analyzing-on-chain-data

オンチェーンデータの分析

概要

DeFiLlamaを主要なデータソースとして、DeFiプロトコルの指標、チェーン単位のTVL、手数料収益、DEX取引高、利回りの機会、ステーブルコインの時価総額を分析します。カスタムのサブグラフクエリを作成せずに、オンチェーン分析にプログラムからアクセスしたいDeFiリサーチャー、プロトコルアナリスト、イールドファーマー向けに設計されています。

前提条件

• requestsライブラリをインストールしたPython 3.8以降
• DeFiLlama APIへのアクセス（ほとんどのエンドポイントで無料、キーは不要）
• 任意：補足的なトークン価格データ用のCoinGecko APIキー
• プラグインディレクトリで利用可能なonchain_analytics.py CLIスクリプト
• プログラムからの利用に必要なdata_fetcher.pyモジュールとmetrics_calculator.pyモジュール

手順

1. python onchain_analytics.py protocolsを実行して、TVL（預け入れ総額）の上位DeFiプロトコルを取得します。
2. --category lending、--category dex、または--category "liquid staking"を使ってカテゴリ別にプロトコルの結果を絞り込み、対象範囲を限定します。
3. --chain ethereumまたは--chain arbitrumを使ってチェーン別に絞り込み、特定のチェーンのプロトコルデータを抽出します。
4. --sort market_shareまたは--sort tvl_to_mcapを使って別の指標で結果を並べ替え、割安なプロトコルを見つけます。
5. python onchain_analytics.py chainsを実行して、追跡対象のすべてのネットワークにおけるチェーン単位のTVLランキングを取得します。
6. python onchain_analytics.py fees --protocol aaveを実行して、特定のプロトコルの手数料と収益データを取得します。
7. python onchain_analytics.py dex --chain ethereumを実行して、チェーンで絞り込んだDEX取引高を分析します。
8. python onchain_analytics.py yields --min-tvl 5000000 --chain ethereumを実行して、TVLの最低基準を上回る利回りの機会を特定します。
9. python onchain_analytics.py trends --threshold 5を実行して、TVLに大きな変化があったプロトコルを検出します（しきい値はパーセンテージです）。
10. --format jsonまたは--format csvを使って結果をJSONまたはCSV形式でエクスポートし、後続の分析用にファイルへリダイレクトします。

実装の4段階のワークフロー全体については、${CLAUDE_SKILL_DIR}/references/implementation.mdを参照してください。

出力

• 名前、TVL、時価総額に占める割合、TVL対時価総額比を含むプロトコルランキング表
• ネットワークごとの預け入れ総額を示すチェーンTVLランキング
• 日次、週次、月次の内訳を含むプロトコルごとの手数料・収益レポート
• チェーン別およびDEX別の内訳を含むDEX取引高表
• TVLの最低基準とチェーンで絞り込んだ利回りの機会の一覧（APYとプールの詳細を含む）
• 設定したしきい値を上回るTVLの変化率を示す、トレンド中のプロトコルのアラート
• ステーブルコインの時価総額の概要
• プログラムで利用するためのJSON（output.json）またはCSV（output.csv）エクスポートファイル

エラー処理

エラー	原因	解決策
Request timeout	DeFiLlama APIの応答が遅い、または接続できない	しばらくしてから再試行します。障害が発生していないか確認します。利用可能であればキャッシュデータを使用します
Protocol not found: invalid-name	プロトコルのスラッグがDeFiLlamaのデータベースと一致しない	python onchain_analytics.py protocolsを実行して正確なスラッグを確認します。スラッグでは大文字と小文字が区別されます
No data returned for query	フィルターの条件が厳しすぎる、またはデータが利用できない	フィルターを削除して再試行します。カテゴリまたはチェーンが存在することを確認し、より広い期間を試します
TVL data unavailable for some protocols	新しいプロトコル、またはデータ収集の欠落	DeFiLlamaを直接確認します。通常、掲載から24時間以内にデータが表示されます
Data may be stale (last updated: X hours ago)	ローカルキャッシュが更新されていない	rm ~/.onchain_analytics_cache.jsonでキャッシュを消去します。--verboseを使ってキャッシュの状態を確認します
Showing top 50 of 1000+ protocols	読みやすさを保つため、出力が省略された	--limitで件数を増やすか、--format jsonを使って省略されていない全データを取得します
UnicodeEncodeError	ターミナルのエンコーディングの不一致	安全に出力するには--format jsonを使うか、LANG=en_US.UTF-8を設定します

例

毎日の DeFi 概要

python onchain_analytics.py protocols --limit 20
python onchain_analytics.py chains
python onchain_analytics.py trends

TVL 上位 20 プロトコル、全チェーンのランキング、デフォルトのしきい値を超えてトレンドになっているプロトコルのスナップショットを生成します。

レンディングプロトコルを調査する

python onchain_analytics.py protocols --category lending --sort tvl_to_mcap
python onchain_analytics.py fees --protocol aave

すべてのレンディングプロトコルを TVL 対時価総額比で順位付けし、割安な可能性のあるプロトコルを特定したうえで、Aave の手数料と収益に関する詳細データを取得します。

Ethereum で TVL の高いイールド機会を見つける

python onchain_analytics.py yields --min-tvl 10000000 --chain ethereum --limit 50  # 10000000 = 10M limit

TVL が 1,000 万ドル以上の Ethereum 上のイールドプールを最大 50 件、APY 順に返します。スプレッドシートで分析するには、--format csv > yields.csv を指定してエクスポートします。

リソース

• DeFiLlama API ドキュメント -- TVL、手数料、イールド、DEX 取引量の主要なデータソース
• DeFiLlama ステータスページ -- API の稼働状況と障害レポートを確認できます
• CoinGecko API -- トークン価格と時価総額の補足データ
• Dune Analytics -- より詳細な分析に利用できる、オンチェーンデータに対するカスタム SQL クエリ
• The Graph -- GraphQL 経由でブロックチェーンデータをクエリするための分散型インデックスプロトコル