alpaca-broker-market-data

Alpaca Market Data API — Stocks (REST + WebSocket)

米国株式のリアルタイムデータと過去データです。Broker エンドポイントとは異なり、マーケットデータは独自のホストと認証方式を使用し、リアルタイムフィードは SSE ではなくWebSocketです。

先に alpaca-broker-integration をお読みください。Assets／clock／calendar はTrading APIホストにあり、それ以外はすべてMarket Data APIホストにあります。

リファレンス

• ガイド：https://docs.alpaca.markets/docs/historical-stock-data、https://docs.alpaca.markets/docs/streaming-market-data
• ライブスキーマ：alpaca-docs MCP → list-endpoints タイトル "Market Data API"

0. ホストと認証

サーフェス	ホスト
Market data REST	https://data.alpaca.markets（sandbox data.sandbox.alpaca.markets）
Market data WebSocket	wss://stream.data.alpaca.markets/{version}/{feed}
Assets／clock／calendar	https://api.alpaca.markets（Trading API）— paper：paper-api.alpaca.markets

認証： Broker パートナーはクライアント認証情報アクセストークン（POST https://authx.alpaca.markets/v1/oauth2/token — フローは alpaca-broker-integration を参照）で認証します。REST と WS ハンドシェイクでは Authorization: Bearer <token> を送信するか、WS で {"action":"auth","key":"access_token","secret":"<token>"} を使用して認証します（access_token という文字列がキーです）。トークンの有効期間は15 分です。キャッシュして更新し、呼び出しごとに新規発行しないでください。キー／シークレット（APCA-API-* ヘッダー、または WS で {"action":"auth","key":"…","secret":"…"}）は Trading API の方式であり、Broker 向けに文書化されているレガシー方式です。

1. REST エンドポイント

パス	目的
GET /v2/stocks/snapshots?symbols=… · GET /v2/stocks/{symbol}/snapshot	スナップショット（最新の取引／気配値＋バー）
GET /v2/stocks/bars?symbols=… · GET /v2/stocks/{symbol}/bars	過去の OHLCV バー
GET /v2/stocks/bars/latest · …/{symbol}/bars/latest	最新のバー
GET /v2/stocks/trades[/latest] · GET /v2/stocks/quotes[/latest]	過去／最新の取引と気配値
GET /v2/stocks/auctions	寄り付き／大引けのオークション
GET /v2/stocks/meta/conditions/{trade|quote} · /meta/exchanges	コードの照会
GET /v1beta1/news?symbols=…	ニュース（limit の最大値は 50）
GET /v1beta1/screener/stocks/most-actives · /screener/{stocks|crypto}/movers	スクリーナー
GET /v2/assets (Trading API host) · GET /v1/assets (Broker API host)	資産マスター／取引可否
GET /v2/clock · GET /v2/calendar (Trading API host)	市場営業時間

Clock／calendar／assets のパスはホストによって異なります — sandbox に対してライブで検証済みです：

パス	Trading API ホスト（api.alpaca.markets）	Broker API ホスト（broker-api.*）
/v1/clock	—	200
/v2/clock	200	200
/v1/calendar	—	200
/v2/calendar	200	404
/v1/assets	—	200
/v2/assets	200	404

つまり、Trading／Market-Data API ホストでは /v2/clock、/v2/calendar、/v2/assets を使用します。Broker API ホストでは /v1/clock、/v1/calendar、/v1/assets を使用します（このホストでは /v1/clock と /v2/clock のどちらも動作しますが、/v2/calendar と /v2/assets は 404 になります）。Broker API 統合で /v1/clock を呼び出すのは正しい動作であり、古い仕様ではありません。

2. バー — パラメーター

パラメーター	備考
timeframe	[1-59]Min/T、[1-23]Hour/H、1Day/D、1Week/W、[1,2,3,4,6,12]Month/M。大文字と小文字は区別されます。例：1Min、5Min、1Hour、1Day
start / end	RFC3339 または YYYY-MM-DD。指定した日付を含みます
limit	デフォルトは 1000、最大 10000 — シンボルごとではなく、全シンボルを通じたデータポイント数です
page_token	ページネーションカーソル（next_page_token から取得）
adjustment	raw（デフォルト）、split、dividend、spin-off、all — カンマ区切りで組み合わせ可能
feed	§3 を参照
sort	asc（デフォルト） / desc
asof	シンボル／名称変更のマッピングに使用する YYYY-MM-DD。- を指定するとマッピングをスキップします

ページネーションに関する注意： 結果はシンボル、次にタイムスタンプの順に並びます。複数シンボルのリクエストが limit に達すると、最初のシンボルのみが返される場合があります。すべて取得するには、next_page_token が空になるまで続けて取得する必要があります。1ページですべてのシンボルが取得できるとは限りません。

3. フィード（利用資格が重要です）

• iex — 単一取引所（出来高の約2.5%）。有料サブスクリプションなしで利用できる唯一のフィードです。 開発／テストに適しています。
• sip — 全取引所を統合（出来高の100%）。有料データプランが必要です。
• delayed_sip — 15分遅延の SIP（最新データ／スナップショットのエンドポイント）。
• otc、boats（Blue Ocean の夜間 ATS）、overnight（Alpaca 由来で、より低価格）。

注意点：

• feed=iex を固定しないでください — 最新データ／スナップショットのエンドポイントは、サブスクリプションで利用資格のある最良のフィードをデフォルトで使用します。また、履歴データのエンドポイントは sip をデフォルトで使用しますが、リアルタイムアクセスがない場合は end が15分前に設定されます。そのため、end が15分以上前であれば、サブスクリプションがなくても過去の SIP データをクエリできます。403（{"code":42210000,"message":"subscription does not permit querying recent SIP data"}）は、利用資格のないデータに対して feed=sip を明示的に指定した場合に発生します。
• リアルタイムアクセスがない場合、start／end の期間では直近15分間のデータは取得できません。
• 2025-11-03 時点で、取引／気配値のサイズは株数単位です（それ以前はラウンドロット単位でした）。

4. オブジェクトの形式（簡潔なキー）

シンボルごとのスナップショット：latestTrade、latestQuote、minuteBar、dailyBar、prevDailyBar。複数シンボルのレスポンスは { "AAPL": {…} } のようなマップです。

• バー： t は時刻、o は始値、h は高値、l は安値、c は終値、v は出来高、n は取引件数、vw は VWAP です。
• 取引： t は時刻、p は価格、s はサイズ、x は取引所、c は条件、z はテープ、i は ID です。
• 気配値： bp/bs/bx は買値／サイズ／取引所、ap/as/ax は売値／サイズ／取引所、c は条件、z はテープです。（価格 0 は、有効な買値／売値がないことを示します。）

5. WebSocket プロトコル

URL： wss://stream.data.alpaca.markets/{version}/{feed} — 例：v2/iex、v2/sip、v2/delayed_sip、v1beta1/boats、v1beta1/overnight、または v2/test（常時稼働。シンボル FAKEPACA を使用）。

接続フロー：

1. 接続 → [{"T":"success","msg":"connected"}]
2. 10 秒以内に認証： {"action":"auth","key":"…","secret":"…"} → [{"T":"success","msg":"authenticated"}]
3. 購読：{"action":"subscribe","trades":["AAPL"],"quotes":["AMD"],"bars":["*"]} → サーバーが購読状態全体をエコーします。* = すべてのシンボル。unsubscribe で購読を解除します。

メッセージタイプ（すべてのメッセージは JSON 配列です。T がタイプを示します）：t は約定、q は気配値、b は分足、d は日足、u は更新されたバー、s は取引状態（停止／再開）、l は LULD、c は訂正、x はキャンセル／エラー、i は不均衡。制御メッセージ：success、error、subscription。trades を購読すると、corrections と cancelErrors も自動的に追加されます。

WebSocket での注意点：

• 接続数の上限はアカウントごとに設定され、実行中のすべてのプロセスで共有されます — Broker のプランでは、同時ストリーム数は 5（Standard、StandardPlus3000、StandardPlus5000）または 10（StandardPlus10000）です。上限を超えると → [{"T":"error","code":406,"msg":"connection limit exceeded"}]。ストリームは単一のプロセスに集約し、そこから独自のクライアントに配信してください（ユーザーごとにソケットを開かないでください）。
• 10 秒以内に認証しないと接続が切断されます（404）。
• その他のエラーコード：401 認証されていない、402 認証失敗、405 シンボル数の上限超過、407 クライアントの処理速度が遅い、409 購読が不十分（フィードを利用する権限がない）、410 フィードに対して無効なアクション。
• メッセージはバッチ化されています — 必ず配列を反復処理してください。1 フレーム = 1 イベントと想定しないでください。
• u（更新されたバー）と c／x（訂正／キャンセル）を処理してください：ストリーミングされたバー／約定は、後から修正される場合があります。

6. 資産、クロック、カレンダー

ホストに適したパスを使用してください（§1 の表を参照）：Trading API ホストでは /v2/...、Broker API ホストでは /v1/... を使用します。

• 資産（Trading ホストの GET /v2/assets・Broker ホストの GET /v1/assets および /v1/assets/{symbol}）— 取引可能性に関するメタデータ：tradable、fractionable、marginable、shortable、borrow_status（非推奨の easy_to_borrow に代わるもの）、status（active／inactive）、class（us_equity／us_option／crypto／ipo）、exchange、attributes[]（例：has_options、overnight_tradable）。Broker の /v1/assets は status、asset_class、attributes で絞り込めますが、exchange フィルターはありません。Trading の /v2/assets では exchange も指定できます。この情報はキャッシュしてください — 変更頻度が低いためです。取引前に照会し、tradable／fractionable を確認してください（alpaca-broker-trading-orders を参照）。
• クロック（Trading ホストの /v2/clock・Broker ホストの /v1/clock）— is_open、next_open、next_close、timestamp。9:30～16:00 ET をハードコードするのではなく、これを使って市場時間に関する処理を制御してください。
• カレンダー（Trading ホストの /v2/calendar・Broker ホストの /v1/calendar — Broker ホストには /v2/calendar がない点に注意してください）— 日ごとの open／close（HH:MM）、session_open／session_close（延長取引時間、HHMM）、settlement_date。祝日の判定にはカレンダーを使用してください — 単純に「平日のみ」とするチェックでは、市場の休場日にジョブが実行され（問題はありませんが無駄です）、「直近の取引日」の計算も誤ります。

7. キャッシュ戦略（コストとレート制限から学んだこと）

マーケットデータは、最もデータ量が多く、コストも高い領域です。本番環境で得られた教訓：

1. 過去のバーを (symbol, timeframe, timestamp) をキーとして独自のストアに保存し、upsert／重複スキップを行って、そこからチャートを提供します。Alpaca から取得するのは不足分だけにします。
2. スナップショット／気配値を 短い TTL のキャッシュに保存します（TTL は市場の開場中か閉場中かに応じて調整します）。
3. ユーザーリクエストごとに取得するのではなく、検索可能な銘柄を対象とする一括バックフィルジョブをスケジュールに従って 1 つ実行します。
4. 常に next_page_token に従い、X-RateLimit-Remaining を監視します（alpaca-broker-rate-limits-resilience を参照）。

関連スキル： 注文前の取引可能性確認 → alpaca-broker-trading-orders；レート制限／ページネーション → alpaca-broker-rate-limits-resilience；ブローカーのイベントストリーム（SSE。この WS とは別のもの） → alpaca-broker-sse-events。