ctp-api

Name: ctp-api
Author: algoderiv

github.com/algoderiv開発5949 回インストール33 週間前に更新

リポジトリ

ctp-api について

ctp-apiは、先物・オプション取引やマーケットデータのアプリ開発者向けのCTP 6.7.8リファレンススキルです。API、コールバック、データ構造、処理手順、エラー対応を分類して解説します。

主な機能

01取引・マーケットデータAPIのリファレンス
02リクエストとコールバックのドキュメント
03データ構造とエラーコードのガイド
04接続とログインの手順
05カテゴリ別のリファレンスファイル52件

活用シーン

01先物またはオプションの注文処理を実装
02マーケットデータを購読して処理
03非同期CTPコールバックを処理
04接続、ログイン、取引の問題を調査

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/algoderiv/agent-skills --skill ctp-api

インストール後、Claude Code で/ctp-apiを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

references/

api_reference_part1_aa.md

api_reference_part1_ab.md

api_reference_part1_b.md

api_reference_part2_aa.md

api_reference_part2_ab.md

api_reference_part2_b.md

api_reference_part3_aa.md

api_reference_part3_ab.md

api_reference_part3_ac.md

api_reference_part3_b.md

api_reference_part4_a.md

api_reference_part4_b.md

api_reference_part4_c.md

callbacks_part1_aa.md

callbacks_part1_ab.md

callbacks_part1_b.md

callbacks_part2_aa.md

callbacks_part2_ab.md

callbacks_part2_b.md

callbacks_part3_aa.md

callbacks_part3_ab.md

callbacks_part3_b.md

callbacks_part4_a.md

callbacks_part4_b.md

changelog_part1_aa.md

changelog_part1_ab.md

changelog_part1_b.md

changelog_part2.md

getting_started_aa.md

getting_started_ab.md

詳細

CTP 6.7.8 API スキル

CTP（総合取引プラットフォーム）は、中国の先物市場で最も広く使用されている取引インターフェースです。このスキルでは、取引インターフェース、マーケットデータインターフェース、データ構造、エラー処理など、CTP 6.7.8 の完全な API ドキュメントを扱います。

このスキルを使用する場面

このスキルは、次の場合に利用してください。

CTP API を使用した先物／オプション取引の開発
マーケットデータの購読とデータ処理の実装
注文の送信、取消、照会の処理
CTP のコールバック機構とイベント処理の理解
CTP の接続、ログイン、取引に関する問題のデバッグ
口座資金、ポジション、約定記録の照会

クイックリファレンス

コアクラス

クラス名	用途
`CThostFtdcTraderApi`	取引インターフェースのメインクラス。注文や照会を処理します
`CThostFtdcMdApi`	マーケットデータインターフェースのメインクラス。市場データを購読します
`CThostFtdcTraderSpi`	取引コールバックインターフェース。取引応答を受信します
`CThostFtdcMdSpi`	マーケットデータコールバックインターフェース。マーケットデータを受信します

よく使用するリクエストメソッド（TraderApi）

// 登录
ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID);

// 报单
ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, int nRequestID);

// 撤单
ReqOrderAction(CThostFtdcInputOrderActionField *pInputOrderAction, int nRequestID);

// 查询持仓
ReqQryInvestorPosition(CThostFtdcQryInvestorPositionField *pQryInvestorPosition, int nRequestID);

// 查询资金
ReqQryTradingAccount(CThostFtdcQryTradingAccountField *pQryTradingAccount, int nRequestID);

よく使用するコールバックメソッド（TraderSpi）

// 登录响应
OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);

// 报单回报
OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder);

// 成交回报
OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade);

// 报单错误
OnErrRtnOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);

マーケットデータインターフェース（MdApi）

// 订阅行情
SubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount);

// 行情回调
OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData);

主要なデータ構造

// 报单输入
struct CThostFtdcInputOrderField {
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;          // 经纪公司代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;      // 投资者代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  // 合约代码
    TThostFtdcDirectionType Direction;         // 买卖方向
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag; // 开平标志
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal; // 数量
    TThostFtdcPriceType LimitPrice;           // 限价
    // ...
};

// 深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField {
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  // 合约代码
    TThostFtdcPriceType LastPrice;            // 最新价
    TThostFtdcVolumeType Volume;              // 成交量
    TThostFtdcPriceType BidPrice1;            // 买一价
    TThostFtdcVolumeType BidVolume1;          // 买一量
    TThostFtdcPriceType AskPrice1;            // 卖一价
    TThostFtdcVolumeType AskVolume1;          // 卖一量
    // ...
};

よくあるエラーコード

エラーコード	意味
0	成功
3	無効なログイン
5	ユーザーがログインしていません
13	資金不足
14	注文数量が無効です
22	契約コードが誤っています
25	決済数量がポジション数量を超えています
30	CTPが初期化されていません
31	フロントがアクティブではありません

リファレンスファイル

このスキルには、references/ に包括的なドキュメントが含まれています（52 ファイル、合計約 1.1 MB）。

カテゴリ	ファイル	説明
入門	`getting_started_*.md`	入門ガイド、読み進め方（3 files）
取引インターフェース	`trader_api.md`	CThostFtdcTraderApi クラス
マーケットデータインターフェース	`md_api.md`	CThostFtdcMdApi クラス
取引コールバック	`trader_spi.md`	CThostFtdcTraderSpi コールバック
マーケットデータコールバック	`md_spi.md`	CThostFtdcMdSpi コールバック
リクエストメソッド	`requests_*.md`	Req* メソッド（5 files）
コールバックメソッド	`callbacks_*.md`	OnRsp/OnRtn（10 files）
取引機能	`trading_*.md`	取引関連（5 files）
マーケットデータ機能	`market_data_*.md`	マーケットデータ関連（5 files）
API リファレンス	`api_reference_*.md`	API 全般（14 files）
バージョン履歴	`changelog_*.md`	更新履歴（4 files）
監督	`monitoring.md`	透過型監督に関する説明

このスキルの使い方

取引の流れ

初期化：CreateFtdcTraderApi() で API インスタンスを作成します
登録：RegisterSpi() でコールバックを登録し、RegisterFront() でフロントアドレスを登録します
接続：Init() で接続を開始し、OnFrontConnected() コールバックを待ちます
認証：ReqAuthenticate() でクライアント認証を行います（透過型監督）
ログイン：ReqUserLogin() でユーザーログインを行います
取引：注文や照会などのリクエストを送信します
解放：Release() でリソースを解放します

マーケットデータの流れ

初期化：CreateFtdcMdApi() でマーケットデータ API を作成します
登録：Spi とフロントアドレスを登録します
接続：Init() で開始し、OnFrontConnected() を待ちます
ログイン：ReqUserLogin() でマーケットデータサーバーにログインします
購読：SubscribeMarketData() で契約のマーケットデータを購読します
受信：OnRtnDepthMarketData() を通じてマーケットデータの配信を受信します

注意事項

すべてのリクエストは非同期で、結果はコールバックを通じて返されます
リクエストごとに一意の RequestID が必要です
ログイン前に、透過型監督のクライアント認証を完了する必要があります
フロー制御の制限により、リクエストは毎秒最大 1～2 件です
切断後の再接続処理に注意してください

ソース

PDF：CTP 6.7.8 API インターフェース仕様
ページ数：2466
バージョン：6.7.8
日付：2024-12

注記

このスキルは、公式 PDF ドキュメントから自動抽出したものです
API メソッド、コールバック、データ構造をすべて含みます
コード例は C++ 形式です。Python バインディングでもメソッド名は同じです
詳細については、references/ ディレクトリ内のカテゴリ別ドキュメントを参照してください

Markdown 対応

ログインしてコメント

基本情報

作者: algoderiv
リポジトリ: algoderiv/agent-skills
カテゴリ: 開発
インストール数: 49
GitHub スター: 59

問題を報告