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breakout-trade-planner

breakout-trade-planner

github.com/tradermontyその他3.4k3.1k 回インストール2 日前に更新
リポジトリ

breakout-trade-planner について

Mark Minervini の手法に基づき、VCP スクリーナーの JSON からブレイクアウト取引計画を作成するスキルです。ポジションサイズとリスク上限を確認するトレーダー向けに、Alpaca 対応の注文テンプレートとレポートを出力します。

主な機能

  1. 01Minervini の候補条件を適用
  2. 02ポジションサイズとポートフォリオリスクを計算
  3. 03エントリー、損切り、目標価格を設定
  4. 04Alpaca 対応の注文テンプレートを作成
  5. 05JSON と Markdown のレポートを出力

活用シーン

  1. 01VCP スクリーナーの結果から取引を計画
  2. 02ポートフォリオ上限に対するエクスポージャー確認
  3. 03ブレイクアウト候補の注文テンプレートを準備

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills --skill breakout-trade-planner

インストール後、Claude Code で/breakout-trade-plannerを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

requirements.txt
references/
minervini_entry_rules.md
scripts/
_market_calendar.py
order_builder.py
plan_breakout_trades.py
risk_calculator.py
scripts/tests/
conftest.py
test_market_calendar_contract.py
test_order_builder.py
test_plan_breakout_trades.py
test_risk_calculator.py

詳細

ブレイクアウト取引プランナー

Mark Minervini のブレイクアウト手法に従って、VCP スクリーナーの出力から取引プランを生成します。最悪のエントリー価格を使ってポジションサイズを計算し、ポートフォリオのリスク上限を適用して、Alpaca API 互換の注文テンプレートを出力します。

使用するタイミング

  • VCP スクリーナーの JSON 出力があり、取引プランを作成したい場合
  • ブレイクアウトのエントリー、ストップ、目標価格の計算を依頼された場合
  • VCP ブレイクアウト候補の Alpaca 注文テンプレートが必要な場合
  • ポートフォリオのリスク管理を含めたポジションサイズの計算が必要な場合

前提条件

  • schema_version: "1.0" を含む VCP スクリーナーの JSON 出力
  • API キーは不要です（ローカルの JSON ファイルで動作します）
  • 外部スキルへの依存はありません（ポジションサイズの計算機能は組み込まれています）

ワークフロー

ステップ 1：取引プランを生成する

VCP スクリーナーの出力を使ってプランナーを実行します。

python3 skills/breakout-trade-planner/scripts/plan_breakout_trades.py \
  --input reports/vcp_screener_YYYY-MM-DD.json \
  --account-size 100000 \
  --risk-pct 0.5 \
  --output-dir reports/
ステップ 2：出力を確認する

生成された JSON レポートと Markdown レポートを読み込み、次の内容を提示します。

  1. 発注可能な注文 — 注文テンプレートを含むブレイクアウト前の候補
  2. 再検証 — リアルタイムでの確認が必要なブレイクアウト状態の候補
  3. ウォッチリスト — 監視対象となる形成中の VCP 候補
  4. 除外／保留／制約あり — Gate またはポートフォリオ制限によってフィルタリングされた候補
ステップ 3：取引プランを説明する

発注可能な注文ごとに、次の内容を説明します。

  • エントリー水準（シグナル価格と最悪ケース価格）および損切り注文の設定位置
  • R 倍率の目標価格とリスクリワード比
  • 2 つの執行モード：pre_place（ストップリミット注文）と post_confirm（5 分間の確認後にリミット注文）
  • ポートフォリオのリスクへの寄与と累積ヒート
  • ブローカーおよび日中取引の制約：これらのテンプレートはプランニング用であり、ブローカーからの許可を示すものではありません。プランによって同日中の売買が発生したり、証拠金が使用されたりする可能性がある場合は、利用者のブローカー固有の日中取引に関する制御を確認してください。FINRA は、従来のパターンデイトレーダーに対する取引日数と最低 25,000 ドルの純資産要件を、2026-06-04 発効の新しい日中証拠金基準に置き換えました。ブローカーは 2027-10-20 まで段階的に導入できます。

Minervini Gate（フィルタリング条件）

候補はすべての条件を満たす必要があります。

条件ブレイクアウト前ブレイクアウト
valid_vcpTrueTrue
rating_bandgood/strong/textbookgood/strong/textbook
risk_pct_worst<= 8.0%<= 8.0%
breakout_volume—True
distance_from_pivot—<= max_chase_pct
current_price—<= worst_entry

CLI パラメーター

パラメーターデフォルト説明
--account-size(必須)ドル建ての口座純資産
--risk-pct0.51 回の取引あたりの基本リスク（%）
--max-position-pct10.0単一ポジションの最大比率（%）
--max-sector-pct30.0セクターエクスポージャーの最大比率（%）
--max-portfolio-heat-pct6.0オープンリスク合計の最大比率（%）
--target-r-multiple2.0利益確定の R 倍率
--stop-buffer-pct1.0コントラクション安値を下回るストップバッファー（%）
--max-chase-pct2.0ピボットを上回って追いかけられる最大幅（%）
--pivot-buffer-pct0.1買いストップのトリガー用ピボットバッファー（%）
--current-exposure-jsonNone既存のポートフォリオエクスポージャー

出力

  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.json — 注文テンプレートを含む構造化プラン
  • breakout_trade_plan_YYYY-MM-DD_HHMMSS.md — 人が読みやすいレポート

取引所カレンダーとリプレイ

プランナーを実行する前に requirements.txt をインストールしてください。--as-of は YYYY-MM-DD（America/New_York 時間の 00:00）またはタイムゾーンオフセットを含む ISO-8601 タイムスタンプを受け付けます。 プランの有効性判定には、まだ終了していない現在の XNYS セッション、または市場終了後、週末、取引所の休業日の次にあたる実際の取引セッションが使われます。

リソース

  • references/minervini_entry_rules.md — エントリー手法とルール

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