Backtest Cost Sensitivity

backtest-cost-sensitivity-mcp

バックテスト全体で手数料とスリッページの想定値を変化させ、1取引あたりの実際の損益分岐コストを見つけるとともに、体系的な先読みバイアス監査を行う MCP サーバーです。

このツールが解決する問題

ほとんどのバックテストでは、手数料やスリッページの想定値を一つに固定して実行するため、現実の約定コストに対して戦略の優位性が実際にはどれほど脆弱なのかが見えなくなります。スリッページが0.5ティックなら利益が出るものの、1.5ティックでは利益がなくなる戦略なら、そのことを実運用の開始後ではなく、開始前に把握しておく必要があります。

ツール

cost_sensitivity_sweep

バックテスト結果に対して、手数料とスリッページの想定値を幅広く変化させ、その範囲でパフォーマンス指標がどのように低下するかを報告します。

breakeven_cost_finder

戦略の優位性がゼロになる手数料・スリッページの正確な水準、つまり推測ではない実際のコスト上限を見つけます。

lookahead_bias_checklist

バックテストのパフォーマンスを過大に見せる、特定の先読みバイアスのパターン（バー境界をまたぐデータ漏洩、リペイントするインジケーター、未来のバーの読み取り）を対象とした体系的な監査です。

利用方法

ホステッド（推奨）： MCPize — 無料プランがあり、上限を引き上げるには有料の Pro プランをご利用ください。

セルフホスト：

npm install
node server.js

AlgoForge スイートの一部

アルゴトレーダー向けのプロップファームおよびクオンツ検証ツール：prop-rules-mcp、trade-journal-mcp、payout-calc-mcp、econ-calendar-mcp、montecarlo-validator-mcp、overfitting-audit-mcp、walkforward-validator-mcp、pinescript-audit-mcp、pinescript-mcp。

ライセンス

MIT