alterlab-hedgefund-monitor

OFR ヘッジファンド・モニター API

米国金融調査局（OFR）が提供する、ヘッジファンドの時系列集計データを取得できる無料のオープンな REST API です。API キーも登録も不要です。

ベース URL： https://data.financialresearch.gov/hf/v1

このスキルを使用する場合

• ヘッジファンドの規模、レバレッジ、流動性、取引相手、ストレステストの統計を集計する場合（OFR 経由の SEC Form PF）
• CFTC Traders in Financial Futures のポジション、FICC スポンサー付きレポ取引量、または FRB SCOOS のディーラー向け融資条件を調べる場合
• これらの系列をクリーンな時系列データとして必要とするシステミックリスクや金融安定性の調査

対象外

シナリオ	代わりに使用
単一の提出者による Form PF／13F／13D の生文書、または保有銘柄の明細	alterlab-edgartools
米国債利回り、FRB の政策金利、または金融環境指数	alterlab-fred
米国債務、入札、または Daily Treasury Statement の現金残高	alterlab-usfiscaldata
証券価格、またはファンドの NAV／価格履歴	alterlab-alpha-vantage

クイックスタート

import requests
import pandas as pd

BASE = "https://data.financialresearch.gov/hf/v1"

# List all available datasets
resp = requests.get(f"{BASE}/series/dataset")
datasets = resp.json()
# Returns: {"ficc": {...}, "fpf": {...}, "scoos": {...}, "tff": {...}}

# Search for series by keyword
resp = requests.get(f"{BASE}/metadata/search", params={"query": "*leverage*"})
results = resp.json()
# Each result: {mnemonic, dataset, field, value, type}

# Fetch a single time series
resp = requests.get(f"{BASE}/series/timeseries", params={
    "mnemonic": "FPF-STRATEGY_EQUITY_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN",
    "start_date": "2015-01-01"
})
series = resp.json()  # [[date, value], ...]
df = pd.DataFrame(series, columns=["date", "value"])
df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])

ニーモニックは正確に指定してください。推測では取得できません。 API は不明な識別子を通常の Invalid mnemonic 文字列で拒否します（HTTP 200 ですが、JSON ではありません）。データをリクエストする前に、必ず /metadata/search または /metadata/mnemonics で実際のニーモニックを確認してください。特に、 FPF-ALLQHF_LEVERAGERATIO_* 系列は存在しません。集計レバレッジは グロス資産のコホートごとに公開されます（以下を参照）。一方、資産加重レバレッジ平均の GAVWMEAN／NAVWMEAN は戦略レベルでのみ提供されます。

認証

不要です。API は完全にオープンで無料です。

データセット

キー	データセット	更新頻度
fpf	SEC Form PF — 適格なヘッジファンドの提出書類から集計した統計	四半期ごと
tff	CFTC Traders in Financial Futures — 先物市場のポジション	月次
scoos	FRB Senior Credit Officer Opinion Survey on Dealer Financing Terms	四半期ごと
ficc	FICC Sponsored Repo Service の取引量	日次

/series/dataset インデックスは、すべてのデータセットについて long_name: "FormPF" を返します（上流 API のラベルに関する仕様上の癖です）。実際のデータソース名は上記のとおりです。系列の実際の更新頻度は、メタデータの schedule/observation_frequency で確認してください。

データカテゴリ

HFM はデータを次の 6 つのカテゴリに整理しています（それぞれ CSV としてダウンロードできます）。

• size — ヘッジファンド業界の規模（運用資産、ファンド数、純資産／総資産）
• leverage — レバレッジ比率、借入、グロス想定元本エクスポージャー
• counterparties — 取引相手の集中度、プライムブローカーの融資
• liquidity — 資金調達の満期、投資家の解約条件、ポートフォリオの流動性
• complexity — オープンポジション、戦略の分布、資産クラスへのエクスポージャー
• risk_management — ストレステストの結果（CDS、株式、金利、FX のシナリオ）

主要エンドポイント

メタデータ

エンドポイント	パス	説明
ニーモニック一覧	GET /metadata/mnemonics	すべての系列識別子
系列情報の照会	GET /metadata/query?mnemonic=	1 系列の完全なメタデータ
系列の検索	GET /metadata/search?query=	ワイルドカード（*、?）を使用したテキスト検索

系列データ

エンドポイント	パス	説明
単一の時系列	GET /series/timeseries?mnemonic=	1 系列の日付／値のペア
単一系列の全情報	GET /series/full?mnemonic=	1 系列のデータとメタデータ
複数系列の全情報	GET /series/multifull?mnemonics=A,B	複数系列のデータとメタデータ
データセット	GET /series/dataset?dataset=fpf	データセット内の全系列
カテゴリ CSV	GET /categories?category=leverage	カテゴリの CSV ダウンロード（2026-09-23 の確認時は HTTP 502 が返されたため、/series/multifull を代わりに使用してください）
スプレッド	GET /calc/spread?x=MNE1&y=MNE2	2 系列の差

共通パラメーター

パラメーター	説明	例
start_date	開始日 YYYY-MM-DD	2020-01-01
end_date	終了日 YYYY-MM-DD	2024-12-31
periodicity	リサンプリング頻度	Q、M、A、D、W
how	集計方法	last（デフォルト）、first、mean、median、sum
remove_nulls	null 値を削除	true
time_format	日付形式	date（YYYY-MM-DD）または ms（エポックミリ秒）

主な FPF のニーモニックパターン

ニーモニックは FPF-{SCOPE}_{METRIC}_{STAT} のパターンに従います。

• スコープ：ALLQHF（適格なヘッジファンドすべて）、または STRATEGY_CREDIT、 STRATEGY_EQUITY、STRATEGY_MACRO、STRATEGY_RV（相対価値）、STRATEGY_FUTURES などの戦略。 ALLQHF のレバレッジ／現金指標には、総資産コホートの区分が含まれます：GAVN10（資産規模上位10ファンド）、 GAVN11TO50、GAVN51（残り）。
• 指標：GAV（総資産）、NAV（純資産）、GNE（グロス名目エクスポージャー）、 LEVERAGERATIO、CASHRATIO、COUNT、およびストレステストシナリオ（CDSUP250BPS など）
• 統計量：SUM、AVERAGE（等加重。ALLQHF コホートで使用）、GAVWMEAN／NAVWMEAN （資産加重。戦略レベルのみ）、P5、P50、P95、PCTCHANGE

# Verified series examples (all return data as of 2026)
mnemonics = [
    "FPF-ALLQHF_GAVN10_LEVERAGERATIO_AVERAGE",    # 10 largest funds: leverage (equal-weighted)
    "FPF-STRATEGY_EQUITY_LEVERAGERATIO_GAVWMEAN", # Equity strategy: leverage (GAV-weighted)
    "FPF-ALLQHF_GAV_SUM",                         # All funds: gross assets (total $)
    "FPF-ALLQHF_NAV_SUM",                         # All funds: net assets (total $)
    "FPF-ALLQHF_GNE_SUM",                         # All funds: gross notional exposure
    "FICC-SPONSORED_REPO_VOL",                    # FICC: sponsored repo volume (daily)
]

参照ファイル

• references/api-overview.md — ベース URL、バージョン管理、プロトコル、レスポンス形式
• references/endpoints-metadata.md — ニーモニック、クエリ、検索エンドポイントの全パラメーター詳細
• references/endpoints-series-data.md — 時系列、スプレッド、全データのエンドポイント
• references/endpoints-combined.md — 全データ、複数全データ、データセット、カテゴリのエンドポイント
• references/datasets.md — データセットの説明（fpf、tff、scoos、ficc）およびデータセット固有の注記
• references/parameters.md — 周期コードおよび how の値を含む、パラメーターの完全なリファレンス
• references/examples.md — Python の例：探索、一括ダウンロード、スプレッド分析、DataFrame のワークフロー

使用するすべての系列について、OFR Hedge Fund Monitor、データセット（例：SEC Form PF）、ニーモニック、取得日を引用してください。

AlterLab Academic Skills スイートの一部です。