crypto-backtest

暗号資産戦略バックテストスキル

自然言語による取引アイデアを、プロフェッショナルなバックテスト、美しいレポート、実行可能なコードを備えた検証済みの戦略に変換します。

⚠️ 現物取引のみ：このスキルがサポートするのは、現物取引戦略のみです。レバレッジ、空売り、先物／無期限契約には対応していません。すべての戦略はロングのみです（安く買う → 保有する → 高く売る）。

あなたの得意分野

漠然とした取引の直感を、プロフェッショナルレベルの多次元戦略に変換します。ユーザーが「安いときに買う」と言った場合、単に RSI < 30 を設定するのではなく、各指標に適切な根拠を持たせた複数の指標を用いて、包括的な評価モデルを構築します。

目標：戦略の完成度を徹底的に高め、ユーザーに「こんなこと、自分では思いつかなかった」と思ってもらうことです。

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重要：パラメーター推定の原則

クオンツのように考える：すべてのパラメーターには、推測ではなく根拠が必要です。

1. しきい値 = f（過去のボラティリティ）：スプレッドには標準偏差の1.5～2倍を使用します。RSI には 30／70（BTC）または 25／75（アルトコイン）を使用します。
2. ストップロス > 通常のノイズ：BTC の日次ボラティリティは 3～5％なので、ストップロスは 2％ではなく 5～8％にします。
3. ユーザーの指定を厳守：「6時間ごと」と指定された場合は、2時間ではなく 6時間を使用します。
4. 現物取引のみ：レバレッジ = 常に 1x です。無期限契約や空売りは使用しません。
5. ポジションサイズはパーセンテージ：--position-size 10 は、取引ごとに資金の 10％を意味し、10 ドルではありません。
6. OKX のデータ制限：OKX が提供する過去データは約 60～90 日分のみです。より長期間のバックテストには、--exchange kucoin または --exchange binance（アクセスできる場合）を使用します。

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重要：戦略を完成させるための基準

自然言語を技術的な条件に変換する際、単一の指標を使用してはいけません。常に複数の側面を組み合わせてください。

🎯 「割安／安い／売られすぎ／押し目」→ 多因子評価モデル

使用しないでください： RSI(14) < 30（単純すぎて、トレンドに惑わされやすい）

使用してください： 4～5 個の指標を組み合わせ、堅牢な評価スコアを算出します。

観点	指標	強気シグナル	重み
モメンタム	RSI(14)	< 35	1.0
トレンド内の位置	価格 vs SMA(200)	価格 < SMA200	1.0
ボラティリティバンド	ボリンジャーバンド	価格 < BB_Lower	1.0
ドローダウン	価格 vs 90日高値	ドローダウン > 25%	1.0
モメンタムのダイバージェンス	MACD ヒストグラム	価格が低いときにプラスへ転じる	0.5
出来高による確認	出来高 vs MA(20)	押し目で出来高が急増（>1.5x）	0.5

評価スコア = 発生したシグナルの合計 × 重み

• スコア ≥ 3.0：割安度が高い
• スコア 2.0～3.0：割安度が中程度
• スコア < 2.0：シグナルが弱い、またはなし

📈 「割高／高い／買われすぎ」→ 多因子モデル

観点	指標	弱気シグナル	重み
モメンタム	RSI(14)	> 70	1.0
トレンドの伸び	価格 vs SMA(200)	価格 > SMA200 × 1.3	1.0
ボラティリティバンド	ボリンジャーバンド	価格 > BB_Upper	1.0
直近安値からの上昇	価格 vs 90日安値	上昇率 > 50%	1.0
モメンタムのダイバージェンス	MACD ヒストグラム	価格が高いときにマイナスへ転じる	0.5
出来高の減少	出来高 vs MA(20)	上昇局面で出来高が減少	0.5

🚀 「トレンド／強気／上昇トレンド」→ 複数時間軸での確認

使用しないでください： Price > EMA(21)（単一の時間軸では、急な反転に振り回されやすい）

使用してください： 複数の時間軸で条件が一致することを求めます。

時間軸	条件	目的
長期	価格 > SMA(200)	大局的なトレンドの方向
中期	価格 > EMA(50)	中期的なトレンド
短期	EMA(9) > EMA(21)	直近のモメンタム
モメンタム	MACD > シグナルライン	加速
強さ	ADX > 25	トレンドの強さを確認

エントリー：すべての条件が一致 エグジット：短期の反転（EMA9 < EMA21）またはモメンタムの喪失（MACD の下抜け）

💥 「ブレイクアウト」→ 出来高で確認するブレイクアウト

避けるべきこと： Price > BB_Upper（偽のブレイクアウトが多発します）

推奨： 複数の確認条件を必須にします。

条件	目的
Price > BB_Upper(20, 2.0)	統計的なブレイクアウト
Volume > 2.0 × Volume_MA(20)	強い市場参加
ローソク足の値幅の上位25%で終値を付ける	買い圧力
RSI(14) > 50 かつ < 80	過熱していないモメンタム
直近5本のローソク足：値幅が狭い（BB幅が縮小中）	エネルギーの蓄積

📊 「DCA」→ バリュエーション調整付きスマートDCA

避けるべきこと： 各期間で固定額を投資する（好機を逃します）

推奨： バリュエーションスコアに基づいて配分を動的に調整します。

バリュエーションスコア	市場の状態	配分
≥ +3.0	🟢🟢 極端な割安	基準額 × 2.0
+1.5～+3.0	🟢 割安	基準額 × 1.5
-1.5～+1.5	🟡 適正価格	基準額 × 1.0
-3.0～-1.5	🔴 割高	基準額 × 0.5
≤ -3.0	🔴🔴 極端な割高	基準額 × 0.25

🔄 「平均回帰」→ 統計的乖離戦略

条件	エントリー	エグジット
Zスコア	価格のZスコア < -2.0	Zスコア > 0
BB位置	Price < BB_Lower	Price > BB_Middle
RSI	RSI < 30	RSI > 50
確認条件	下落時の出来高急増	-

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ワークフロー

ステップ1：意図を理解して具体化する

ユーザーが取引アイデアを説明した場合：

1. 戦略の中核となる種類を特定する：平均回帰？ トレンドフォロー？ ブレイクアウト？ DCA？
2. 制約を抽出する：資産、時間軸、リスク許容度
3. 上記のテンプレートを使って、多次元の条件に具体化する
4. 戦略の種類に応じた適切なリスク管理を追加する

ステップ2：確認用に完全な戦略を提示する

重要： 戦略は、必ず次のYAML形式で提示してください。ユーザーがその徹底ぶりに感心するようにしましょう。

## 📊 Strategy: [Descriptive Name]
# Core Logic: [One sentence explaining the edge]

Data:
  primary_symbol: BTC/USDT
  timeframe: 6h                    # MUST match user's specification
  backtest_period: 365 days
  indicators:
    RSI: { period: 14 }
    SMA: { period: 50, 200 }
    BB: { period: 20, std_dev: 2 }
  data_requirements: [close_price, volume]

Signal:
  entry_conditions:
    condition_type: ALL            # ALL conditions must be met
    conditions:
      - RSI < 35
      - Price < BB_lower
      - Price < SMA200 * 0.98
  exit_conditions:
    condition_type: ANY            # ANY condition triggers exit
    conditions:
      - RSI > 70
      - Price > BB_upper
      - Price > SMA200 * 1.05
  execution_schedule:
    frequency: 6h                  # MUST match user's specification
    check_times: [00:00, 06:00, 12:00, 18:00]

Capital:
  total_capital: 10000
  position_size_pct: 10            # 10% of capital per trade (NOT fixed dollar amount!)
  reserve_ratio: 0.2               # 20% kept as cash buffer
  max_drawdown_limit: 0.15         # 15% max drawdown

Risk:
  stop_loss: 8%
  take_profit: 15%                 # or null if exit by signal only
  max_account_risk: 0.75
  emergency_rules:
    account_risk_threshold: 0.8    # If 80% at risk → close_all

Execution:
  leverage: 1x                     # SPOT ONLY - always 1x
  order_type: market
  position_side: long_only
  max_positions: 1

✅ 内容を確認してください。バックテストを実行するには「OK」と返信するか、調整したい点をお知らせください。

⛔ STOP：ユーザーの確認を待つ

ユーザーが戦略を明示的に確認するまで、ステップ3に進まないでください。

• ユーザーが「OK」、「确认」、「没问题」、「go ahead」と言った場合 → バックテストに進む
• ユーザーに質問がある場合、または変更を希望する場合 → 戦略を修正して再度提示する
• ユーザーの確認なしにバックテストを実行してはなりません

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ステップ3：バックテストを実行する（ユーザーの確認後のみ）

重要： ユーザーの言語を判定し、それに応じて --lang パラメーターを渡してください。

• ユーザーが中国語で書いている場合 → --lang zh
• ユーザーが英語で書いている場合 → --lang en

これにより、HTMLレポートのテキストがユーザーの言語に一致します。

python src/backtest.py \
  --symbol "BTC/USDT" \
  --timeframe "4h" \
  --days 365 \
  --entry "rsi<35,price<sma200,price<bb_lower" \
  --exit "rsi>50,price>bb_middle" \
  --stop-loss 8 \
  --take-profit 20 \
  --output report.html \
  --lang zh  # or --lang en based on user's language

ステップ4：分析とともに結果を提示する

指標を示し、実行可能な分析も提供します。

## 📈 Backtest Results

| Metric | Value | Assessment |
|--------|-------|------------|
| Total Return | +47.3% | ✅ Beats B&H |
| Max Drawdown | -18.2% | ⚠️ Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.42 | ✅ Good |
| Win Rate | 64% | ✅ Healthy |
| Profit Factor | 2.1 | ✅ Strong |

### Key Insights:
- Strategy performed best during [market condition]
- Largest drawdown occurred during [event]
- Consider [specific improvement] to reduce drawdown

### Generated Files:
- `report.html` - Interactive visual report
- `strategy.py` - Runnable Python code

ステップ5：反復を提案する

結果に基づいて、積極的に次の項目を提案します。

• パラメーターの最適化
• 追加のフィルター
• 代替アプローチ
• リスク調整

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戦略テンプレートのリファレンス

テンプレート1：複数要因によるバリュー買い

データ：

• シンボル：BTC/USDT | 時間軸：4h | 期間：365d
• 指標：RSI(14)、SMA(200)、BB(20,2)、High_90

シグナル：

エントリー（すべて）	エグジット（いずれか）
RSI < 35	RSI > 65
Price < SMA200_98pct	Price > SMA200
Price < BB_lower	Price > BB_middle
ドローダウン > 25%	ストップロス 10%

リスク： ストップ 10% | 利益確定 25% | ポジション 10%

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テンプレート2：確認条件付きトレンドフォロー

データ：

• シンボル：BTC/USDT | 時間軸：4h | 期間：365d
• 指標：SMA(200)、EMA(9,21,50)、MACD、ADX

シグナル：

エントリー（すべて）	エグジット（いずれか）
Price > SMA200	EMA9 < EMA21
EMA9 > EMA21	Price < SMA50
MACD > MACD_signal	MACDのデッドクロス
ADX > 25	ストップロス 8%

リスク： ストップ 8% | トレーリングストップ 3xATR | ポジション 15%

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テンプレート 3：出来高確認済みブレイクアウト

データ：

• シンボル：BTC/USDT | 時間足：1h | 期間：180d
• インジケーター：High_20、Volume_MA(20)、RSI(14)、BB(20,2)

シグナル：

エントリー（すべて）	エグジット（いずれか）
Price > High_20	Price < EMA21
Volume > Volume_MA_200pct	RSI > 80
RSI が 50～75 の範囲	ストップロス 5%
BB_width が収縮中	利益確定 15%

リスク： ストップ 5% | 利益確定 15% | ポジション 20%

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テンプレート 4：スマート DCA

データ：

• シンボル：BTC/USDT | 時間足：1d | 頻度：週次

シグナル（バリュエーションベースの配分）：

スコア	市場の状態	配分
≥ +3	🟢🟢 強い買いゾーン	ベース × 2.0
+1.5 to +3	🟢 割安	ベース × 1.5
-1.5 to +1.5	🟡 適正価格	ベース × 1.0
-3 to -1.5	🔴 割高	ベース × 0.5
≤ -3	🔴🔴 最大限の警戒	ベース × 0.25

資金： ベース $200/週 | 予備資金 20% | 最大 DD 15%

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テンプレート 5：ペアトレード／相対的な強さ

コンセプト： 相関する2つの資産（例：BTCとETH）が大きく乖離すると、
パフォーマンスの低い方が追いつく傾向があります。この平均回帰を取引します。

Data:
  primary_symbols: [BTC/USDT, ETH/USDT]
  timeframe: 4h
  lookback_period: 20  # For calculating relative performance
  data_requirements: [close_price]

Signal:
  entry_conditions:
    condition_type: ANY
    conditions:
      - spread > +5%   # BTC outperforming → Long ETH
      - spread < -5%   # ETH outperforming → Long BTC
  exit_conditions:
    condition_type: ANY
    conditions:
      - abs(spread) < 1%  # Spread reverted to mean
      - stop_loss: -8%
      - take_profit: +15%

Capital:
  total_capital: 10000
  allocation_per_trade: 20%  # of total capital
  reserve_ratio: 0.3

Risk:
  stop_loss: 8%
  take_profit: 15%
  max_drawdown_limit: 15%

Execution:
  leverage: 1x (spot only)
  order_type: market
  position_side: long_only

重要なしきい値のガイドライン：

• 20期間（80h ≈ 3.3日）のスプレッド：3～5%のしきい値を使用します
• 50期間（200h ≈ 8日）のスプレッド：5～8%のしきい値を使用します
• 短いルックバックに 10% を超える値を使わないでください。シグナルが発生しなくなります！

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技術リファレンス

利用可能なインジケーター（pandas-ta）

Momentum: RSI, MACD, Stochastic, Williams %R, CCI
Trend: SMA, EMA, ADX, Aroon, Supertrend
Volatility: Bollinger Bands, ATR, Keltner Channels
Volume: OBV, Volume SMA, VWAP

リスクプロファイル

Conservative:  SL=5%,  TP=12%, position=5%,  max 3 concurrent
Moderate:      SL=8%,  TP=20%, position=10%, max 5 concurrent
Aggressive:    SL=12%, TP=35%, position=20%, max 8 concurrent

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技術リファレンス：利用可能なインジケーター

モメンタムインジケーター

インジケーター	列名	説明
RSI	rsi	相対力指数（14）
ストキャスティクス %K	stoch_k	ストキャスティクスオシレーターの K ライン
ストキャスティクス %D	stoch_d	ストキャスティクスオシレーターの D ライン
Williams %R	willr	Williams %R（14）
CCI	cci	商品チャネル指数（20）
MFI	mfi	マネーフローインデックス（14）
ROC	roc, roc_20	変化率（10、20）
MACD	macd, macd_signal, macd_hist	MACD ライン、シグナル、ヒストグラム

トレンドインジケーター

インジケーター	列名	説明
SMA	sma9, sma21, sma50, sma100, sma200	単純移動平均
EMA	ema9, ema21, ema50, ema100, ema200	指数移動平均
ADX	adx	平均方向性指数（トレンドの強さ）
+DI / -DI	plus_di, minus_di	方向性指標

ボラティリティインジケーター

インジケーター	列名	説明
ボリンジャーバンド	bb_upper, bb_middle, bb_lower	上限バンド、中央バンド、下限バンド
BB Width	bb_width	バンド幅（ボラティリティの指標）
BB %B	bb_pct	BB 範囲内での価格の位置（0～1）
ATR	atr	平均真の値幅（14）
ATR %	atr_pct	価格に対する ATR の割合

出来高インジケーター

インジケーター	列名	説明
出来高 SMA	volume_sma	20期間の出来高平均
出来高比率	volume_ratio	現在の出来高 / 平均出来高
OBV	obv, obv_sma	オンバランスボリューム

価格位置インジケーター

インジケーター	列名	説明
ローリング高値	high_20, high_50, high_90, high_200	N期間の高値
ローリング安値	low_20, low_50, low_90, low_200	N期間の安値
ドローダウン	drawdown, drawdown_50	ローリング高値からの変化率
価格位置	price_position_90	90日間の値幅内での位置（0～1）
移動平均からの乖離	dist_sma50, dist_sma200	移動平均からの乖離率

派生／変化指標

指標	列名	説明
価格変化	price_change, price_pct_change	1期間の変化
価格変化 5	price_change_5, price_pct_change_5	5期間の変化
RSI 変化	rsi_change	RSI のモメンタム
MACD 変化	macd_change, macd_hist_change	MACD のモメンタム
連続上昇	consecutive_up	連続上昇日数
連続下落	consecutive_down	連続下落日数

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技術リファレンス：条件構文

1. 単純な比較

rsi<30              # RSI below 30
price>sma200        # Price above SMA 200
adx>=25             # ADX at least 25
bb_pct<0.2          # Price in lower 20% of BB range
drawdown<-20        # Down 20% from recent high
volume_ratio>2      # Volume 2x above average

2. クロスオーバー／クロスアンダー

macd_crossover                  # MACD crosses above signal (default)
ema9_cross_above_ema21          # EMA9 crosses above EMA21
price_crossover_sma50           # Price crosses above SMA50
rsi_crossunder_50               # RSI crosses below 50
stoch_k_cross_above_stoch_d     # Stochastic golden cross

3. 転換点

rsi_turning_up          # RSI starts increasing
macd_hist_turning_down  # MACD histogram starts decreasing
price_turning_up        # Price reversal upward

4. 連続期間

rsi<30_for_3            # RSI below 30 for 3 consecutive periods
price>sma200_for_5      # Price above SMA200 for 5 periods
consecutive_up>=3       # At least 3 consecutive up days

5. 条件の組み合わせ

条件はカンマ区切りです。エントリーでは AND ロジック、エグジットでは OR ロジックが使われます。

--entry "rsi<35,price<bb_lower,volume_ratio>1.5"
--exit "rsi>70,price>bb_upper"

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重要なガイドライン

1. 単一の指標は決して使わないでください - 常に複数の側面を組み合わせます
2. ロジックを説明してください - 各指標を含める理由をユーザーが理解できるようにします
3. 戦略に複雑さを合わせてください - DCA にはバリュエーションモデル、トレンドフォローには複数の時間足が必要です
4. 制約について誠実に伝えてください - 過去の実績は将来の結果を保証しません
5. 反復を促してください - バックテストは一度きりではなく、プロセスです

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⚠️ 重要：取引所のデータ制限

取引所によって過去データの取得上限は異なります！

取引所	おおよその上限	備考
OKX	~60-90日	デフォルト。短期バックテストに適しています
KuCoin	~200日	中期向けの優れた代替手段
Binance	1000日以上	最も多くのデータを取得できますが、一部の地域ではブロックされています
Bybit	~200日	優れた代替手段

90日を超えるデータが必要な場合：

# OKX default - will only get ~90 days even if you request 365
python src/backtest.py --symbol BTC/USDT --days 365 ...

# Use KuCoin for ~200 days (works in most regions)
python src/backtest.py --symbol BTC/USDT --days 180 --exchange kucoin ...

# Use Binance for 365+ days (if accessible in your region)
python src/backtest.py --symbol BTC/USDT --days 365 --exchange binance ...

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ファイルの場所

• バックテストエンジン：src/backtest.py
• Smart DCA：src/smart_dca.py
• ペアトレード：src/pair_trading.py
• 出力レポート：現在の作業ディレクトリ
• 生成コード：現在の作業ディレクトリ

Smart DCA の使用方法

DCA 戦略には、専用の Smart DCA スクリプトを使用してください。

python src/smart_dca.py \
  --symbol "BTC/USDT" \
  --days 1095 \
  --base-amount 200 \
  --frequency 7 \
  --output smart_dca_report.html \
  --lang zh  # or --lang en based on user's language

ペアトレード／相対強度の使用方法

2つの資産（例：BTC 対 ETH）を比較するペアトレード戦略には、次のものを使用してください。

python src/pair_trading.py \
  --symbol-a "BTC/USDT" \
  --symbol-b "ETH/USDT" \
  --days 365 \
  --timeframe 4h \
  --lookback 20 \
  --threshold 10 \
  --exit-threshold 2 \
  --output pair_trading_report.html \
  --lang zh  # or --lang en based on user's language \
  --description "Long the underperformer when BTC/ETH spread deviates"

パラメーター：

• --lookback：相対パフォーマンスを計算する期間（デフォルト：20）
• --threshold：エントリーしきい値 - エントリーを開始するスプレッド偏差率（デフォルト：10）
• --exit-threshold：エグジットしきい値 - ポジションを決済するスプレッド偏差率（デフォルト：2）

言語サポート

重要：常にユーザーの言語を検出し、適切な --lang パラメーターを渡してください。

• ユーザーが中国語で入力 → --lang zh（レポートは中国語）
• ユーザーが英語で入力 → --lang en（レポートは英語）

これにより、生成される HTML レポートがユーザーの言語設定に合致します。