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financial-health-scores

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github.com/octagonaiデータ・データベース130267 回インストール21 週間前に更新
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financial-health-scores について

financial-health-scores は、上場企業の Altman Z-Score、Piotroski Score と関連財務指標を取得するスキルです。Octagon MCP を利用し、財務健全性、信用、バリュー投資の分析におけるスコアの解釈を示します。

主な機能

  1. 01Altman Z-Score と Piotroski Score
  2. 02関連する財務指標
  3. 03スコア範囲の解釈
  4. 04複合スコアの評価ガイド
  5. 05追加分析の提案

活用シーン

  1. 01上場企業の財務健全性のスクリーニング
  2. 02信用分析での倒産リスク評価
  3. 03バリュー投資での財務力評価
  4. 04同業他社や過去のスコアとの比較

MCP 対応

AI エージェントに Octagon MCP を設定して使用します。octagon-agent ツールを呼び出し、企業の健全性スコアと関連指標を取得します。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/octagonai/skills --skill financial-health-scores

インストール後、Claude Code で/financial-health-scoresを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

marketplace.json
README.md
references/
interpreting-results.md
mcp-setup.md

詳細

財務健全性スコア

Octagon MCP を使用して、上場企業の Altman Z-Score や Piotroski Score などの財務健全性スコアを取得します。

前提条件

AI エージェント（Cursor、Claude Desktop、Windsurf など）で Octagon MCP が設定されていることを確認してください。インストール手順については、references/mcp-setup.md を参照してください。

クエリ形式

Retrieve financial health scores for <TICKER>, including the Altman Z-Score and Piotroski Score.

MCP 呼び出し：

{
  "server": "octagon-mcp",
  "toolName": "octagon-agent",
  "arguments": {
    "prompt": "Retrieve financial health scores for TSLA, including the Altman Z-Score and Piotroski Score"
  }
}

出力形式

エージェントは、裏付けとなる指標とともに健全性スコアを返します。

Altman Z-Score： 16.84（運転資本、総資産、利益剰余金、EBIT、市場時価総額を使用して算出）。スコアが 3.0 を超える場合、倒産リスクは低いことを示します。

Piotroski Score： 6（最大 9 点）。このスコアは、収益性、レバレッジ、流動性、営業効率を評価します。

財務指標の内訳：

指標値（USD）
運転資本36,928,000,000
総資産137,806,000,000
利益剰余金39,003,000,000
EBIT5,616,000,000
市場時価総額1,400,635,834,800
総負債54,941,000,000
売上高94,827,000,000

データソース： octagon-financials-agent

Altman Z-Score の解釈

Altman Z-Score は倒産確率を予測します。

Z-Score の範囲解釈
> 3.0安全圏 - 倒産リスクが低い
1.8 - 3.0グレーゾーン - リスクは中程度で、継続的な監視が必要
< 1.8危険圏 - 倒産リスクが高い
Z-Score の計算式
Z = 1.2(WC/TA) + 1.4(RE/TA) + 3.3(EBIT/TA) + 0.6(MC/TL) + 1.0(Rev/TA)

各項目の意味：

  • WC = 運転資本
  • TA = 総資産
  • RE = 利益剰余金
  • EBIT = 支払利息・税引前利益
  • MC = 市場時価総額
  • TL = 総負債
  • Rev = 売上高

Piotroski Score の解釈

Piotroski F-Score（0～9）は財務の健全性を評価します。

スコアの範囲解釈
8-9強い - 質の高いバリュー株
5-7中程度 - 平均的な財務健全性
0-4弱い - 財務健全性が低い
Piotroski の構成要素（9 項目）

収益性（4 点）：

  1. 純利益がプラス
  2. 営業キャッシュフローがプラス
  3. 総資産利益率の改善
  4. 営業キャッシュフロー > 純利益（発生主義会計の質）

レバレッジ／流動性（3 点）： 5. 長期負債比率の低下 6. 流動比率の上昇 7. 新株発行なし

営業効率（2 点）： 8. 売上総利益率の上昇 9. 総資産回転率の上昇

分析のヒント

総合評価

2 つのスコアを組み合わせて評価します。

  • Z-Score が高く、Piotroski Score も高い = 財務健全性が高い
  • Z-Score が高く、Piotroski Score が低い = 営業動向に注意
  • Z-Score が低く、Piotroski Score が高い = レバレッジに懸念
  • Z-Score が低く、Piotroski Score も低い = 投資を避けるか、ディープバリューとして検討
バリュー投資への活用

Piotroski Score は次の用途向けに設計されています。

  • 簿価時価比率の高い銘柄のスクリーニング
  • バリュー株の中から質の高い銘柄を特定
  • バリュートラップの回避
信用分析

Z-Score は次の用途に役立ちます。

  • 債券投資の判断
  • サプライヤーの信用評価
  • 取引相手のリスク評価
セクターに関する考慮事項

スコアは次の企業で最も有効です。

  • 製造業（Z-Score の当初の用途）
  • 安定した事業を営む成熟企業
  • 信頼性が低い対象：金融機関、創業初期の企業、アセットライト企業

フォローアップクエリ

結果に基づき、より詳しい分析を提案します。

  • 「[COMPANY] の Piotroski Score に、同業他社と比べてどのような要因が影響しましたか？」
  • 「[COMPANY] の Altman Z-Score は、過去の平均と比べてどうですか？」
  • 「[COMPANY] の Piotroski Score を個々の構成要素に分けて説明してください」
  • 「[COMPANY] の財務健全性スコアを [PEER1] および [PEER2] と比較してください」

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