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BloFin リスク管理ツール

BloFin 取引向けの包括的なリスク管理スキルです。適切なポジションサイズの決定、清算リスクの監視、ポートフォリオエクスポージャーの評価、規律ある取引の維持を支援します。

リスク分析のワークフロー

1. 取引前のリスク評価

取引を行う前に、リスクを評価します。

1. get_balance で口座残高を取得 — 利用可能なエクイティ
2. get_instruments で銘柄の仕様を取得 — 契約価値、最大レバレッジ
3. get_tickers で現在価格を取得
4. get_positions で既存ポジションを取得 — 現在のエクスポージャー
5. 次の項目を計算して提示します。

Pre-Trade Risk Assessment
=========================
Instrument: BTC-USDT
Account Equity: $X,XXX
Available Margin: $X,XXX
Current Price: $XX,XXX

Proposed Trade:
- Side: Long
- Size: XX contracts
- Leverage: XXx
- Notional Value: $X,XXX
- Required Margin: $X,XXX
- Margin Usage After Trade: XX%

Risk Metrics:
- Estimated Liquidation Price: $XX,XXX
- Distance to Liquidation: XX%
- Max Loss (to liquidation): $X,XXX
- Risk per Account: XX% of equity

⚠️ Warning: [if margin usage > 50% or risk > 5% of equity]

プロンプトの例：

• 「100契約でBTCを10倍ロングするべきですか？」
• 「ETHを5倍のレバレッジでショートした場合のリスクは？」
• 「この取引でどれくらい損失が出る可能性がありますか？」

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2. ポジションサイズ計算ツール

リスク許容度に基づいて最適なポジションサイズを計算します。

Use this formula:
Max Position Size = (Account Equity * Risk%) / (Entry Price * Contract Value * (1/Leverage))

Where Risk% is the maximum percentage of equity to risk (default 2%).

手順：

1. ユーザーにリスク許容度を確認します（デフォルト：取引ごとにエクイティの2%）
2. get_balance で口座のエクイティを取得します
3. get_instruments で契約仕様を取得します
4. get_tickers で現在価格を取得します
5. さまざまなレバレッジ水準で推奨ポジションサイズを計算します

表で提示します：

レバレッジ	ポジションサイズ	想定元本	必要証拠金	清算までの距離
5x	XX contracts	$X,XXX	$XXX	XX%
10x	XX contracts	$X,XXX	$XXX	XX%
20x	XX contracts	$X,XXX	$XXX	XX%

プロンプトの例：

• 「BTCの契約をいくつ買えばよいですか？」
• 「ETHで2%のリスクを取る場合のポジションサイズを計算してください」
• 「SOL-USDTで安全なポジションサイズはどれくらいですか？」

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3. 清算の監視

すべてのオープンポジションの清算リスクを監視します。

1. get_positions ですべてのポジションを取得します

2. 各ポジションについて、get_mark_price でマーク価格を取得します

3. 各ポジションについて、次の項目を計算します。

   • 清算までの距離：|markPrice - liquidationPrice| / markPrice * 100%
   • 未実現損益と損益率
   • 実効レバレッジ（想定元本 / 証拠金）

4. リスク分類：

清算までの距離	リスクレベル	対応
> 30%	低	通常の監視
15% - 30%	中	ポジションの縮小または証拠金の追加を検討
5% - 15%	高	ポジションの縮小を強く推奨
< 5%	重大	直ちに対応が必要 — 縮小または決済

プロンプトの例：

• 「清算されるリスクはありますか？」
• 「清算までの距離を確認してください」
• 「最も危険なポジションはどれですか？」

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4. ポートフォリオのエクスポージャー分析

ポートフォリオ全体のリスクを評価します。

1. get_positions ですべてのポジションを取得します
2. get_balance で口座残高を取得します
3. 次の項目を計算します。
   • 想定元本エクスポージャー合計（すべてのポジションの想定元本の合計）
   • ネットエクスポージャー（ロングの想定元本 - ショートの想定元本）
   • グロスレバレッジ（想定元本合計 / エクイティ）
   • 方向性の偏り（ネットロングかネットショートか）
   • 集中リスク（単一銘柄へのエクスポージャーの割合）

次のように提示します。

Portfolio Exposure Report
=========================
Total Equity: $X,XXX
Total Notional: $XX,XXX
Gross Leverage: X.Xx
Net Exposure: $X,XXX (long/short biased)

Position Breakdown:
| Instrument | Side | Notional | % of Total | Leverage |
|------------|------|----------|-----------|----------|

Concentration: XX% in [top instrument] ⚠️ (>30% = concentrated)

プロンプトの例：

• 「エクスポージャーの合計はいくらですか？」
• 「BTCに集中しすぎていますか？」
• 「ポートフォリオのリスク内訳を表示してください」

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5. レバレッジの安全性チェック

現在のレバレッジ設定が適切かどうかを評価します。

1. 保有している各金融商品について、get_leverage_info でレバレッジ情報を取得します
2. 以下の項目と比較します。
   • 口座残高（残高が少ない口座では、低いレバレッジを使用する必要があります）
   • 市場のボラティリティ（ボラティリティが高い場合は、低いレバレッジが推奨されます）
   • オープンポジションの数（ポジション数が多い場合は、ポジションごとのレバレッジを下げます）

レバレッジの一般的な目安：

口座残高	推奨される最大レバレッジ	理由
< $1,000	5x	証拠金の余裕が限られるため
$1,000 - $10,000	10x	証拠金にある程度の余裕があるため
$10,000 - $100,000	20x	経験豊富なトレーダー向けの範囲
> $100,000	戦略による	プロフェッショナルなリスク管理

プロンプトの例：

• 「レバレッジが高すぎますか？」
• 「口座残高が $5,000 の場合、どのレバレッジを使うべきですか？」
• 「レバレッジ設定を確認してください」

リスク管理ルール

1. 過度なリスクを決して推奨しないでください。ユーザーが残高全額に 100x のレバレッジをかけようとする場合は、明確にやめるよう助言します
2. 1 回の取引で許容するリスクは、口座の純資産の 1～2% を標準とします
3. レバレッジをかけたポジションについて説明する際は、必ず清算価格を示します
4. 相関リスクについて警告します。同じような資産（例：BTC + ETH）を複数保有するポジションは相関しています
5. すべてのポジションに損切り注文を推奨します
6. 手数料を考慮します。手数料は証拠金を減らし、清算価格に影響します
7. クロスマージンに関する警告：クロスマージンモードでは、1 つのポジションの清算が連鎖し、すべてのポジションに影響する可能性があります