DeFi Quant Yield & Risk Engine

DeFi Quant MCP サーバー（defi-quant-mcp-server）

このリポジトリには、DeFi Quant スイートの公式オープンソース Model Context Protocol（MCP） サーバー実装が含まれています。@modelcontextprotocol/sdk と Zod スキーマ検証を使用して構築されており、7 つのネイティブな DeFi 利回り、レバレッジド・キャリー、取引前リスクシミュレーションのツールを AI エージェント（Claude Desktop、Cursor、Windsurf、自律型トレーディングエージェント）に直接公開します。

静的な過去スナップショットを返すだけの読み取り専用 DeFi ラッパーとは異なり、この MCP サーバーは Morpho Blue、Ethena（sUSDe）、Fluid Protocol、Sky Protocol（sUSDS）、Euler V2（EVK/EVC）、Pendle V2 にわたって、実行前のスマートコントラクト状態シミュレーションを実行します。

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このサーバーで解決できる AI プロンプトの例

Claude Desktop または Cursor に接続すると、AI エージェントが複雑な定量的 DeFi の質問に自律的に回答できます。

• プロトコル横断の利回りとループ運用： 「現在、Ethena sUSDe と Sky sUSDS のどちらが最も高いレバレッジド・ステーブルコイン・キャリーを提供していますか。また、レバレッジ 5 倍で USDC を借りる場合、Morpho Blue、Fluid、Euler V2 のどれが最も低コストですか？」
• Morpho Blue のキンクスリッページ： 「Morpho の wstETH/USDC マーケットでさらに 2,000,000 ドル借りると、借入 APY はどうなりますか？利用率は 90% の AdaptiveCurveIRM のキンクを超えますか？」
• Ethena エポックの希薄化： 「Ethena の現在の 8 時間エポックには、未ベスティングの USDe がどれくらい残っていますか？また、クジラが今 25M ドルを預け入れた場合、sUSDe の APY はどれくらい低下しますか？」
• Fluid のビットパック状態： 「USDC の Fluid LiquidityLayer の 256 ビットストレージスロットを展開し、200 万ドルの借り入れ後の利用率を計算してください。」
• Pendle V2 の固定利回りと TWAP の乖離： 「Pendle のスポット暗黙固定 APY を 15 分間の PT オラクル TWAP と比較し、100 万ドルの PT スワップで生じる暗黙利回りのスリッページをシミュレーションしてください。」
• Euler V2 のボールトとサブアカウントの監査： 「Euler V2 Prime USDC ボールトの uint16 供給／借入上限をデコードし、アクティブな EVC サブアカウントのビットマップを確認してください。」

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含まれるネイティブ MCP ツール（7 つ）

1. scan_stablecoin_yield_arbitrage_radar — ライブのステーブルコイン利回り（sUSDe、sUSDS）を、最も低い USDC 借入金利（Morpho Blue、Fluid、Euler V2）と比較し、レバレッジド・ループの純 ROE と損益分岐となる借入スプレッドを計算します。
2. simulate_morpho_blue_kink_slippage — ライブの Morpho Blue マーケット状態（borrowShares、totalSupplyAssets）を読み取り、90% の AdaptiveCurveIRM キンクをまたぐ取引後の借入 APY のスリッページをシミュレーションします。
3. simulate_ethena_susde_vesting_dilution — Ethena の getUnvestedAmount() による線形な 8 時間エポックの減衰を照会し、預け入れ後の APY 希薄化をモデル化します。
4. unpack_fluid_liquidity_layer_state — Fluid Protocol の 56|8 BigMath ビットパックストレージスロットを展開し、人が読み取れる供給／借入流動性、利用率、取引後の金利への影響を示します。
5. simulate_sky_susds_leveraged_carry — Sky sUSDS の連続的な RAY（$10^{27}$）毎秒 ssr／chi 複利計算を、Morpho の USDC 借入コストと照合して算出します。
6. audit_euler_v2_vault_and_evc_subaccounts — Euler V2 のコンパクトな浮動小数点仮数／指数の上限をデコードし、IRM キンクのスリッページをシミュレーションして、EVC の 256 ビット XOR サブアカウント（0..3）をスキャンします。
7. analyze_pendle_v2_logit_curve_and_twap — Pendle V2 の MarketState のロジット曲線パラメーター（scalarRoot、lnFeeRateRoot）を読み取り、スポット暗黙 APY と PT オラクル TWAP を比較し、PT スワップのスリッページをシミュレーションします。

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クイックスタート（Claude Desktop／Cursor の設定）

1. DeFi Quant Multi-Protocol Yield & Risk API on RapidAPI から無料の API キーを取得します（月 0 ドルの無料 Basic Tier には、月 50 リクエストが含まれます）。
2. 次のブロックを claude_desktop_config.json または .cursor/mcp.json に追加します。

{
  "mcpServers": {
    "defi-quant": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "defi-quant-mcp-server"],
      "env": {
        "RAPIDAPI_KEY": "YOUR_RAPIDAPI_KEY",
        "RAPIDAPI_HOST": "defi-quant-multi-protocol-yield-risk-api.p.rapidapi.com"
      }
    }
  }
}