breakout-trade-planner

ブレイクアウト・トレードプランナー

VCP スクリーナーの出力から、Mark Minervini のブレイクアウト手法に従ってトレードプランを生成します。最悪ケースのエントリー価格を用いてポジションサイズを計算し、ポートフォリオのリスク制限を適用し、Alpaca API 互換の注文テンプレートを出力します。

使用する場面

• ユーザーが VCP スクリーナーの JSON 出力を持っており、トレードプランを求めている
• ユーザーがブレイクアウトのエントリー/ストップ/ターゲットの計算を求めている
• ユーザーが VCP ブレイクアウト候補向けの Alpaca 注文テンプレートを求めている
• ユーザーがポートフォリオヒート管理を伴うポジションサイジングを必要としている

前提条件

• schema_version: "1.0" を含む VCP スクリーナーの JSON 出力
• API キーは不要です（ローカルの JSON ファイルで動作します）
• 外部スキルへの依存はありません（ポジションサイジングは組み込みです）

ワークフロー

ステップ 1: トレードプランを生成する

VCP スクリーナーの出力を指定してプランナーを実行します:

python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
  --input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
  --account-size 100000 \
  --risk-pct 0.5 \
  --output-dir reports/

ステップ 2: 出力を確認する

生成された JSON と Markdown のレポートを読みます。以下を提示します:

1. 実行可能な注文 — 注文テンプレートを伴うブレイクアウト前の候補
2. 再検証 — ライブでの確認が必要なブレイクアウト状態の候補
3. ウォッチリスト — 監視すべき形成中の VCP 候補
4. 却下/保留/制約 — ゲートまたはポートフォリオ制限によって除外された候補

ステップ 3: トレードプランを説明する

実行可能な注文ごとに、以下を説明します:

• エントリーレベル（シグナル vs 最悪ケース）とストップロスの設定
• R マルチプルのターゲットとリスク・リワード比率
• 2 つの執行モード: pre_place（ストップリミット）vs post_confirm（5 分の確認後のリミット）
• ポートフォリオのリスク寄与と累積ヒート

Minervini ゲート（フィルタリング基準）

候補はすべての条件を満たす必要があります:

条件	ブレイクアウト前	ブレイクアウト
valid_vcp	True	True
rating_band	good/strong/textbook	good/strong/textbook
risk_pct_worst	<= 8.0%	<= 8.0%
breakout_volume	—	True
distance_from_pivot	—	<= max_chase_pct
current_price	—	<= worst_entry

CLI パラメータ

パラメータ	デフォルト	説明
--account-size	（必須）	口座の純資産額（ドル）
--risk-pct	0.5	トレードごとの基本リスク %
--max-position-pct	10.0	単一ポジションの最大 %
--max-sector-pct	30.0	セクターエクスポージャーの最大 %
--max-portfolio-heat-pct	6.0	オープンリスク合計の最大 %
--target-r-multiple	2.0	利確の R マルチプル
--stop-buffer-pct	1.0	収縮安値の下のストップバッファー
--max-chase-pct	2.0	ピボット上の最大追撃 %
--pivot-buffer-pct	0.1	買いストップトリガー用のピボットバッファー
--current-exposure-json	None	既存のポートフォリオエクスポージャー

出力

• breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json — 注文テンプレートを含む構造化プラン
• breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md — 人間が読めるレポート

リソース

• references/minervini_entry_rules.md — エントリー手法とルール