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BloFin 資金調達率モニター

無期限スワップの資金調達率をモニタリングし、市場センチメントを分析して、BloFin の取引銘柄全体の資金調達率の推移を追跡します。

背景

資金調達率とは？

無期限スワップ契約では、契約価格を現物価格に連動させるために資金調達率が使用されます。

• 資金調達率がプラスの場合：ロングがショートに支払います。強気のセンチメント、またはロングの過剰なレバレッジを示します
• 資金調達率がマイナスの場合：ショートがロングに支払います。弱気のセンチメント、またはショートの過剰なレバレッジを示します
• 資金調達は、8時間ごと（UTC 00:00、08:00、16:00）にトレーダー間で受け渡されます
• 資金調達率は、現在の市場ポジションとセンチメントを反映します

資金調達率をモニタリングする理由

• 市場センチメントの指標：資金調達率から、市場がロングとショートのどちらに傾いているかがわかります
• コストの把握：ポジションを保有すると資金調達コストが発生するか、資金調達を受け取ります。資金調達率を理解すると、取引計画に役立ちます
• ボラティリティのシグナル：資金調達率が極端な場合、大きな価格変動に先行することがよくあります
• ポジション管理：資金調達の方向を把握すると、エントリー、決済、保有のタイミングを判断しやすくなります

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ワークフロー

1. 資金調達率の概要

すべての取引銘柄の現在の資金調達率を確認します。

1. get_tickers で全ティッカーを取得します（instId フィルターなし）
2. get_funding_rate で全取引銘柄の資金調達率を取得します（instId フィルターなし）
3. 資金調達率の絶対値で並べ替えて、注目すべきレートを確認します
4. ランキング表を提示します。

Funding Rate Overview (sorted by |rate|)
=========================================
| Instrument | Funding Rate | Annualized | Direction    | Volume 24h |
|------------|-------------|------------|--------------|------------|
| XXX-USDT   | +0.0321%    | ~117%      | Longs pay    | $XXM       |
| YYY-USDT   | -0.0156%    | ~57%       | Shorts pay   | $XXM       |
| BTC-USDT   | +0.0100%    | ~37%       | Longs pay    | $XXM       |
| ...        | ...         | ...        | ...          | ...        |

Summary: XX/XX instruments have positive rates (bullish bias)
⚠️ Instruments with |rate| > 0.03% may indicate overleveraged positioning.

年率換算の計算式： fundingRate * 3 * 365 * 100（1日あたり3回の支払い）

プロンプトの例：

• 「すべての取引銘柄の現在の資金調達率を表示してください」
• 「資金調達率が最も高いコインはどれですか？」
• 「資金調達率から見た市場全体のセンチメントはどうですか？」

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2. 単一取引銘柄の資金調達分析

1つの取引銘柄の資金調達の動向を詳しく分析します。

1. get_funding_rate で現在の資金調達率を取得します
2. get_funding_rate_history で資金調達率の履歴を取得します（直近100件のデータポイント）
3. get_tickers で現在の価格と出来高を取得します
4. 分析します。
   • 現在の資金調達率と方向
   • 直近の履歴における平均資金調達率
   • 資金調達率の傾向（上昇／下降／安定）
   • 一貫性（プラスとマイナスの頻度）
   • 市場センチメントの解釈

次の形式で提示します。

BTC-USDT Funding Rate Analysis
================================
Current Rate: +0.0100% (longs pay shorts)
Next Payment: ~[estimate based on 8h intervals]

Historical (last 7 days):
- Average: +0.0085%
- Max: +0.0321%
- Min: -0.0012%
- Positive: 95% of periods

Sentiment: Persistently positive — market is net long / bullish
Trend: Stable — no significant shifts in positioning
Note: Elevated rates may indicate crowded long positioning.

プロンプトの例：

• 「BTC の資金調達率の履歴を分析してください」
• 「ETH の資金調達率は上昇傾向ですか、それとも下降傾向ですか？」
• 「BTC の資金調達率から、市場センチメントについて何がわかりますか？」

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3. 資金調達コスト計算ツール

ポジション保有にかかるコストをトレーダーが把握できるようにします。

1. 対象の取引銘柄の資金調達率を取得します
2. get_tickers で現在の価格を取得します
3. get_instruments で取引銘柄の仕様（契約価値、最小数量）を取得します
4. 保有コストを計算します。

Funding Cost Estimate
======================
Instrument: BTC-USDT
Your Position: Long, 100 contracts
Notional Value: $X,XXX
Current Funding Rate: +0.01%

Cost per funding period: $X.XX (you pay, since rate is positive and you're long)
Daily cost (3 periods): $X.XX
Weekly cost: $XX.XX
Monthly cost (est.): $XXX.XX

💡 Tip: Factor funding costs into your trade plan, especially for longer holds.

プロンプトの例：

• 「BTC のロングポジションを保有すると、いくらかかりますか？」
• 「ETH-USDT の契約を50枚保有する場合の資金調達コストを計算してください」
• 「現在のポジションの資金調達コストはいくらですか？」

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4. 資金調達率アラート

資金調達率をモニタリングし、大きな変化を通知します。

モニタリングを依頼された場合、定期的に次の項目を確認します。

1. 極端な資金調達率：|rate| > 0.03%（年率換算で約110%超）。市場の過剰なレバレッジを示す可能性があります
2. 資金調達率の反転：資金調達率がプラスからマイナス、またはその逆に変化します。市場センチメントの変化を示します
3. 高い資金調達率の継続：複数の期間にわたって資金調達率が一貫して高い状態です。ポジションが一方向に集中している可能性があります

プロンプトの例：

• 「いずれかの資金調達率が0.05%を超えたら通知してください」
• 「BTC の資金調達率の変化をモニタリングしてください」
• 「資金調達率の反転を監視してください」

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5. 市場センチメントダッシュボード

資金調達データを集約し、市場全体の状況を把握します。

1. get_funding_rate ですべての資金調達率を取得します
2. 資金調達の方向と大きさに基づいて取引銘柄を分類します
3. センチメントの概要を提示します。

Market Sentiment (via Funding Rates)
=====================================
Total instruments: XX
Positive (bullish bias): XX (XX%)
Negative (bearish bias): XX (XX%)

Average rate: +0.00XX%
Median rate: +0.00XX%

Extreme bullish (>0.03%): [list]
Extreme bearish (<-0.03%): [list]

Overall: Market is leaning [bullish/bearish/neutral]

プロンプトの例：

• 「市場全体のセンチメントはどうですか？」
• 「現在、資金調達率はプラスとマイナスのどちらが多いですか？」
• 「市場センチメントの概要を教えてください」

ガイドライン

1. 資金調達率は予測ではなく、市場心理を反映します — 将来の価格動向ではなく、現在のポジション状況を示します
2. 極端なレートは注意のサインです — 非常に高い、または低いレートは、価格の急変や連鎖的な清算に先行することがよくあります
3. 出来高の状況も重要です — 出来高の少ない銘柄では、資金調達率の信頼性が低かったり、実態以上に大きく見えたりすることがあります
4. 年率換算レートは推定値です — 実際のレートは8時間ごとに変動します
5. レートは常に状況と併せて提示してください — 有意義な分析のため、価格、出来高、トレンドと併せて表示します
6. 情報を提示し、判断は促さないでください — データと分析を提示し、取引の判断はユーザーに委ねます