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algo-options

algo-options

github.com/marketcallsその他944 回インストール26 週間前に更新
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algo-options について

algo-options は、short-straddle または iron-condor のテンプレートから OpenAlgo 向けオプション執行戦略を作成するスキルです。パラメーターの確認とカスタマイズを案内し、バックテストは対象外で、満期日は手動更新が必要です。

主な機能

  1. 01short-straddle と iron-condor のテンプレート
  2. 02原資産と満期日の設定
  3. 03ロット数、時刻、リスク条件の指定
  4. 04short-straddle のレッグ別ストップロス
  5. 05オプションのバックテストを明示的に無効化

活用シーン

  1. 01NIFTY の定時 short-straddle 作成
  2. 02BANKNIFTY iron-condor のウィング設定
  3. 03OpenAlgo にアップロードする戦略の準備

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/marketcalls/openalgo-execution-skills --skill algo-options

インストール後、Claude Code で/algo-optionsを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

オプションの執行戦略を作成します。

引数

$ARGUMENTS を次の形式で解析します：template underlying expiry-date

  • $0 = テンプレート（short-straddle、iron-condor）
  • $1 = 原資産（例：NIFTY、BANKNIFTY）。デフォルト：NIFTY
  • $2 = DDMMMYY 形式の満期日（例：30DEC25）。必須です。自動ロールはしません。指定されていない場合は確認してください。

引数がない場合は、使用するテンプレートをユーザーに確認してください。

手順

  1. algo-expert/rules/options-execution.md、unified-strategy-pattern.md、self-hosted-strategies.md を読みます。
  2. オプション戦略ではバックテストモードが無効であることをユーザーに確認します（--mode backtest が渡されると、ファイルは明確なメッセージを表示して終了します）。サンドボックスでのテストには、OpenAlgo の UI アナライザー切り替えを使います。
  3. ユーザーに次の項目を確認します。
    • ロット数：ロット数（デフォルトは 1）
    • OTM オフセット（iron-condor のみ）：ショートボディ用の OTM_NEAR（デフォルトは 4）、ロングウィング用の OTM_FAR（デフォルトは 8）
    • エントリー時刻（IST、例：09:20）
    • 決済時刻（IST、例：15:15）
    • SL 乗数（short_straddle、例：プレミアムの 30% を SL とする場合は 1.30）
  4. 対応するテンプレート algo-expert/rules/assets/<template>/strategy.py を読みます。
  5. strategies/<template>_<underlying>/ を作成し、コピーしてカスタマイズします。
  6. 次の値を設定します。
    • UNDERLYING、UNDERLYING_EXCH、EXPIRY_DATE
    • LOTS、LOT_SIZE（2026 年 4 月の SEBI 基準では、NIFTY=65、BANKNIFTY=30、FINNIFTY=60。lot-sizes.md を参照）
    • ENTRY_TIME、EXIT_TIME を dtime(H, M) として設定
    • short straddle の SL_MULTIPLIER
    • iron condor の OTM_NEAR、OTM_FAR
  7. 次の内容をユーザーに伝えます。
    • /python へのアップロードには apscheduler と pytz パッケージのインストールが必要です（セットアップに含まれます）。
    • サイクルごとに EXPIRY_DATE を必ず再確認してください。このファイルは自動ロールしません。
    • アップロードフォームのパラメーターで MODE=live を設定します。サンドボックスと実取引のどちらを使うかは、OpenAlgo UI のアナライザー切り替えで決まります。
    • EXIT_TIME にポジションが残っている場合、戦略は NRML のポジションを翌日に持ち越します。cancelallorder と closeposition が自動的に呼び出されます。

テンプレート

テンプレート説明
short-straddleスケジュール時刻に ATM の CE と ATM の PE を売り、各レッグにプレミアム × SL_MULTIPLIER のブローカー SL を設定し、EXIT_TIME に決済します
iron-condorOTM_NEAR のショート CE/PE と OTM_FAR のロング CE/PE ウィングを建て、監視して EXIT_TIME に決済します

バックテストモードは無効です

生成されたファイルは --mode backtest を確認し、該当する場合は終了します。

Options backtesting is not supported in this skill pack.
Options pricing depends on volatility surfaces, time decay, and OI dynamics
that intraday OHLCV backtests don't capture well.
Use --mode live (with OpenAlgo's UI analyzer toggle for sandbox).

ドライランを行う場合は、次の手順を案内してください。

  1. OpenAlgo のアナライザー切り替えを ON にします（/analyzer UI）。
  2. --mode live で実行します。注文はブローカーではなくサンドボックスに送信されます。

避けること

  • アイコンや絵文字を使用しないでください。
  • 満期日を自動ロールしないでください（EXPIRY_DATE = "30DEC25" はハードコードされています。ユーザーは毎週更新する必要があります）。
  • オプションのバックテストを実装しないでください。明示的に対象外です。
  • SL の設定を省略しないでください。各レッグの SL は、プレミアムをショートする戦略に不可欠です。

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