backtesting-frameworks

バックテストフレームワーク

よくある落とし穴を避け、信頼性の高い戦略パフォーマンスの推定値を生成する、堅牢で本番環境に対応したバックテストシステムを構築します。

このスキルを使用する場合

• 取引戦略のバックテストを開発する場合
• バックテスト基盤を構築する場合
• 戦略のパフォーマンスと堅牢性を検証する場合
• よくあるバックテストのバイアスを避ける場合
• ウォークフォワード分析を実装する場合

このスキルを使用しない場合

• ライブ取引の執行や投資助言が必要な場合
• 過去データの品質が不明、または不完全な場合
• 作業が簡易的なパフォーマンスの要約だけである場合

手順

• 仮説、投資対象ユニバース、時間枠、評価基準を定義します。
• 特定時点のデータパイプラインと現実的なコストモデルを構築します。
• イベント駆動型のシミュレーションと執行ロジックを実装します。
• 学習／検証／テストの分割とウォークフォワードテストを使用します。
• 詳細な例が必要な場合は、resources/implementation-playbook.mdを開きます。

安全性

• バックテストを将来のパフォーマンスの保証として提示しないでください。
• 金融や投資に関する助言は行わないでください。

リソース

• 詳細なパターンと例については、resources/implementation-playbook.mdを参照してください。

制限事項

• 作業が上記の範囲に明確に該当する場合にのみ、このスキルを使用してください。
• 出力を、環境固有の検証、テスト、専門家によるレビューの代わりとして扱わないでください。
• 必要な入力、権限、安全上の境界、成功基準が不足している場合は、作業を中断して確認を求めてください。

シミュレーションの境界

例は教育目的の不完全なエンジンであり、本番環境に対応したものでも、検証済みのパフォーマンス推定値を生成するものでもありません。イベント執行は単一銘柄のロングのみを対象としており、ソート済みで重複のないタイムスタンプ、有限かつ正のOHLC価格、有効な現金額／注文数量、未対応の指値注文／逆指値注文の明示的な処理が必要です。未対応の注文や最後まで保留中の注文を、暗黙に破棄しないでください。状態は実行間で保持されるため、実験ごとに新しいエンジンを作成してください。コーポレートアクション、配当、上場廃止、欠損バー、借入／資金調達／証拠金、レイテンシ、流動性／部分約定、取引容量はモデル化されていません。シグナルを1期間ずらしても、将来のデータを参照するシグナル関数の問題は解決しません。また、終値から終値までの損益帰属には、執行タイミングを厳密に定義する必要があります。年率換算はサンプリング頻度に合わせる必要があります。252は取引日データを前提としており、単純なIIDスケーリングは自己相関がある場合に機能しないことがあります。リターンがゼロでない日は取引回数ではありません。また、幾何平均年率リターンをボラティリティで割った値は、標準的な算術超過リターンのシャープレシオではありません。初期資本のない資産曲線では、最初の期間のドローダウンを見落とす可能性があります。各指標では初期資産を保持し、定義できない比率を作り上げたゼロではなく、未定義として報告してください。ウォークフォワードでは、テスト指標の学習データのみを使ったウォームアップ、重複しないテスト期間、一貫したコストおよび資本の引き継ぎが必要です。パラメーターの探索を繰り返すと、選択バイアスが増加します。IIDブートストラップは系列依存やレジームシフトを無視するため、条件付きシミュレーションの分位点を生成するにすぎず、将来の損失確率を較正したものではありません。データのバージョン、すべての試行、シード、コストの前提、ベンチマーク、未使用のホールドアウト結果を記録してください。ライブ執行や投資推奨は許可されていません。