cboe-data

CBOE — 公開 API による市場データ

CBOE からデータを取得するスキルです。API キーも認証も不要な、公開 APIを使用します。

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⚠️ 法的注意事項

• CBOE には、無料の公式公開 API はありません。これらのエンドポイントは公開されており、予告なく変更される可能性があります。
• サイトの利用規約を遵守してください。リクエストは 1 秒あたり 1 回を超えないようにしてください。
• データは遅延データであり、リアルタイムではありません。遅延の目安：
  • quote / intraday：約 15～20 分
  • historical：前日のデータ（毎日更新）
  • options-chain：原資産は約 15～20 分。個々のオプションデータは終値時点の場合があります
  • summary / options-summary：20 分（response 内の delay フィールドに明示されています）
  • response 内の timestamp フィールドは、キャッシュの最終更新時刻を示します

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スクリプト

スクリプト	説明
fetch_cboe.py	メインスクリプト：利用可能なすべてのエンドポイント

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クイックスタート

# Cotizacion delayed de indices y stocks
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX
python scripts/fetch_cboe.py quote _RUT
python scripts/fetch_cboe.py quote _OEX
python scripts/fetch_cboe.py quote _DJX
python scripts/fetch_cboe.py quote _XSP
python scripts/fetch_cboe.py quote _CBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MBTX
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEF
python scripts/fetch_cboe.py quote _MXEA
python scripts/fetch_cboe.py quote GGAL
python scripts/fetch_cboe.py quote AAPL

# Datos historicos anuales (annual high/low, HV e IV a 30/60/90 dias)
python scripts/fetch_cboe.py historical _VIX
python scripts/fetch_cboe.py historical _SPX
python scripts/fetch_cboe.py historical GGAL
python scripts/fetch_cboe.py historical AAPL

# Chart intraday 1-min (hoy, 1-min bars con calls/puts volume)
python scripts/fetch_cboe.py intraday _VIX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _SPX
python scripts/fetch_cboe.py intraday _RUT
python scripts/fetch_cboe.py intraday GGAL
python scripts/fetch_cboe.py intraday AAPL

# Futuros VX (VIX Futures chain)
python scripts/fetch_cboe.py futures VX
python scripts/fetch_cboe.py futures VXM       # Mini VIX Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures VA        # S&P 500 Variance Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBHY      # iBoxx High Yield Bond Futures
python scripts/fetch_cboe.py futures IBIG      # iBoxx IG Bond Futures

# Listado de todos los productos tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py products

# Busqueda de simbolos (todos los tickers con company name)
python scripts/fetch_cboe.py lookup
python scripts/fetch_cboe.py lookup --market edgx   # Por mercado especifico

# Resumen de mercado CBOE (volumen por mercado y tape)
python scripts/fetch_cboe.py summary

# Top 10 mas activos por mercado (la API siempre devuelve 10)
python scripts/fetch_cboe.py most-active              # BZX (default)
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edgx  # Mercado EDGX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market byx   # Mercado BYX
python scripts/fetch_cboe.py most-active --market edga  # Mercado EDGA

# Resumen de mercado opciones CBOE (volumen por exchange)
python scripts/fetch_cboe.py options-summary

# Opciones mas activas (calls/puts por categoria: all, index, equity)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active              # Top 25 (default)
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 10   # Top 10
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 50   # Top 50
python scripts/fetch_cboe.py options-most-active --limit 100  # Top 100

# Productos futuros tradables en CBOE
python scripts/fetch_cboe.py futures-products

# Cadena de opciones completa con greeks (stocks y ETFs)
python scripts/fetch_cboe.py options-chain GGAL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain AAPL
python scripts/fetch_cboe.py options-chain BMA -o bma_chain.json

# Todos los datos de un simbolo
python scripts/fetch_cboe.py all _VIX
python scripts/fetch_cboe.py all _SPX

# Guardar output a archivo
python scripts/fetch_cboe.py quote _VIX -o vix_quote.json
python scripts/fetch_cboe.py futures VX -o vx_futures.json

# Modo silencioso (solo JSON)
python scripts/fetch_cboe.py quote _SPX -q

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利用可能なエンドポイント

モード	データ	エンドポイント
quote	指数と株式の遅延価格（価格、変動、IV30、OHLC）	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/quotes/{symbol}.json
historical	年次の過去データ（年間高値／安値、HV および IV 30/60/90）	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/historical_data/{symbol}.json
intraday	オプションの出来高（コール／プット）を含む 1 分足の日中チャート	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/charts/intraday/{symbol}.json
futures	先物チェーン（満期、清算値、OI）	www-api.cboe.com/us/futures/api/data/?symbol={symbol}
products	取引可能なすべての商品（指数、先物、オプション）	www-api.cboe.com/tradable_products/data/
lookup	シンボル検索（すべてのティッカーと企業名）	ww2.cboe.com/us/equities/market_statistics/book_viewer_2/symbol_lookup_data/
summary	CBOE 株式市場の概要（市場およびテープ A/B/C ごとの出来高）	www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/summary_lite/market/data/
most-active	市場ごとの取引活発銘柄トップ 10（出来高、買値／売値、直近価格）	www-api.cboe.com/us/equities/market_statistics/most_active/data/10/
options-summary	CBOE オプション市場の概要（取引所ごとの出来高）	www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/summary_lite/market/data/
options-most-active	取引が活発なオプションの上位 N 件（カテゴリー別のコール／プット）	www-api.cboe.com/us/options/market_statistics/most_active/data/?mkt=cone&limit={N}
futures-products	CBOE で取引可能な先物商品（15 商品）	www-api.cboe.com/us/futures/api/tradable_future_products_data/
options-chain	グリークスを含む完全なオプションチェーン（株式および ETF）	cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/{symbol}.json
options-directory	取引所別のオプション上場銘柄（約 5,500）	www-api.cboe.com/us/options/symboldir/{exchange}/data/
all	シンボルで利用可能なすべてのデータ（quote + historical + intraday + 該当する場合は futures）	-

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利用可能なシンボル

Quotes / Historical / Intraday（指数と株式）

CBOE 指数（_ プレフィックス）にも、株式および ETF（プレフィックスなし）にも対応しています。

シンボル	説明
_VIX	CBOE Volatility Index
_SPX	S&P 500 Index
_OEX	S&P 100 Index
_RUT	Russell 2000 Index
_DJX	Dow Jones Industrial Average
_XSP	Mini S&P 500 Index
_CBTX	Cboe Bitcoin U.S. ETF Index
_MBTX	Cboe Mini Bitcoin U.S. ETF Index
_MXEF	MSCI Emerging Markets Index
_MXEA	MSCI EAFE Index
GGAL	Grupo Financiero Galicia
AAPL	Apple Inc
TSLA	Tesla Inc
SPY	SPDR S&P 500 ETF
QQQ	Invesco QQQ Trust
NVDA	NVIDIA Corp

CBOE に上場しているティッカーはすべて、quote、historical、intraday で使用できます。

先物（futures エンドポイント経由）

シンボル	説明
VX	VIX 先物
VXM	ミニ VIX 先物
VA	S&P 500 分散先物
IBHY	iBoxx ハイイールド社債先物
IBIG	iBoxx 投資適格社債先物
IEMD	iBoxx 新興国債券指数先物

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技術的な考慮事項

quote が返すデータ

指数（security_type: "index"）と株式（security_type: "stock"）に対応しています。

フィールド	型	説明
current_price	float	現在価格
price_change	float	純変動
price_change_percent	float	変動率
open	float	当日の始値
high	float	当日の高値
low	float	当日の安値
close	float	最終価格（終値）
prev_day_close	float	前日の終値
iv30	float	30日間のインプライド・ボラティリティ
iv30_change	float	IV30 の変化
bid / ask	float	Bid/Ask（指数では 0.0、株式では実際の値）
volume	int	出来高（指数では 0、株式では実際の値）
last_trade_time	datetime	最終取引時刻
tick	string	up / down / unchanged
security_type	string	index または stock

historical が返すデータ

年間の履歴データです。指数と株式で同じ構造です。

フィールド	型	説明
annual_high	float	過去 1 年間の最高値
annual_low	float	過去 1 年間の最安値
hv30_annual_high	float	30 日間の過去ボラティリティ（HV）の年間最高値
hv30_annual_low	float	30 日間の過去ボラティリティ（HV）の年間最安値
hv60_annual_high	float	60 日間の過去ボラティリティ（HV）の年間最高値
hv60_annual_low	float	60 日間の過去ボラティリティ（HV）の年間最安値
hv90_annual_high	float	90 日間の過去ボラティリティ（HV）の年間最高値
hv90_annual_low	float	90 日間の過去ボラティリティ（HV）の年間最安値
iv30_annual_high	float	30 日間のインプライド・ボラティリティ（IV）の年間最高値
iv30_annual_low	float	30 日間のインプライド・ボラティリティ（IV）の年間最安値
iv60_annual_high	float	60 日間のインプライド・ボラティリティ（IV）の年間最高値
iv60_annual_low	float	60 日間のインプライド・ボラティリティ（IV）の年間最安値
iv90_annual_high	float	90 日間のインプライド・ボラティリティ（IV）の年間最高値
iv90_annual_low	float	90 日間のインプライド・ボラティリティ（IV）の年間最安値

intraday が返すデータ

指数と株式に対応しています。1 分足の各バーには次の項目が含まれます。

フィールド	説明
datetime	バーのタイムスタンプ
price.open	始値
price.high	高値
price.low	安値
price.close	終値
volume.stock_volume	株式の出来高（指数では 0、株式では実際の値）
volume.calls_volume	コールオプションの出来高
volume.puts_volume	プットオプションの出来高
volume.total_options_volume	オプションの総出来高

futures が返すデータ

フィールド	説明
symbol	先物名（例：VX/M6）
expiration	満期日
last_price	最終価格
settlement	清算価格
prev_settlement	前回の清算価格
volume	出来高
prev_open_int	前日の建玉
change	前回の清算価格との変動

lookup が返すデータ

すべてのシンボルを含む symbolsLookupData 配列を返します。

フィールド	説明
name	シンボルのティッカー
company_name	会社／ETF の正式名称

対象範囲：約 15,000 以上のシンボル（株式、ETF、ユニット、ワラント）。

summary で返されるデータ

市場別およびテープ別の出来高を含むCBOE市場の概要です。

フィールド	説明
batsMarketData[].market	市場名（Cboe Total、BZX、BYX、EDGX、EDGA）
batsMarketData[].total.value	市場の総出来高
batsMarketData[].tapea.value	Tape A（NYSE）の出来高
batsMarketData[].tapeb.value	Tape B（Regional）の出来高
batsMarketData[].tapec.value	Tape C（Nasdaq）の出来高
marketTotals	全市場の統合合計
date	データの日付
delay	遅延時間（分）

most-active で返されるデータ

data.{market} の各要素は、次のフィールドを含む配列です。

インデックス	フィールド	説明
[0]	symbol	ティッカー
[1]	volume	累計出来高
[2]	-	（内部データ）
[3]	bid	買値
[4]	ask	売値
[5]	-	（内部データ）
[6]	last_price	最終取引価格
[7]	price_change	純変動額
[8]	company_name	企業名

options-summary で返されるデータ

取引所別の出来高を含むCBOEオプション市場の概要です。

フィールド	説明
batsMarketData[].market	取引所名（Cboe Options、C2、EDGX、BZX）
batsMarketData[].volume	取引所の総出来高
batsMarketData[].percent	市場シェア（パーセント）
date	データの日付
delay	遅延時間（分）

options-most-active で返されるデータ

calls と puts の配列をそれぞれ含む3つのカテゴリ（all、index、equity）を返します。

フィールド	説明
categories[].category	カテゴリ名（all、index、equity）
categories[].calls[]	最も活発なコールオプションの配列
categories[].puts[]	最も活発なプットオプションの配列
calls/puts[].symbol	原資産のシンボル
calls/puts[].expires	満期日
calls/puts[].strike	権利行使価格
calls/puts[].volume	当日の出来高

--limit で指定できる値は10、25、50、100のみです。それ以外の値は無視されます（デフォルト：25）。

futures-products で返されるデータ

CBOEで取引可能な15銘柄の先物商品リストです。

フィールド	説明
underlying_root	ルートシンボル（VX、VXM、VA、IBHY、IBIG、IEMDなど）
title	商品の正式名称
volume	前日の出来高
open_interest	建玉
trading_dt	取引データの日付

options-chain で返されるデータ

グリークスを含む完全なオプションチェーンです。株式とETFでのみ動作します（プレフィックスが_の指数は対象外です）。 シンボルのクオートとすべての契約（コールおよびプット）が含まれます。

フィールド	説明
data.options[]	すべてのオプション契約の配列
option	契約のティッカー（形式：ROOT + YYMMDD + C/P + strike*1000）
bid / ask	契約の買値／売値
iv	インプライド・ボラティリティ
delta / gamma / theta / vega / rho	グリークス
theo	理論価格
volume	当日の出来高
open_interest	建玉
last_trade_price	最終取引価格

ティッカーをルート、満期日、タイプ（コール／プット）、権利行使価格にデコードするには、parse_option_ticker(ticker) を使用します。

options-directoryが返すデータ

CBOEにオプションが上場しているすべての銘柄（株式、ETF、指数）のディレクトリです。

フィールド	説明
underlying	銘柄のティッカー
company_name	企業／ETFの正式名称
pmm	割り当てられたPrimary Market Maker
post_station	取引フロアのPost／Station（Cboe Optionsのみ）
gth_mm	GTH Market Maker（Cboe Optionsのみ）
prod_types	商品タイプ
cycles	満期サイクル

フラグ：

• --exchange cboe|edgx — Cboe Options（デフォルト）またはEDGX Options
• --sid X — company_nameの頭文字でフィルタリングします（A-Z）。フィルターを指定しない場合はすべて返します
• --date YYYY-MM-DD — 指定した日付を使用します。日付を指定しない場合は最新の日付を使用します

その他のフラグ

フラグ	説明
--market X	most-activeまたはlookupの市場（デフォルト：bzx、ほかにbyx、edgx、edga）
--limit N	options-most-activeのカテゴリごとの結果数（デフォルト：25）。指定可能な値：10、25、50、100
--exchange X	options-directoryの取引所（デフォルト：cboe）。値：cboe、edgx
--sid X	options-directoryのcompany_nameの頭文字（A-Z）。フィルターを指定しない場合はすべて返します
--date YYYY-MM-DD	options-directoryの日付。日付を指定しない場合は最新の日付を使用します
-o archivo.json	出力をファイルに保存します
-q / --quiet	サイレントモード（JSONのみ）

レート制限

レート制限についての文書はありません。以下を推奨します：

• リクエスト間隔を最低1秒空ける
• スクリプトでは-qを使用する

エラー処理

CBOEは、存在しないシンボルや適用されないエンドポイントに対して、404ではなく403 Forbiddenを返します。スクリプトはこれらのエラーを適切に処理し、警告を記録して処理を続行します。

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スキルの構成

skills/cboe-data/
├── SKILL.md                          # Este archivo (guia rapida)
├── references/
│   └── REFERENCE.md                  # Documentacion completa de todos los endpoints
└── scripts/
    └── fetch_cboe.py                 # Script principal

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詳細なドキュメント： 各エンドポイントの詳細なドキュメント、JSON構造、例、技術的な考慮事項については、references/REFERENCE.mdを参照してください。