同じ方向への構造的なブレイクを示します。CHoCH は反対方向へのブレイクを示します。いずれのラベルも、継続や反転を保証するものではありません。

利用可能なインジケーター

ツールやバリデーター向けの正式な仕様が必要ですか？schema.json を参照してください。完全な JSON Schema Draft 2020-12 が記載されています。以下のリファレンスは人向けで、カテゴリ、インジケーターごとの説明、パラメーター表、戻り値の形、使用例を掲載しています。

ほとんどの出力で共通する3種類の系列形式：

• Series — バーごとに1つの値（number | null）を返し、入力の bars と1対1で対応します。ウォームアップ中の位置は null です。
• FlagSeries — バーごとに 0/1 の整数を1つ返します。
• DirectionSeries — バーごとに -1/+1 の整数を1つ返します（1 = 強気／ロング、-1 = 弱気／ショート）。

以下のインジケーターは、パラメーターの形式ではなく、トレーダーに何を伝えるかに基づいて分類されています。各サブセクションでは、まずカテゴリの概要を1段落で説明し、その後にカテゴリ内のすべてのインジケーターを、簡単な「概要／利用場面」の説明とともに列挙します。

---

移動平均 — トレンドの方向性と動的な水準

価格を平滑化したラインです。それぞれ、反応の速さと遅延のバランスが異なります。新しいローソク足にどれだけ速く反応する曲線にしたいかに応じて選んでください。トレーダーの用途：優勢な方向を定める（価格がMAより上なら強気、下なら弱気）、市場が繰り返し接触する動的なサポート／レジスタンスを特定する、クロスオーバーシグナルを発生させる（短期MAが長期MAをクロスするとトレンドが転換）。

すべて単一の length パラメーターを受け取り、Series を返します。

type	default	inputs	内容
ema	21	close	指数移動平均 — 直近のローソク足に大きな重みを付けます。標準的なトレンドフィルターです。多くのストラテジーでデフォルトのトレンドMAとして使われます。
sma	50	close	単純移動平均 — 均等な重みで平均します。反応は遅く、滑らかで、古典的な手法です。50/200-SMAのクロスは「ゴールデンクロス」／「デッドクロス」と呼ばれます。
hma	14	close	ハル移動平均 — 遅延が少なく滑らかです。同じ期間のEMAに比べてノイズを増やさず、素早く反応します。
wma	14	close	加重移動平均 — 線形の重みを付けます。遅延はSMAとEMAの中間です。
dema	10	close	二重指数移動平均 — 補正項によってEMAより遅延を抑えます。
tema	10	close	三重指数移動平均 — 遅延をさらに抑えますが、もみ合い相場ではダマシが増えやすくなります。
t3	10	close	ティルソンT3 — SMAのように滑らかで、EMAのように素早く反応します。視覚的に分かりやすい曲線状の出力を好むトレーダーもいます。
kama	10	close	カウフマン適応型移動平均 — トレンドでは反応が速くなり、もみ合いでは遅くなります。自動調整されます。
alma	10	close	アルノー・ルゴー移動平均 — ガウス加重です。ノイズと遅延を抑えます。
linreg	14	close	線形回帰移動平均 — 期間内の最適近似直線を「現在」の値として評価します。統計に基づく平滑化です。
jma	7	close	ジュリック移動平均 — 独自方式で平滑化し、遅延を非常に抑えます。プレミアム感のある曲線です。
zlma	10	close	ゼロラグ移動平均 — EMAに誤差補正を加え、遅延を完全になくすことを目指します。
rma	10	close	ワイルダー平滑化 — RSI／ATRの内部で使われます。重く、反応は遅めです。インジケーター内部の平滑化と同じ意味合いを求める場合に便利です。
fwma	10	close	フィボナッチ加重移動平均 — フィボナッチ数列に基づいて重みを付けます。
swma	10	close	対称加重移動平均 — 期間の中央で重みが最大になります。
sinwma	14	close	正弦加重移動平均 — 正弦曲線状の重みを付けます。非常に滑らかです。
trima	10	close	三角移動平均 — SMAを二重に平滑化します。SMAより滑らかですが、遅延は大きくなります。
vwma	10	close + vol	出来高加重移動平均 — 出来高の多いローソク足ほど大きな重みを付けます。実際に取引が活発だった価格に近づきます。

"ema":   true,
"ema50": { "type": "ema", "length": 50 }

vwap — セッション起点の VWAP

設定した日次、週次、または月次の起点でリセットされる出来高加重平均価格です。移動平均とは異なり、VWAP は固定された境界から累積します。sessionOffset は UTC の起点を固定の時間分だけずらします。取引所のカレンダーや夏時間の変更は適用されません。

パラメーター	型	デフォルト	説明
anchor	"D" | "W" | "M"	"D"	セッションのリセット間隔
sessionOffset	string | number	"0s"	セッション開始時刻を UTC の午前 0 時からずらします。Go 形式（"-5h"、"1h30m"）または秒数。

戻り値： Series。

---

モメンタムオシレーター — 変化の速さと勢いの衰え

価格水準そのものではなく、価格変化の 速さ を測定します。ほとんどは範囲が限定されている（0～100、またはゼロを中心とする）ため、銘柄や時間足をまたいで数値を直接比較できます。トレーダーは、買われすぎ／売られすぎの極端な水準（平均回帰の機会）を見つけたり、価格とのダイバージェンス（価格が伸びる一方でモメンタムが弱まる場合は、反転の兆候）を確認したり、ゼロライン／中間線のクロスをモメンタム変化のきっかけとして取引したりします。

長さベースの単一ラインオシレーター

仕様は共通です。length パラメーターを 1 つ取り、Series を 1 つ返します。

type	デフォルト	入力	スケール	わかること
rsi	14	close	0–100	相対力指数。 代表的なモメンタムオシレーターです。>70 は買われすぎ、<30 は売られすぎです。範囲が限定され、広く研究されており、後続のモメンタムと価格の分析で標準的に使われる入力です。
mfi	14	h/l/c + vol	0–100	マネーフローインデックス — 出来高で重み付けした RSI です。価格 と 出来高の両方が一致する必要があるため、より厳格なシグナルになります。
willr	14	h/l/c	-100..0	ウィリアムズ %R。 逆向きのストキャスティクスです。-20 ≈ 買われすぎ、-80 ≈ 売られすぎです。反転が速い指標です。
cci	14	(h+l+c)/3	範囲制限なし	商品チャネル指数。 移動平均からの乖離を正規化された単位で測定します。±100 は一般的な閾値です。（独自実装です — pandas_ta には既知のバグがあります。）
roc	10	close	%	変化率。 N 本のバーにおける変動率です。最も直接的なモメンタム値で、平滑化も正規化もありません。
mom	10	close	価格単位	絶対モメンタム： close - close.shift(length)。ROC を価格単位で表した未加工の値です。

cci は追加の c パラメーター（0 より大きい数値、デフォルトは 0.015）を受け取ります。これは、古典的な Lambert の式で使われる定数のスケーリング係数です。

uo — Ultimate Oscillator

Williamsによる短期・中期・長期の3つの時間軸を組み合わせ、0～100の1本のラインにまとめた指標です。レンジ相場で単一期間のオシレーターが出す誤シグナルを減らすことを目的に設計されています。RSIと同様に、ダイバージェンスと30／70の極値に注目します。複数期間による確認が組み込まれています。

Param	Type	Default	Description
fast	integer ≥ 1	7	短期期間
medium	integer ≥ 1	14	中期期間
slow	integer ≥ 1	28	長期期間

Returns: Series（0～100）。

stoch — Stochastic oscillator

「直近の高値から安値までの範囲のうち、終値はどこに位置しているか」を示します。生の位置を表す%Kと、平滑化した%Kである%Dを返します。代表的なシグナルは、%Kが%Dをクロスすることです。両方のラインが80を上回ると買われすぎゾーン、20を下回ると売られすぎゾーンです。RSIより反応が速く、シグナルの頻度が高い一方で、誤検出も多くなります。

Param	Type	Default	Description
k	integer ≥ 1	14	生の%Kのルックバック期間
d	integer ≥ 1	3	%Dの平滑化
smoothK	integer ≥ 1	3	%Kの平滑化

Returns: { k, d } — それぞれSeries（0～100）。

stochrsi — Stochastic of RSI

価格ではなくRSIの値にストキャスティクスの計算式を適用します。感度がさらに高く、通常のストキャスティクスよりはるかに頻繁にシグナルを出します。レンジ相場の中で転換点を捉えるのに特に適しています。トレンドフィルターと組み合わせてください。単独で使うと過剰な売買につながります。

Param	Type	Default	Description
length	integer ≥ 1	14	RSIに適用するストキャスティクスのルックバック期間
rsiLength	integer ≥ 1	14	RSIの期間（ストキャスティクスへの入力）
k	integer ≥ 1	3	%Kの平滑化
d	integer ≥ 1	3	%Dの平滑化

Returns: { k, d } — それぞれSeries（0～100ではなく、0～1）。

macd — Moving Average Convergence Divergence

短期EMAと長期EMAの差に、その差をシグナルラインで平滑化したものを加えた指標です。3つの視点があります。macdライン（生のモメンタム）、signalライン（平滑化した値）、hist（macd − signal。実際に多くのトレーダーが注目する値）です。ヒストグラムがゼロをクロスするとモメンタムの方向が変化し、ヒストグラムが価格と乖離するとモメンタムの勢いが尽きつつあることを示します。

Param	Type	Default	Description
fast	integer ≥ 1	12	短期EMA
slow	integer ≥ 1	26	長期EMA
signal	integer ≥ 1	9	（短期 − 長期）に適用するシグナルラインのEMA

Returns: { macd, signal, hist } — それぞれSeriesです。hist = macd - signal。

tsi / trix / fisher — シグナルラインを伴うモメンタム

すべて同じ形式を返します：{ <name>: Series, signal: Series }。MACD と同様に、ゼロラインのクロスと値とシグナルのクロスに注目してください。

tsi — True Strength Index。価格モメンタムを二重に平滑化します（終値ベース）。MACD より滑らかな一方、反転は遅く、誤ったシグナルが少ない分、遅行します。

Param	Type	Default
fast	integer ≥ 1	13
slow	integer ≥ 1	25
signal	integer ≥ 1	13

trix — 三重に平滑化した指数 ROC。設計上、length より短い周期を除去するため、長期的なモメンタムの指標です。上位時間足でのトレンド確認には便利ですが、スキャルピングには向きません。

Param	Type	Default	Description
length	integer ≥ 1	30	三重平滑化に使う EMA チェーンの長さ
signal	integer ≥ 1	9	trix に適用するシグナルラインの EMA

fisher — Ehlers Fisher Transform。価格をガウス分布に近い形に変換することで、RSI よりも極値が明確になり、転換点を見つけやすくします。

Param	Type	Default
length	integer ≥ 1	9
signal	integer ≥ 1	1

---

トレンドの強さとクロスの方向

これらの指標が示すのは価格水準ではなく、現在の市場がどれほどトレンド状態にあるか、またはどちら側が優勢かです。価格ベースのインジケーターと組み合わせてください。トレンドの強さを測ることで、トレンドシグナルを信頼できるかどうかがわかります。

adx — ADX + DMI

Average Directional Index はトレンドの強さのみを測定し、方向は測定しません。どちら側が優勢かにかかわらず、一方が明確に勝っていると adx は上昇します。+DI と -DI のラインは方向性の圧力を表し、+DI > -DI は強気派が優勢であることを示し、その逆も同様です。目安として、adx > 25 はトレンドを捉えやすい市場であり、シグナルに従います。adx < 20 は方向感のない市場であり、トレンド戦略を避け、平均回帰を優先します。

Param	Type	Default
length	integer ≥ 1	14

戻り値： { adx, diPlus, diMinus } — それぞれ Series です。

aroon

「最高値を付けてから何本のバーが経過したか」と「最安値を付けてから何本のバーが経過したか」を競わせ、0～100 に正規化します。up が 100 に近い場合、最近の値動きで高値更新が続いており（強い上昇トレンド）、down が 100 に近い場合、最近の安値が続いています（強い下降トレンド）。oscillator = up - down は、同じ -100～+100 のスケールで正味の方向性を示します。

Param	Type	Default
length	integer ≥ 1	14

戻り値： { up, down, oscillator } — up／down は 0～100、oscillator は -100～+100 の範囲です。

vortex

プラス（plus）とマイナス（minus）のトゥルーレンジの値動きを測る 2 本のラインです。トレンド転換のみを検出し、plus が minus を上抜けると強気への転換、その逆は弱気への転換を示します。買われすぎ／売られすぎの概念はありません。

Param	Type	Default
length	integer ≥ 1	14

戻り値： { plus, minus } — それぞれ Series です。

---

ボラティリティ

価格変動の方向ではなく、その_幅_を測定します。これらだけでは売買シグナルは生成されません。ストップ位置の設定（ストップを1～2 ATRより狭く設定しない）、ポジションサイズの決定（ボラティリティに反比例してサイズを調整し、各取引のリスク金額を一定にする）、レジームの検出（ボラティリティの上昇＝ブレイクアウトレジーム、ボラティリティの収縮＝保ち合い。スクイーズに注意）に使う入力値です。

type	デフォルト	入力	スケール	わかること
atr	14	h/l/c	価格単位	Average True Range — N本のバーにおける平均レンジを、生の価格単位で示します。汎用的なストップ距離の単位です。
natr	14	h/l/c	価格に対する割合	Normalized ATR — 終値に対するATRの割合です。同じ情報を示し、価格水準の異なる銘柄間で比較できます。

---

出来高／資金フロー

出来高由来のラインは、価格の動きを呼び出し側が選択したアクティビティ系列と比較します。値動きに伴ってアクティビティが増加したか減少したかを示しますが、参加者を特定したり、ブレイクアウトが本物だと証明したりするものではありません。

obv と ad — パラメーター不要の累積ライン

パラメーターはありません。戻り値： Series。

• obv — オンバランスボリューム。上昇バーでは出来高を加算し、下落バーでは減算します。累積値です。OBVが価格と逆行する（価格は上昇、OBVは横ばいまたは下落）場合、その値動きが出来高に裏付けられていない警告サインです。
• ad — アキュムレーション／ディストリビューション。バーのレンジ内で終値がどこに位置するかに応じて重み付けします（終値が高値に近い＝主に買い、安値に近い＝主に売り）。累積値です。バーのレンジが大きい場合、OBVよりも正確です。

cmf — チャイキン・マネー・フロー

A/Dの計算式を、無限に累積するのではなくローリングウィンドウで正規化したものです。-1～+1を返します。正の値はウィンドウ期間における買い圧力、負の値は売り圧力を示します。ゼロラインをレジームフィルターとして使い、CMFが正のときにのみロングポジションを取ります。

パラメーター	型	デフォルト
length	整数 ≥ 1	20

戻り値： Series。

adosc — チャイキンA/Dオシレーター

A/Dラインを使ったMACDスタイルのオシレーターです。A/Dの短期EMAから長期EMAを差し引きます。蓄積の方向だけでなく、そのモメンタム（加速）の変化を検出します。ゼロラインのクロスは、出来高圧力のレジーム変化を示します。

パラメーター	型	デフォルト	説明
fast	整数 ≥ 1	3	A/Dラインの短期EMA
slow	整数 ≥ 1	10	A/Dラインの長期EMA

戻り値： Series。

kvo — クリンガー・ボリューム・オシレーター

シグナルラインを伴う出来高フォース指標です。短期的な変動への感度を維持しながら長期的な反転を捉えるよう設計されています。短期／長期の二重期間構造により、主要シグナルとしても確認用のオーバーレイとしても役立ちます。出来高バーが必要です。

パラメーター	型	デフォルト
fast	整数 ≥ 1	34
slow	整数 ≥ 1	55
signal	整数 ≥ 1	13

戻り値： { kvo, signal } — いずれもSeriesです。

---

バンドとチャネル — 動的な価格エンベロープ

価格の動きを囲むラインです。トレーダーによる主な用途は3つあります。平均回帰の境界（上側バンドにタッチ＝上方向に行き過ぎており、逆張り候補。下側にタッチ＝下方向に行き過ぎ）、ブレイクアウトのトリガー（バンドの_外側_で終値が確定＝ボラティリティレジームの変化）、スクイーズの検出（バンドが狭まる＝拡大に先行する収縮）。以下の3種類は計算方法（標準偏差、ATR、生のレンジ）が異なりますが、役割は同じです。

bbands — ボリンジャーバンド

SMA ± N 標準偏差です。幅は直近のボラティリティに応じて自動調整されます。理論上、2σに触れたローソク足は約95％の確率でバンド内に収まりますが、実際には強いトレンドの中で価格が バンドに沿って推移する ことがあるため、トレンド中にバンドへの接触を安易に逆張りしないでください。

Param	Type	Default	Description
length	integer ≥ 1	20	SMA の期間
std	number > 0	2.0	標準偏差のバンド幅

戻り値： { upper, middle, lower } — それぞれ Series です。

kc — ケルトナーチャネル

ボリンジャーバンドと同様ですが、幅の算出には標準偏差の代わりに ATR を使用します。より滑らかで、単一の外れ値を含むローソク足に対して急激に反応しません。スクイーズ検出器として bbands と組み合わせて使われることがよくあります（下記の squeeze を参照）。

Param	Type	Default	Description
length	integer ≥ 1	20	EMA／ATR の期間
scalar	number > 0	2.0	ATR 倍率

戻り値： { upper, middle, lower } — それぞれ Series です。

donchian — ドンチャンチャネル

N 本のローソク足における高値の最大値と安値の最小値をローリング計算します。元祖「タートルトレーダー」のチャネルです。上限を上抜けると、N 本間の高値更新を意味し、トレンドに沿った買いシグナルになります。下限を下抜けると、N 本間の安値更新を意味し、トレンドに沿った売りシグナルになります。非常にシンプルですが、トレンドのある金融商品では驚くほど効果的です。

Param	Type	Default
length	integer ≥ 1	20

戻り値： { upper, middle, lower } — upper／lower はローリング計算した最大値／最小値で、middle はその中間値です。

---

トレーリングトレンドシグナル

トレンドに応じて方向が切り替わる、単一ラインのトレンドフィルターです。用途は2つあります。トレンドフィルター（強気のときだけ買い、弱気のときだけ売る）と、トレーリングストップ（トレンドが反転した場合の決済位置をラインの値で示す）です。いずれか1つを使ってください。どれも同じ考え方に基づくバリエーションで、遅行とダマシのトレードオフが異なります。

supertrend

ATR ベースのトレーリングバンドです。価格がバンドより上にあるとき、バンドは下側に位置してトレーリングストップのサポートラインとして機能します。価格がバンドを終値で抜けると、バンドが反対側に移動し、方向が切り替わります。デフォルトの ATR 7×3.0 は、標準的な「TradingView Supertrend」の設定です。

Param	Type	Default	Description
length	integer ≥ 1	7	ATR の期間
multiplier	number > 0	3.0	ATR 倍率

戻り値： { value, direction, long, short } — value はトレーリングバンド（Series）、direction は DirectionSeries です。long／short はそれぞれの方向の区間でのみバンド値を保持し、それ以外は null です（色の異なる2つの Series をプロットできます）。

psar — パラボリック SAR

Wilder の「ストップ・アンド・リバース」です。トレンド中に価格へ向かって加速するドットが、価格に触れると反対側へ切り替わります。トレーリングストップの中で最もタイトな手法です。ドットはすぐに価格へ近づきます。明確なトレンドでは非常に優れていますが、方向が定まらず頻繁に反転する相場では悲惨な結果になります。

Param	Type	Default	Description
af	number > 0	0.02	1本ごとの加速ステップ
max	number > 0	0.2	加速係数の最大値

戻り値： { long, short, af, reversal } — long／short はその区間における SAR 値（Series。反対側は null）です。af は現在の加速値（Series）、reversal は FlagSeries（1 = このローソク足でトレンドが反転）です。

chandelierExit

ATR ベースのトレーリングストップです。ルックバック期間内の最高値（ロング側）または最安値（ショート側）に固定されます。supertrend よりも価格から_遠く_離れて追従するため、ストップ幅が広く、反転が少なくなります。トレンドに余裕を持たせたいスイングトレードに適しています。

Param	Type	Default	Description
length	integer ≥ 1	22	高値／安値のルックバック期間
atrLength	integer ≥ 1	22	ATR 期間
multiplier	number > 0	2.0	ATR 倍率

戻り値： { long, short, direction } — long／short はそれぞれの側の決済レベル（Series。該当しない場合は null）です。direction は DirectionSeries です。

ichimoku

5 本のラインで構成される日本のトレンドシステムです。「雲」（spanA と spanB の間で、kijun 本先に投影）は重要な判断材料です。価格が雲より上なら強気相場、雲の中なら中立／もみ合いで確信度の高い取引はなく、雲より下なら弱気相場です。tenkan（短期）と kijun（長期）は、クロスオーバーのトリガーに使う中間値のラインです。chikou は後方にずらした終値で、過去の価格と照らし合わせてシグナルを確認するために使います。

Param	Type	Default	Description
tenkan	integer ≥ 1	9	転換線 — 高値／安値の短期中間値
kijun	integer ≥ 1	26	基準線 — 長期中間値
senkou	integer ≥ 1	52	先行スパン B の期間

戻り値： { spanA, spanB, tenkan, kijun, chikou } — すべて価格単位の Series です。spanA／spanB は kijun 本分前方に投影されます（雲は未来に位置します）。chikou は終値を kijun 本分後方にずらしたものです。

---

ボラティリティの収縮／レジーム

squeeze — TTM Squeeze

ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に完全に収まっている状態を検出します。つまり、実現ボラティリティ（BB の幅）が平均ボラティリティ（KC の幅）を下回っています。市場が収縮し、値動きが蓄積している状態です。過去の傾向では、スクイーズの解放後に急激な方向性のある動きが起こります。off が発生したとき（このバーでスクイーズが解放されたとき）は、value が示す方向へブレイクアウトを取引します。

フラグフィールドは、バーごとの状態機械を構成します。

• on — このバーでスクイーズが継続中です（BB が KC の内側）。市場は値動きが蓄積している状態です。
• off — このバーでスクイーズが解放された直後です（BB が KC の外に出ました）。トリガーバーです。
• no — スクイーズなし（デフォルト状態）。

Param	Type	Default
bbLength	integer ≥ 1	20
bbStd	number > 0	2.0
kcLength	integer ≥ 1	20
kcScalar	number > 0	1.5

戻り値： { value, on, off, no } — value は符号付きモメンタム（Series。正はスクイーズ中／解放後の強気モメンタム、負は弱気モメンタム）です。on／off／no は FlagSeries です。

SMC のプリミティブ

Smart Money Concepts は、OHLCV パターンからゾーン、レベル、構造の変化を特定するプライスアクションのフレームワークです。Wickworks は、設定されたアルゴリズムが検出した内容を報告します。機関投資家の注文を観測したり、あるレベルが反応を引き起こすと証明したりするものではありません。

以下の出力で確認できる SMC の主要な概念は次のとおりです。

• オーダーブロック は、条件を満たす値動きの直前にある、逆方向の最後のローソク足周辺のゾーンをアルゴリズムで検出したものです。一部の SMC 手法ではその後の再テストを監視しますが、この計算は注文を観測したり反応を予測したりするものではありません。
• Fair Value Gap (FVG) は、1 本目と 3 本目のヒゲが重ならない 3 本のローソク足パターンです。出力には、検出されたギャップとそのミティゲーション状態が記録されます。再訪を予測するものではありません。
• ミティゲーション は、その後価格がゾーンに戻ることを表します。オーダーブロックにはミティゲーションのフィールドが保持されます。FVG の出力には、未ミティゲーションのギャップのみが含まれます。
• スイング高値／安値 — 価格構造における局所的なピボットです。SMC のトレンド特定は、スイングの並び（HH/HL＝上昇トレンド、LH/LL＝下降トレンド）に基づいています。
• BOS (Break of Structure) は、設定されたアルゴリズムに基づき、スイングレベルを同じ方向にブレイクしたことを示します。
• CHoCH (Change of Character) は、設定されたアルゴリズムに基づき、逆方向にブレイクしたことを示します。反転を証明するものではありません。
• 流動性 — イコールハイの上、またはイコールローの下にあると推定される損切り注文のクラスターです。価格は反転する前に「流動性を狩る」傾向があります。

共通オブジェクトの形状

価格ゾーン（orderBlocks と fvg で使用）：

{
  "type": "bullish|bearish",
  "top": 1.0892,
  "bottom": 1.0871,
  "candleIdx": 312,
  "time": 1700123400,
  "originAt": 1700123400,
  "confirmedAt": 1700127000,
  "observedAsOf": 1700200000,
  "distancePct": 0.082
}

フィールド	型	説明
type	"bullish" or "bearish"	ゾーンの方向です。Bullish はサポート、bearish はレジスタンスを意味します。
top	number	ゾーンの上限価格です。
bottom	number	ゾーンの下限価格です。
candleIdx	integer ≥ 0	送信されたバーのうち、発生元のバーを示す 0 始まりのインデックスです。
time	integer	発生元バーの時刻（UTC 秒）です。
originAt	integer	発生元バーの時刻（UTC 秒）です。
confirmedAt	integer	ゾーンを把握できるようになった最初のバーの時刻です。
observedAsOf	integer	スナップショットの作成に使用した、最後に送信されたバーの時刻です。
distancePct	number	基準エッジから現在価格までの絶対距離を価格で割った値です。

orderBlocks は、mitigatedWickAt、mitigatedCloseAt、 mitigatedWick、mitigatedClose、touchCount、touchEvents も返します。FVG の出力には未緩和のギャップのみが含まれるため、これらのフィールドは返されません。

BosChochEvent、SwingLevel、SrLevel、RecentRange：

出力	オブジェクトの形状
bosChoch イベント	`{ event: "BOS"
swingLevels イベント	`{ type: "high"
srLevels イベント	`{ level: number, type: "support"
recentRange	{ high: number, low: number, periodHigh: number, periodLow: number }

SmcEvent（liquidity、previousHighLow、sessions、retracements で使用）：idx と time が常に存在する疎なオブジェクトです。その他のフィールドは、基盤となる smartmoneyconcepts ライブラリからそのまま引き継がれます（ペイロードを小さく保つため、null フィールドは除去されます）。

出力

orderBlocks

送信された履歴全体のオーダーブロックです。ヒゲと終値による緩和状態、緩和時刻、タッチイベントが含まれます。新しいゾーンのみを表示するかどうかは、利用側で判断します。

• パラメーター： なし。
• 戻り値： OrderBlock の配列。最大 40 件。|distancePct| の昇順（現在価格に近い順）で並びます。

fvg（別名 fvgs）

未緩和の Fair Value Gap です。共通の価格ゾーンの形状を使用します。一部の SMC メソッドは後のギャップ再訪を監視しますが、Wickworks はギャップの充填や反転を予測しません。

• パラメーター： なし。
• 戻り値： OrderBlock と同じ形状のオブジェクトの配列。最大 15 件。距離の昇順で並びます。

bosChoch

設定されたスイングアルゴリズムによって BOS または CHoCH に分類された、最近の構造イベントです。利用側は、イベントの順序を独自のトレンド定義や確認ルールと組み合わせることができます。

• パラメーター： なし。
• 戻り値： BosChochEvent の配列。最大 10 件。直近 50 本のバーを対象にスキャンします。

swingLevels

構造解析で確認された直近のスイング高値とスイング安値です。SMC がトレンドを定義する際に使う生の入力です。構造をプロットしたり、その上に独自のブレイク検出ロジックを構築したりするのに役立ちます。

• パラメーター： なし。
• 戻り値： SwingLevel の配列。最大 10 件で、直近 50 本のバーを対象にスキャンします。

srLevels

独自のサポート／レジスタンスレベルです。生成には最新の最大 500 本のバーを使用し、7 バーのスイング検出器（sw7）でピボットを取得します。半 ATR 以内で少なくとも 2 回のタッチがあり、タッチ間隔が最低 5 本のバーであることを条件とし、返されるレベル間には 3 ATR の間隔を設け、価格に近い順に各側最大 3 レベルを返します。

• パラメーター： なし。
• 戻り値： SrLevel の配列。サポート最大 3 件＋レジスタンス最大 3 件。

recentRange

チャートの値幅を簡潔にまとめます。直近 20 本のバーと、送信された全履歴を比較します。「現在価格は直近の高値／安値付近にあるか？」をすばやく把握できます。

• パラメーター： なし。
• 戻り値： RecentRange オブジェクト（{ high, low, periodHigh, periodLow }）。

liquidity

設定された値幅の許容範囲内で、スイングレベルから検出された同値高値および同値安値のクラスターです。一部の SMC 手法ではこれらを流動性エリアと呼びますが、Wickworks は注文を観測せず、流動性の掃き取りや反転を予測することもありません。

パラメーター	型	デフォルト	説明
swingLength	integer ≥ 1	10	スイング検出の対象期間
rangePercent	number > 0	0.01	同値高値／同値安値のグループ化における最大距離（%）

戻り値： SmcEvent の配列。

previousHighLow

直前に完了した固定 UTC 集計期間の高値と安値のマーカーです。これは取引所のセッションに基づく計算ではありません。

パラメーター	型	デフォルト	説明
timeFrame	string	"1D"	従来の名前とは異なり、これはチャートの timeframe ではなく、前の値幅を集計する期間を選択します。取引所のセッションではなく、UTC に合わせた固定期間を使用します。標準値：15m、30m、1H、4H、1D、1W、1M。VoidAlpha で使われている既存の表記 15min、30min、1h、4h、1d、1w、1ME も受け付けます。週は月曜日から日曜日までです。

戻り値： SmcEvent の配列。

sessions

固定 UTC の時間帯に含まれるバーにマークを付けます。名前付きの時間帯は取引所のカレンダーを使用せず、祝日や夏時間にも対応しません。

パラメーター	型	デフォルト	説明
session	string	"London"	名前付きの UTC セッション時間帯です。別の時間帯を指定する場合は "Custom" を使用します。
startTime	"HH:MM" | null	null	"Custom" の場合に必須となる UTC の開始時刻です。名前付きセッションでは指定できません。
endTime	"HH:MM" | null	null	"Custom" の場合に必須となる UTC の終了時刻です。名前付きセッションでは指定できません。

戻り値： SmcEvent の配列。

retracements

直近のスイングを基準とするフィボナッチ・リトレースメントのイベントです。トレーダー向けの用途：有効な値動きに対する標準的なフィボナッチレベル（38.2／50／61.8）を、スイングの始点と終点を選ぶことなく自動的に計算します。

パラメーター	型	デフォルト	説明
swingLength	integer ≥ 1	10	スイング検出の対象期間

戻り値： SmcEvent の配列。

分析サマリー

これらの出力は、1 回の共有分析パスで計算される最新バー時点のスナップショットです。このパスはリクエストごとに 1 回実行され、結果を保存します。以下の各出力は、キャッシュされた結果からそれぞれの部分を読み取るだけです。6 つすべてをリクエストしても、1 つだけをリクエストする場合とコストは同じです。どれか 1 つでも必要であれば、実質的に無料です。

Series 出力全体をサブスクライブして自分で最後の値だけを読み取るのではなく、チャートの**構造化された「現在の状態」**を一度に確認したい場合に使用してください。

いずれもパラメーターはありません。

出力	戻り値	トレーダー向けの用途
price	数値 — 最新バーの終値（オブジェクトではなく、単一のスカラー値）	距離やレベルの計算に使う基準価格です。
levels	{ ema21, sma50, sma100, sma200, atr, vwap, donchianUpper, donchianLower, donchianMid } — 各値は number | null	標準的な MA、ATR、VWAP、ドンチャンのスナップショットです。「現在の各レベルの位置」を確認できます。
momentum	{ rsi, mfi, macdHist, macdLine, macdSignal, adx, stochK, stochD } — 各値は number | null	よく使われるオシレーター全体のモメンタムをひと目で確認できる一覧です。
volume	{ volRatio: number|null, obv: number|null, isSpike: boolean } — volRatio > 2.0 の場合、isSpike は true です	「現在のバーで出来高が急増しているか」をすばやく確認できます。volRatio は現在の出来高 / 直近の平均出来高です。
position	オブジェクト — {ema21, sma50, sma100, sma200, vwap} のキーがあり、それぞれの値は "above" | "below" です。計算可能な MA のキーのみ表示されます。	バイアスマップです。現在、価格が各主要基準線より上か下かを確認できます。
slope	オブジェクト — position と同じキーがあり、それぞれの値は "up" | "down" です。直近 10 本のバーにおける方向を示します。	各ライン自体が上昇しているか下降しているかを確認できます。position と組み合わせることで、相場レジームを総合的に判断できます。

リクエストフィールド

フィールド	型	デフォルト	必須	説明
bars	array of Bar	—	はい	時系列順の OHLC(V) バー。len(bars) <= MAX_BARS（デフォルトは 5000）。
indicators	object	—	はい	outputKey → spec のマップ。1 件以上必要です。
symbol	string	""	いいえ	呼び出し元が指定する銘柄ラベル。そのまま返されます。
timeframe	string	""	いいえ	H4 など、不透明なチャートバー間隔のラベルです。Wickworks はこれをそのまま返してサマリーに付加しますが、解析したり、バーを分類するために使用したりはしません。計算には、送信された値とタイムスタンプが使用されます。

バーの形式：

フィールド	型	デフォルト	必須	説明
time	integer	—	はい	UTC の Unix 秒
open、high、low、close	number	—	はい	OHLC 価格
volume	number ≥ 0	必須	はい	呼び出し元が選択したアクティビティまたは出来高の系列です。Wickworks は、ベンダー固有の出来高の種類を解釈しません。

indicators の各エントリーに指定する値：

• true — 出力キーで指定された指標を、デフォルトのパラメーターで実行します。
• { ...params } — パラメーターオブジェクトです。type がない場合は出力キーが使用されます。カスタム出力名で既知の指標を実行するには、"type" を指定します。

レスポンス

{
  "symbol": "EURUSD",
  "timeframe": "H1",
  "candles": 500,

  "rsi": [null, null, 71.4],
  "rsi21": [null, null, 64.2],
  "stochFast": { "k": [78.4], "d": [72.1] },
  "macd": { "macd": [0.00124], "signal": [0.00098], "hist": [0.00026] },
  "orderBlocks": [
    {
      "type": "bullish",
      "top": 1.0892,
      "bottom": 1.0871,
      "candleIdx": 312,
      "time": 1700123400,
      "distancePct": 0.082
    }
  ],
  "fvg": [
    {
      "type": "bearish",
      "top": 1.0945,
      "bottom": 1.0938,
      "candleIdx": 401,
      "time": 1700152800,
      "distancePct": 0.063
    }
  ],
  "bosChoch": [
    {
      "event": "BOS",
      "direction": "bullish",
      "level": 1.0918,
      "time": 1700125200
    }
  ]
}

フィールド	型	説明
symbol	string	リクエストフィールドの値をそのまま返します
timeframe	string	リクエストフィールドの値をそのまま返します
candles	integer ≥ 0	処理したバーの数
(任意)	さまざま	indicators の各出力キーに対応するエントリーです。値の形式は、要求された指標の戻り値です。

要求したキーのみが返されます。加えて、symbol、timeframe、candles が返されます。Series 出力のウォームアップ位置は NaN ではなく、null になります。

エラー

ステータス	理由
400	空のbars、空のindicators、不明なインジケーターのtype、不正なインジケーター仕様、またはリクエストした1つ以上のインジケーターに対してバーが不足している場合（構造化された本文 — 下記を参照）
413	len(bars) > MAX_BARS
422	バーのペイロードがPydanticのスキーマ検証に失敗した場合（必須フィールドの欠落、型の不一致など）
500	内部計算エラー（通常は発生しません — リクエスト本文を添えてissueを作成してください）

送信したバー数より多くのバーを必要とするインジケーターをリクエストした場合（例：バーが100本でsmaのlength=200を指定）、リクエストは事前に拒否されます — 全要素がnullの系列が黙って返されることはありません。レスポンスには、必要なバー数に達していないすべてのインジケーターがまとめて一覧表示されるため、1回のリクエストでまとめて修正できます：

{
  "detail": {
    "error": "insufficient_bars",
    "message": "insufficient bars: have 30, but: slowSma (type=sma) needs 200, longRsi (type=rsi) needs 51",
    "available": 30,
    "deficits": [
      {
        "outputKey": "slowSma",
        "type": "sma",
        "required": 200,
        "available": 30
      },
      { "outputKey": "longRsi", "type": "rsi", "required": 51, "available": 30 }
    ]
  }
}

インジケーターごとの要件は、全体共通の下限ではなく、パラメーター（length、slow、signalなど）から算出されます。SMCを利用する出力（orderBlocks、fvgs、bosChoch、サマリーなど）は、分析パイプラインが意味のある履歴データを前提とするため、MIN_BARS（デフォルトは50）の下限を共有します。

MCP

POST /で実行できることはすべて、Model Context Protocolでも利用できます — wickworksは同じプロセス内で、/mcpにストリーミング可能なHTTP MCPサーバーをマウントするため、エージェントはRESTクライアントを使わずにJSON-RPC経由で操作できます。ステートレス（stateless_http=True — initializeハンドシェイクはなく、SSEではなくJSONレスポンスを返します）で、ツールはRESTのエンドポイントと1対1で対応します：

ツール	引数	対応するエンドポイント
health	—	GET /health
list_indicators	—	登録済みのインジケータータイプ（computeが受け付けるキー）
metadata	—	GET /metadata
compute	bars、indicators、timeframe?、symbol?	POST /（同じ形式のレスポンス）

# Native remote MCP (Claude Code, Cursor, … — no bridge needed)
claude mcp add --transport http wickworks http://localhost:8000/mcp

# Raw JSON-RPC — stateless, call tools/call directly
curl -s http://localhost:8000/mcp/ \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Accept: application/json, text/event-stream' \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
       "params":{"name":"compute","arguments":{
         "bars":[/* ...OHLC... */],"indicators":{"rsi":true}}}}'

MCPトランスポートのDNSリバインディングに対するHostチェックは無効化されているため、どのホスト名やリバースプロキシの背後でもエンドポイントを使用できます — アクセス制御はアプリではなく、プロキシ側で設定してください。ローカルのstdioサーバーにしか対応していないMCPクライアント向けには、@psyb0t/wickworks OpenClawプラグインが、/mcp/へのシンプルなstdio↔HTTPブリッジとして機能します。

エージェント連携

スキルは、.agents/skills/を読み込むあらゆるエージェント（peenなど）で動作し、以下のクライアントにもネイティブにインストールできます。

Claude Code

claude plugin marketplace add psyb0t/agents
claude plugin install wickworks@psyb0t

Claude CodeではwickworksのURLを入力します。また、wickworksの前段にあるリバースプロキシで認証が必要な場合は、ベアラートークンも入力します — トークンはOSのキーチェーンに保存されます。

Codex

codex plugin marketplace add psyb0t/agents
codex plugin add wickworks@psyb0t

マーケットプレイスからインストールすると、スキルは$wickworks:wickworksとして呼び出されます。.agents/skills/を含むリポジトリでは、Codexがスキルを自動的に認識するため、インストールは不要です — この場合は$wickworksとして呼び出されます。

OpenClaw

このスキルはリリースのたびにClawHubに公開されます：

openclaw skills install @psyb0t/wickworks

ローカルstdioに対応するMCPクライアント向けには、@psyb0t/wickworksプラグインがwickworksの/mcpエンドポイントへのブリッジとして機能します：

openclaw plugins install clawhub:@psyb0t/wickworks

続いて、WICKWORKS_URLを設定してください（wickworksの前段にあるリバースプロキシでトークンが必要な場合は、WICKWORKS_TOKENも設定してください）。

設定

すべて環境変数で設定できます。適切なデフォルト値が設定されているため、初回実行時に調整する必要はありません。

変数	デフォルト	説明
LOG_LEVEL	INFO	Python 標準のログレベルです。
MAX_BARS	5000	この数を超えるバーを含むリクエストは拒否されます（HTTP 413）。
MIN_BARS	50	SMC を利用する出力（orderBlocks、fvgs、サマリーなど）の基本的な下限であり、インジケーター別の要件テーブルに明示されていないインジケーターのフォールバック要件です。系列インジケーター（sma、rsi、macdなど）は、パラメーターから独自の最小値を算出します。
WORKERS	2	uvicorn のワーカー数です。

アーキテクチャ

┌─────────────┐    ┌──────────────────────┐    ┌─────────────────┐
│  Your app   │───▶│  POST /              │───▶│  primitives     │
│  (any lang) │    │  bars in, JSON out   │    │  (camelCase)    │
└─────────────┘    └──────────────────────┘    └─────────────────┘
                              │
                              ▼
                   ┌──────────────────────┐
                   │  pandas_ta + SMC     │
                   │  swing structure     │
                   │  S/R · summaries     │
                   └──────────────────────┘

ステートレスです。データベースもキューも外部呼び出しもありません。バーを入力すると、JSON を出力します。レプリカを追加することで、水平スケーリングできます。2 つのレプリカに同じ入力を与えると、毎回、同じバーから同じバイト列が生成されます。テストスイートでこれを固定しています。

開発

make help          # list all targets
make run           # production-style uvicorn in the dev container
make test          # full suite (unit + docker integration)
make test-unit     # in-process only — fast feedback loop
make test-docker   # docker-in-docker integration tests
make lint          # flake8 + mypy
make format        # isort + black
make check         # lint + tests

パッケージ管理 — サプライチェーン対策

Wickworks は uv の exclude-newer を使用し、固定日以降に公開されたパッケージバージョンを拒否します。この日付は、パッケージを変更する Make ターゲットによって自動的に今日の日付に更新されます。そのため、検出期間中の新たに公開された悪意のあるリリースを誤って取り込むことはありません。

make pkg-add PKG=foo==1.2.3   # bump exclude-newer, then uv add
make pkg-remove PKG=foo       # bump exclude-newer, then uv remove
make pkg-update PKG=foo       # bump exclude-newer, then uv lock --upgrade-package
make pkg-lock                 # refresh the lock using the current exclude-newer cutoff
make pkg-upgrade              # bump exclude-newer + lock --upgrade everything

何をしているのか理解していない限り、[tool.uv].exclude-newer を手動で編集しないでください。変更時に日付を更新する仕組みこそが、要点です。

オプションの ta エクストラ

pandas-ta と smartmoneyconcepts は、互換性のない推移的依存関係を固定します。Dockerfile では、依存関係の解決を行わずにこれらをインストールします。意図的に [project.dependencies] から除外されています。

テストの方針

テストスイートが証拠です。カテゴリは3つあります。

1. クローズドフォームの数式差分 — 標準的な各インジケーター（RSI、MACD、ATR、Bollinger、Stochastic、Aroon、CCI、Williams %R、ROC、MOM、OBV、Donchian、VWMA、EMA、SMA、MACD…）について、テストスイートは数式をプレーンな numpy/pandas で一から実装し、実際の EURUSD H1 データを使って最終バーの値を wickworks の出力と比較します。許容誤差：rtol=1e-5。pandas_ta や配線にずれが生じた場合、コンテナをリリースする前に差分で検出できます。
2. smc_fast のパリティ — wickworks には smartmoneyconcepts を numba で高速化した移植版が含まれています。8つのパリティテストにより、同じ入力に対して高速パスが上流ライブラリとバイト単位で同一の結果を生成することを確認します。
3. パイプラインの契約テスト — 決定性（同じバー → 同じバイト列）、追記安定性（新しいバーが届いても因果的インジケーターの過去の値が変化しないこと）、ウォームアップ領域の None の数、インジケーターの分離（2つ同時に要求した結果 == 個別に要求した結果）、HTTP エラーパス、出来高フィールドの契約。

高速なテストループを実行するには make test-unit を実行してください。現在、370件のテストがあります。7件の Docker-in-Docker 統合テストを含む全377件のテストスイートを実行するには make test を実行してください。

ライセンス

WTFPL — LICENSE を参照してください。好きなようにしてください。