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financial-analysis-comps

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github.com/pionex-officialデータ・データベース5115 回インストール14 週間前に更新
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financial-analysis-comps について

Python標準ライブラリのみを使い、SEC EDGARの財務データとYahoo Financeの市場データで米国株を同業比較するスキルです。指標、統計値、パーセンタイル順位を投資分析向けに出力します。

主な機能

  1. 01売上高、利益率、成長率、ROE
  2. 02P/E、P/S、EV/EBITDA、EV/Revenue倍率
  3. 03同業グループの最小値、四分位数、中央値
  4. 04同業内での企業別パーセンタイル順位
  5. 05単一企業のファンダメンタルズ出力

活用シーン

  1. 01米国上場企業の同業間で財務実績を比較
  2. 02同業統計を基準にバリュエーション倍率を評価
  3. 03成長率や利益率で外れ値となる企業を特定

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/pionex-official/pionex-skills --skill financial-analysis-comps

インストール後、Claude Code で/financial-analysis-compsを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

run.sh
scripts/
get_comps.py
get_fundamentals.py
get_quote.py

詳細

類似企業分析

米国株向けの機関投資家水準のピアベンチマークです。財務指標（利益率、成長率、ROE）、バリュエーション倍率（P/E、P/S、EV/EBITDA、EV/Revenue）を比較し、統計的な背景情報（中央値、パーセンタイル、パーセンタイル順位）を提供します。データはSEC EDGAR（財務情報）とYahoo Finance（市場データ）から取得します。

セットアップ

依存関係は不要です。すべてのスクリプトはPython標準ライブラリのみを使用します。

ワークフロー

ステップ1 — compsスクリプトを実行する
bash run.sh <SYMBOL1> <SYMBOL2> <SYMBOL3> ...

銘柄コードは最大10件です。以下を含むJSONを返します。

  • 財務指標：売上高、利益率（粗利益率／営業利益率／純利益率）、ROE、前年比成長率
  • バリュエーション倍率：P/E、P/S、EV/EBITDA、EV/Revenue
  • ピア統計：各指標の最小値、p25、中央値、p75、最大値
  • パーセンタイル順位：ピアグループ内での各社の順位（0＝最低、100＝最高）

単一企業を詳しく分析する場合は、代わりにfundamentalsを使用します。

bash run.sh <SYMBOL>  # single company returns full metrics
ステップ2 — セクション1：比較表
企業売上高粗利益率営業利益率純利益率ROE売上高成長率P/EEV/EBITDA
AAPL$416B46.9%32.0%26.9%157%+6.4%33.0x25.1x
MSFT$282B68.8%45.6%36.1%35%+14.9%27.2x21.5x

取得可能な倍率をすべて含めます。EV/EBITDAを表示する場合、EBITDAは営業利益を近似値として使用していることを明記します（SEC EDGARではD&Aを取得できません）。

Yahoo Financeを利用できない場合：すべての企業でP/E、P/S、EV/EBITDA、EV/Revenueがnullの場合（Yahoo Financeエンドポイントの取得に失敗した場合）、これらの列を表から省き、次の注記を追加します。「バリュエーション倍率は取得できませんでした — Yahoo Financeのデータを取得できませんでした。比較はSEC EDGARのファンダメンタルズ（利益率、成長率、ROE）のみを対象としています。」代わりに利益率と成長率で順位付けします。

ステップ3 — セクション2：統計サマリー

スクリプト出力のpeer_statisticsを使用します。表の下にサマリー行として示します。

統計値粗利益率営業利益率純利益率ROE売上高成長率P/EEV/EBITDA
最大値68.8%45.6%36.1%157%+14.9%33.0x25.1x
中央値57.9%38.8%31.5%96%+10.7%30.1x23.3x
最小値46.9%32.0%26.9%35%+6.4%27.2x21.5x

企業が5社以上の場合は、p25とp75の行も含めます。データポイントが5件未満の場合、パーセンタイルは統計的に意味があるとは言えず、誤解を招く可能性があります（例：3つの値のp25は、最小値に近い値にすぎません）。統計表には、2社以上でデータがある列のみを含めます。すべてnullの列は省きます。

ステップ4 — セクション3：投資判断の解釈

スクリプト出力のpercentile_ranksを使用します。各企業について、ピア企業と比較した位置付けを示します。

AAPL: Margins below median (p27), cheapest valuation (P/E p0), slowest growth (p0)
MSFT: Highest margins (p100), fastest growth (p100), richer valuation (P/E p100)

外れ値に注目します。つまり、ピア企業と比べてp75を大幅に上回る、またはp25を下回る指標です。

次に、調査結果を総合的にまとめます。

  • プレミアム／ディスカウント：どの企業が倍率でピア中央値に対してプレミアム／ディスカウントで取引されているか。また、それは成長率や利益率によって正当化されるか。
  • 最も有望な企業：成長率と利益率の組み合わせが最も優れ、バリュエーションも妥当なのはどの企業か。
  • 注意点：バリュエーションが高い一方で、ファンダメンタルズが悪化している企業はないか。

書式ルール

  • 売上高／純利益：BまたはM。例：「$416.2B」
  • EPS：小数表記。例：「$7.46」
  • 利益率、成長率、ROE：小数第1位までのパーセント表記。例：「26.9%」
  • 倍率：小数第1位まで。例：「28.4x」
  • パーセンタイル：整数。例：「p75」

制限事項

  • 米国株のみ：SEC EDGARは米国上場株式を対象とします
  • 年次データ：10-K提出書類を使用するため、四半期ごとの変化は反映されない場合があります
  • EV/EBITDAの近似値：営業利益をEBITDAの代用値として使用します（EDGAR XBRLにはD&Aがありません）
  • アナリスト予想なし：コンセンサス予想ではなく、報告済みの実績値のみです

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