algo-strategy

テンプレートからデュアルモード対応の戦略ファイルを作成します。

引数

$ARGUMENTS を次の形式で解析します：template symbol exchange interval

• $0 = テンプレート（例：ema-crossover、rsi、supertrend、donchian、macd、opening-range、atr-breakout、bb-squeeze、ml-logistic、ml-xgb、pairs-trading、regime-trend、event-driven）
• $1 = シンボル（例：SBIN、RELIANCE、NIFTY）。デフォルト：テンプレートのカタログのデフォルト値
• $2 = 取引所（例：NSE、NSE_INDEX、NFO）。デフォルト：テンプレートのカタログのデフォルト値
• $3 = 時間足（例：1m、5m、15m、D）。デフォルト：テンプレートのデフォルト値

引数がない場合は、使用するテンプレートをユーザーに尋ねます。algo-expert/rules/strategy-catalog.md を参照してください。

生成前に必ず確認する項目

引数を解析した後、デフォルト値を黙って適用せず、次の項目をユーザーに尋ねてください。

1. インジケーターライブラリ：(1) openalgo［デフォルト］ (2) talib

   • デフォルトは openalgo です。talib を使用する場合は、ユーザーが明示的に確認する必要があります。
   • 特殊なインジケーター（Supertrend、Donchian、Ichimoku、HMA、KAMA）は、必ず openalgo を使用してください。

2. 執行タイプ - デフォルトはテンプレートによって異なります（strategy-catalog.md を参照）。

   • (1) end-of-candle (eoc) - バー終値でシグナルを生成し、次のバーで MARKET 注文（ほとんどのテンプレートのデフォルト）
   • (2) real-time limit (limit) - ティック駆動の LIMIT 注文を配置（atr-breakout のデフォルト）
   • (3) stop-trigger (stop) - ブローカー側の SL/SL-M 注文（opening-range のデフォルト）

   テンプレートに推奨されるデフォルトをユーザーに伝え、変更できるようにしてください。

手順

1. algo-expert/rules/unified-strategy-pattern.md、mode-toggle.md、execution-types.md を読みます。
2. 対応するテンプレート algo-expert/rules/assets/<template>/strategy.py を読み、ひな形として使用します。
3. strategies/<template>_<symbol>/ ディレクトリが存在しない場合は作成します。
4. テンプレートを strategies/<template>_<symbol>/strategy.py にコピーし、次のように設定します。
   • SYMBOL、EXCHANGE、INTERVAL 定数をユーザー指定値に置き換える
   • INDICATOR_LIB にユーザーが選択した値（"openalgo" または "talib"）を設定する
   • EXECUTION_TYPE にユーザーが選択した値（"eoc"、"limit"、"stop"）を設定する
   • STRATEGY_NAME を <template>_<symbol> に更新する（デフォルト。環境変数で上書き可能）
   • 資産クラスに合わせて PRODUCT を調整する（NSE の株式 → MIS または CNC、NFO → NRML）
   • QUANTITY を妥当な初期値に調整する（株式は 1、先物はロットサイズ）
5. ML テンプレート（ml-logistic、ml-xgb）の場合は、train.py もコピーし、戦略を実行する前に実行するようユーザーに伝えます。

   python strategies/ml_logistic_RELIANCE/train.py
   

6. self-hosted-strategies.md に従い、ファイルがホスト互換であることを確認します。
   • まず HOST_SERVER を読み取り、次に OPENALGO_HOST をフォールバックとして読み取る
   • 取引所には OPENALGO_STRATEGY_EXCHANGE を読み取る
   • SIGTERM/SIGINT ハンドラーを設定する
   • ログ出力は stdout のみとする
   • --mode CLI 引数がない場合、ディスパッチャーが環境変数 MODE を読み取る
7. 次の情報を表示します。
   • ファイルの場所
   • 次の手順：
     • バックテスト：python strategies/<name>/strategy.py --mode backtest
     • ライブ実行：python strategies/<name>/strategy.py --mode live
     • /python へのアップロード：/algo-host <name> で検証し、アップロードガイドを生成

利用可能なテンプレート

テンプレート	デフォルトのシンボル	デフォルトの取引所	デフォルトの時間足	デフォルトの執行タイプ
ema-crossover	SBIN	NSE	5m	eoc
rsi	RELIANCE	NSE	15m	eoc
supertrend	NIFTY	NSE_INDEX	5m	eoc
donchian	NIFTY	NSE_INDEX	D	eoc
macd	INFY	NSE	D	eoc
opening-range	SBIN	NSE	5m	stop
atr-breakout	RELIANCE	NSE	5m	limit
bb-squeeze	TCS	NSE	15m	eoc
ml-logistic	RELIANCE	NSE	15m	eoc
ml-xgb	RELIANCE	NSE	15m	eoc
pairs-trading	SBIN/PNB	NSE	D	eoc（2 レッグ）
regime-trend	RELIANCE	NSE	D	eoc（ADX+VIX+出来高のゲート）
event-driven	RELIANCE	NSE	D	scheduled-time

オプション用テンプレート（short-straddle、iron-condor）には、代わりに /algo-options を使用してください。

コスト

ファイルの COSTS = cost_lookup(PRODUCT, EXCHANGE) は、次の値を自動で解決します。

• MIS + NSE → 0.0225% + Rs 20 + スリッページ 5 bps
• CNC + NSE → 0.111% + Rs 20 + スリッページ 3 bps
• NRML + NFO → 0.018% + Rs 20 + スリッページ 2 bps（先物）
• NRML + NFO（オプションあり）→ 0.098% + Rs 20 + スリッページ 10 bps

ユーザーが異なるブローカー手数料を希望する場合は、定数を上書きするために algo-expert/rules/transaction-costs.md を参照するよう案内してください。

リスクのデフォルト値

テンプレートには妥当な RISK 値が設定されています（strategy-catalog.md を参照）。これらは最適値ではなく初期値であることをユーザーに伝え、実運用の前にバックテストで調整してください。

避けること

• コード、ロガー出力、スキルテキストにアイコンや絵文字を使用しないでください
• 任意のパスにファイルを生成せず、必ず strategies/<name>/ 配下に生成してください
• ユーザーが明示的に実行するまで、MODE=live に自動で切り替えないでください