backtesting-frameworks

バックテストフレームワーク

堅牢で本番グレードのバックテストシステムを構築し、よくある落とし穴を回避して、信頼性の高い戦略パフォーマンスの推定値を得ます。

このスキルを使う場面

• トレーディング戦略のバックテストを開発するとき
• バックテスト基盤を構築するとき
• 戦略のパフォーマンスを検証するとき
• よくあるバックテストバイアスを回避するとき
• ウォークフォワード分析を実装するとき
• 戦略の代替案を比較するとき

中核となる概念

1. バックテストのバイアス

バイアス	説明	緩和策
先読み	将来の情報を使用すること	ポイントインタイムデータ
生存者	生存銘柄のみでテストすること	上場廃止銘柄を使用する
過剰適合	履歴へのカーブフィッティング	アウトオブサンプルテスト
選択	戦略のつまみ食い	事前登録
取引	取引コストを無視すること	現実的なコストモデル

2. 適切なバックテスト構造

Historical Data
      │
      ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│              Training Set               │
│  (Strategy Development & Optimization)  │
└─────────────────────────────────────────┘
      │
      ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│             Validation Set              │
│  (Parameter Selection, No Peeking)      │
└─────────────────────────────────────────┘
      │
      ▼
┌─────────────────────────────────────────┐
│               Test Set                  │
│  (Final Performance Evaluation)         │
└─────────────────────────────────────────┘

3. ウォークフォワード分析

Window 1: [Train──────][Test]
Window 2:     [Train──────][Test]
Window 3:         [Train──────][Test]
Window 4:             [Train──────][Test]
                                     ─────▶ Time

詳細な実例とパターン

詳細なセクション（## Implementation Patterns で始まるもの）は references/details.md にあります。上記のナビゲーション概要では不十分な場合は、そのファイルを参照してください。

ベストプラクティス

やるべきこと

• ポイントインタイムデータを使用する - 先読みバイアスを回避します
• 取引コストを含める - 現実的な推定値です
• アウトオブサンプルでテストする - 常にデータを確保しておきます
• ウォークフォワードを使用する - 単なるトレイン/テストではありません
• モンテカルロ分析 - 不確実性を理解します

やってはいけないこと

• 過剰適合させない - パラメータを制限します
• 生存者バイアスを無視しない - 上場廃止銘柄を含めます
• 調整済みデータを不注意に使用しない - 調整を理解します
• 全履歴で最適化しない - テストセットを確保します
• 容量を無視しない - 市場への影響が重要です