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crypto-regime-analyzer

crypto-regime-analyzer

github.com/tradermontyその他3.4k2.7k 回インストール2 日前に更新
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crypto-regime-analyzer について

トレンド、広がり、ドミナンス、資金調達率、ドローダウン、モメンタムの6要素から暗号資産市場のレジームを評価するPythonスキルです。個別コイン分析前のリスク環境の把握向けで、銘柄選定や売買シグナル、取引は行いません。

主な機能

  1. 016要素によるレジームスコア
  2. 02BTCトレンドとアルト市場の広がり分析
  3. 03BTCドミナンスと資金調達率の評価
  4. 04ドローダウン・ボラティリティ・モメンタム測定
  5. 05ライブAPIとオフラインスナップショット対応
  6. 06JSON・Markdownレポート

活用シーン

  1. 01暗号資産市場がリスクオンかオフかを確認
  2. 02アルトの参加状況とBTCドミナンスを評価
  3. 03資金調達率からレバレッジの偏りを確認
  4. 04日次市場レビューに暗号資産レジームを追加

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/tradermonty/claude-trading-skills --skill crypto-regime-analyzer

インストール後、Claude Code で/crypto-regime-analyzerを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

requirements.txt
references/
crypto_regime_methodology.md
VALIDATION.md
scripts/
crypto_regime_analyzer.py
data_client.py
numeric_utils.py
report_generator.py
scorer.py
scripts/calculators/
__init__.py
alt_breadth_calculator.py
btc_trend_calculator.py
dominance_calculator.py
drawdown_vol_calculator.py
funding_calculator.py
momentum_thrust_calculator.py
scripts/tests/
conftest.py
test_alt_breadth_calculator.py
test_btc_trend_calculator.py
test_data_client.py
test_dominance_calculator.py
test_drawdown_vol_calculator.py
test_funding_calculator.py
test_momentum_thrust_calculator.py
test_scorer_and_pipeline.py

詳細

Crypto Regime Analyzer スキル

目的

データ駆動型の 6 コンポーネント・スコアリングシステム (0～100) を用いて、暗号資産市場のレジームを定量化します。これは market-breadth-analyzer + exposure-coach の暗号資産版であり、個別コインの分析を行う前に「現在の暗号資産市場はどのような姿勢を支持しているか」に答えます。

スコアの方向性: 100 = 最大限のリスクオン健全性 (広範な参加、健全なトレンド、適正なレバレッジ)、0 = 危機的なリスクオフ。

API キーは不要です — CoinGecko の無料公開 API と Binance の公開先物エンドポイントを使用します。

このスキルを使う場面

  • ユーザーが「今、暗号資産はリスクオンかリスクオフか?」または「暗号資産市場はどの程度健全か?」と尋ねたとき
  • ユーザーが「アルトシーズンか?」または BTC ドミナンスの方向性について尋ねたとき
  • ユーザーがファンディングレートが過熱しているかどうかを尋ねたとき
  • ユーザーが個別コインのスクリーニング前に暗号資産スリーブのエクスポージャー姿勢を求めたとき
  • ユーザーが株式の market-regime-daily ワークフローと併せて毎日の暗号資産レジームチェックを求めたとき

このスキルが行わないこと

  • コインの選定、売買シグナル、目標価格はありません
  • 執行やポートフォリオの変更はありません — レジームの記述のみです
  • プロジェクトのビジョンに沿って、人間による意思決定ゲートが中心であり続けます

前提条件

  • Python 3.9+ と requests (ライブモードのみ。オフラインモードは標準ライブラリのみ)
  • api.coingecko.com および fapi.binance.com へのインターネットアクセス (ライブモード)
  • API キーは不要です

コンポーネントモデル

#コンポーネント重み答える問い
1BTC トレンド構造25%基軸資産の主要トレンドは維持されているか? (価格と 50/200DMA のスタック、200DMA の傾き)
2アルトの広がり参加20%アルトはどの程度広範に参加しているか? (上位 N 銘柄のうち 200DMA を上回る割合、50DMA による確認)
3BTC ドミナンスレジーム15%資本はどこへローテーションしているか? (ドミナンスの方向性を BTC トレンドと併せて解釈)
4無期限先物ファンディングレジーム15%レバレッジはどの程度混雑しているか? (主要銘柄の平均ファンディング。極端な値では逆張り)
5ドローダウンとボラティリティの位置15%サイクルのどこにいるか? (1 年高値からのドローダウン、実現ボラティリティのパーセンタイル)
6モメンタムの推力 / 洗い流し10%短期の確認 (ユニバースのうち 30 日間でプラスの割合)

欠損したコンポーネントの重みは比例配分で再配分されます (market-breadth-analyzer と同じ規約)。スコアリングロジックの全体は references/crypto_regime_methodology.md を参照してください。

レジームゾーン
スコアゾーン姿勢
80-100RISK_ON広範なリスクオン環境が観測される。意思決定の前にリスクリミットを確認してください
40-79NEUTRAL混在した環境が観測される。強いレジームの結論はありません
0-39RISK_OFF防御的な市場環境が観測される。既存のリスク管理を確認してください

これらはヒューリスティックな記述的バンドであり、検証済みのアロケーションルールではありません。現在のエビデンスの境界と、定量的なパフォーマンス主張を行う前に必要な成果物については、references/VALIDATION.md を参照してください。

実行ワークフロー

フェーズ 1: 分析スクリプトを実行する

ライブモード (CoinGecko + Binance を取得。その日の初回実行は、無料枠のレート制限スロットリングにより、デフォルトの --top-n 20 で約 2～4 分かかります。同日の再実行はキャッシュに当たり即時です):

mkdir -p reports/<routine-or-date>
python3 skills/crypto-regime-analyzer/scripts/crypto_regime_analyzer.py \
  --output-dir reports/<routine-or-date>

オフラインモード (ネットワークなし。スナップショットのスキーマは方法論リファレンスを参照):

python3 skills/crypto-regime-analyzer/scripts/crypto_regime_analyzer.py \
  --input-json snapshot.json \
  --output-dir reports/<routine-or-date>

オプション: --top-n <int> ユニバースのサイズ (デフォルト 20)、--cache-dir <path> 取得キャッシュの場所 (デフォルト .crypto_regime_cache)、--quiet。

フェーズ 2: 出力を解釈する

スクリプトは crypto_regime.json (機械可読。他のスキルへの連携用) と crypto_regime.md (1 ページのレポート) を書き出し、1 行のサマリーを出力します:

CRYPTO REGIME: NEUTRAL (score 68.4/100) — Mixed conditions observed; no strong regime conclusion

結果を提示する際は、まずゾーンと姿勢を示し、次にスコアに最も寄与した 1～2 個のコンポーネントをその signal 文字列を用いて説明してください。data_available: false を報告しているコンポーネントがあれば、それを明示し、信頼度にとって何を意味するかを示してください。

フェーズ 3（任意）：下流へ渡す

JSON の複合結果は、exposure-coach 形式のポジション要約に、暗号資産市場に関する記述的な入力の 1 つとして組み込めます。これだけで取引の承認、ブロック、規模決定、実行を行ってはなりません。

出力

このスクリプトは --output-dir に 2 つの成果物を書き込み、ワークフロー連携用に 1 行の要約を出力します。

  • crypto_regime.json — 機械可読な完全な分析結果：metadata、コンポーネントごとの結果（score、signal、data_available、コンポーネント固有のフィールド）、および composite ブロック（score、zone、guidance、effective_weights）。
  • crypto_regime.md — 1 ページのレポート：ゾーンバー付きの複合スコア、ポジション方針の行、コンポーネントごとの表（重み／スコア／シグナル）、信頼度に関する注記。
  • コンソール：CRYPTO REGIME: <ZONE> (score <N>/100) — <posture> に加えて、スキップされたコンポーネントがあれば警告を出力します。

リソース

  • references/VALIDATION.md — 検証状況、根拠の範囲、再現に必要な条件。
  • references/crypto_regime_methodology.md — スコアリングの詳細な根拠、すべてのしきい値表、オフラインスナップショットの JSON スキーマ、ライブデータソースのエンドポイント一覧。
  • scripts/crypto_regime_analyzer.py — CLI オーケストレーター（エントリーポイント）。
  • scripts/data_client.py — CoinGecko／Binance の取得機能、日ごとのキャッシュ、ドミナンス履歴の蓄積、オフラインローダー。
  • scripts/calculators/ — コンポーネントごとのモジュール。純粋関数で、すべてユニットテスト済みです。
  • scripts/scorer.py — 比例配分による重みの再配分に対応した加重複合スコア。
  • scripts/tests/ — すべてのコンポーネント、スコアラー、データ不足時に安全側に倒す動作、強気／弱気／劣化スナップショットのエンドツーエンドテストを含みます。

既知の制限事項

  • ドミナンス履歴はローカルに蓄積されます。 CoinGecko の無料プランでは現在のドミナンスしか取得できないため、クライアントはキャッシュディレクトリに実行日ごとに 1 件の観測値を保存します。ドミナンスコンポーネントは、31 日分の観測値がそろうまで data_available: false を報告します（それまでは重みが再配分されます）。--input-json を使えば、より早くデータを用意できます。
  • ファンディングレートの取得はベストエフォートです。 Binance のエンドポイントにアクセスできない場合（地域制限、障害など）、コンポーネントは問題なくスキップされます。
  • 対象銘柄は時価総額上位 N 件で、ステーブルコインとラップド資産／ステーキング資産は除外されます。固定インデックスではないため、市場の変化に伴って構成も変わります。
  • しきい値はヒューリスティックであり、methodology のリファレンスに記載されています。これらは保守的なデフォルト値であり、バックテストで最適化された値ではありません。

免責事項

教育およびプロセス改善のみを目的としています。このスキルは市場の状況を説明するものであり、金融アドバイス、シグナル、売買の指示を提供するものではありません。すべての判断はユーザー自身の責任です。

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