futu-unusual-derivatives-activity

デリバティブの異常な動き · Unusual Derivatives Activity

特定の銘柄におけるデリバティブの異常な動きを検出し、構造化された「デリバティブの異常な動き」サマリーとして結果を出力します。

このスキルは、通常のデリバティブ概況ではなく、異常な動きの検出を目的としています。データに該当するシグナルがない場合は、No unusual activity または No unusual activity (brief reason) を返し、市場に関する補足コメントは追加しないでください。

ユーザーが 英伟达异动、NVDA 异动、腾讯有没有异常 のような大まかなリクエストだけを伝え、分析対象の側面を指定していない場合は、複数の異常をまとめて確認するリクエストとして扱ってください。その場合は、このスキルと futu-unusual-technical-signal-alerts、futu-unusual-capital-flows を併用してください。

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前提条件：Futu CLI

このスキルは futu unusual derivatives-activity（公式 CLI 経由の OAuth REST）を呼び出します。OpenD、futu-api、または削除済みの futuapi スクリプトは使用しないでください。

ワークフローを実行する前に、CLI runtime に従ってください。futu unusual が認識されない場合は、異常検出スキルには新しい CLI が必要であることを伝え、リポジトリの docs/migration-gaps-and-rest-api.md を参照するよう案内してください。

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ワークフロー

1. ユーザー入力を解析する

ユーザーのリクエストから、以下を抽出します。

• stock_target：ユーザーが明示した銘柄コード、中国語の銘柄名、英語の企業名、またはティッカー
• time_range：デフォルトは 7。ユーザーが 最近 3 天／过去两周／last 5 days と指定した場合は、自然日数を表す整数に変換します
• analysis_dimensions：任意。ユーザーが特定のデリバティブの側面を1つ以上、明確に指定した場合にのみ抽出します
• language_id：ユーザーの使用言語から推定します

対象銘柄が指定されていない場合は、推測せずに追加で質問してください。

2. 銘柄の指定を標準シンボルに正規化する

CLI を呼び出す前に、ユーザーが指定した銘柄を US.NVDA、HK.00700、SH.600519、SZ.000001 のような標準シンボルに変換します。

正規化のルール：

• ユーザーが US.NVDA や HK.00700 のような市場プレフィックス付きのシンボルを指定した場合は、そのまま使用します。
• ユーザーが中国語の企業名、英語の企業名、または一般的なティッカーを指定した場合は、該当する市場プレフィックス付きシンボルに対応付けます。
• シンボルが曖昧な場合は、推測せずに追加で質問してください。

一般的な対応表：

ユーザーの指定	標準シンボル
腾讯	HK.00700
阿里巴巴、阿里	HK.09988
苹果、Apple	US.AAPL
特斯拉、Tesla	US.TSLA
英伟达、NVIDIA	US.NVDA
微软、Microsoft	US.MSFT
谷歌、Google、Alphabet	US.GOOG
亚马逊、Amazon	US.AMZN
Meta、脸书、Facebook	US.META
台积电、TSM	US.TSM
贵州茅台、茅台	SH.600519
宁德时代	SZ.300750

ティッカーの推定ガイダンス：

• NVDA、AAPL、TSLA、MSFT、GOOG、META は通常、米国株を指すため、それぞれ US.NVDA、US.AAPL、US.TSLA、US.MSFT、US.GOOG、US.META に正規化します。
• 00700 だけの場合、通常のテキストでは曖昧です。文脈からテンセントを指していることが明らかな場合は、HK.00700 に正規化します。
• 同じ企業が香港市場と米国市場の両方に上場しており、ユーザーが市場を指定していない場合は、確認の質問をしてください。

3. デリバティブに関する意図を analysis_dimensions に対応付ける

次の標準的な analysis_dimensions 値を優先してください。

• warrant_ratio：ワラントの建玉比率の異常。香港株のみ
• warrant_price_distribution：ワラントの建玉価格分布の異常。香港株のみ
• option_unusual：異常なオプション取引（大口注文）
• option_volatility：オプションのボラティリティ異常
• option_volume_price：オプションの出来高と価格の異常
• option_sentiment：オプションのセンチメント異常
• option_comprehensive：オプションの総合シグナル異常

選択の指針：

• ユーザーが「牛熊证街货比例／牛熊街货比例」について尋ねた場合は、warrant_ratio を含めてください。
• ユーザーが「重货区／街货价格区间／支撑压力」について尋ねた場合は、warrant_price_distribution を含めてください。
• ユーザーが「期权大单／大额成交／V/OI／聪明钱押注」について尋ねた場合は、option_unusual を含めてください。
• ユーザーが「IV／IV percentile／IV rank／HV／波动率溢价」について尋ねた場合は、option_volatility を含めてください。
• ユーザーが「成交量／持仓量／OI／正股联动」について尋ねた場合は、option_volume_price を含めてください。
• ユーザーが「PCR／Put Call Ratio／做多做空情绪」について尋ねた場合は、option_sentiment を含めてください。
• ユーザーが「综合信号／多维背离」について尋ねた場合は、option_comprehensive を含めてください。
• ユーザーが広範なデリバティブの質問をしていて、対象を限定していない場合は、analysis_dimensions を省略し、インターフェース全体を使用してください。

4. language_id を推定する

次の言語マッピングを使用してください。

• 0：簡体字中国語
• 1：繁体字中国語
• 2：英語
• 4：タイ語
• 5：日本語

デフォルトの方針：

• 中国語のユーザー → 0
• 繁体字中国語での依頼 → 1
• 英語のユーザー → 2
• 判断がつかない場合は 0 をデフォルトとして使用

5. CLI を呼び出す

futu unusual derivatives-activity <STANDARD_SYMBOL> --time-range <DAYS> [--analysis-dimensions <DIM> ...] [--language-id <ID>] --format json --source skill

例：

futu unusual derivatives-activity HK.00700 --time-range 7 --format json --source skill
futu unusual derivatives-activity US.NVDA --time-range 7 --analysis-dimensions option_unusual option_volatility --format json --source skill
futu unusual derivatives-activity US.AAPL --time-range 7 --analysis-dimensions option_sentiment option_comprehensive --format json --source skill

6. 結果を確認する

• CLI が正常に終了した場合は、JSON を使用してデリバティブ異常の構造化された要約を作成してください。
• CLI がエラーを返した場合は、エラーメッセージを提示し、結果を捏造しないでください。
• 指定された分類に対象期間内の異常がない場合は、「異常なし」または「異常なし（簡潔な理由）」と明示してください。
• 下流サービスから権限の問題、またはアクセス可能なデータがない旨が報告された場合は、その銘柄またはアカウントに必要な権限がないことを明確に伝えてください。
• 銘柄が香港上場銘柄でない場合、ワラント関連の分類は N/A または「異常なし」としてください。

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パラメーター

必須

• stock_symbol：市場プレフィックス付きの標準銘柄コード。例：US.NVDA、HK.00700、SH.600519、SZ.000001

任意

• time_range：日数で指定する期間。デフォルトは 7
• analysis_dimensions：調査するデリバティブ異常の分類を指定するリスト。全項目をスキャンする場合は省略
• language_id：出力言語。デフォルトは 0

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出力ルール

異常クラスごとに出力してください。クラスは次の7つです。

• Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK)
• Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK)
• Unusual Option Trades
• Option Volatility Anomalies
• Option Volume-Price Anomalies
• Option Sentiment Anomalies
• Option Comprehensive Signal Anomalies

書式ルール：

• Time Range は常に、YYYY.M.D - YYYY.M.D の形式で絶対日付範囲として表示してください。現在の日付から time_range の日数を引いて開始日を算出します（例：今日が 2026.4.24 で time_range が 7 の場合、Time Range: 2026.4.18 - 2026.4.24 と記載します）。
• クラスの順序は常に上記のとおりにしてください。
• 全件スキャン（analysis_dimensions が指定されていない場合）：7つのクラス名をすべて表示してください。異常がないクラスには No anomaly と記載してください。クラス名を省略してはいけません。
• 一部クラスのリクエスト（ユーザーが1つ以上のディメンションを指定した場合）：リクエストされたディメンションに該当するクラスのみ表示してください。リクエストされたクラスに異常がない場合は、No anomaly と記載してください。関連しないクラスは表示しないでください。
• 1つのクラス内に異常な日付またはタイムスタンプが複数ある場合は、すべて列挙してください。
• Unusual Option Trades について、指定期間内に異常なオプション取引が複数ある場合は、すべて表示してください。プレミアムが最も高い取引だけにまとめてはいけません。
• 日付、タイムスタンプ、方向、出来高、建玉、V/OI、プレミアム額、権利行使価格、満期日、パーセンタイル、価格帯、ツール出力に含まれる解釈を保持してください。
• 異なる異常クラスを1つの文にまとめてはいけません。
• ワラント関連クラス（Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK) と Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK)）は、香港上場株のみが対象です。銘柄が香港上場でない場合は、これら2つのクラスを出力から完全に省略してください。N/A として表示してはいけません。
• ツールから返された内容にないしきい値、順位、因果関係の説明を作り出してはいけません。

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推奨回答テンプレート

Time Range: {YYYY.M.D - YYYY.M.D}

Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK):
{anomaly description or "No anomaly"}

Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK):
{anomaly description or "No anomaly"}

Unusual Option Trades:
{list every anomaly item by item, or "No anomaly"}

Option Volatility Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

Option Volume-Price Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

Option Sentiment Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

Option Comprehensive Signal Anomalies:
{anomaly description or "No anomaly"}

ユーザーが一部のクラスのみをリクエストした場合は、該当するクラスだけを残してください。

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動作ルール

1. CLI を呼び出す前に、ユーザーが指定した銘柄を必ず標準シンボルに正規化してください。
2. 対象銘柄が指定されていない場合は、追加で質問してください。
3. 市場が特定できない場合は、推測せず追加で質問してください。
4. ユーザーがデリバティブ全般について質問した場合は、analysis_dimensions を省略し、全件向けのインターフェースを使用してください。
5. CLI が JSON を返した場合でも、ユーザーへの回答ではデフォルトで生の JSON を出力しないでください。
6. 結果を投資助言や取引ガイダンスとして解釈しないでください。
7. 下流サービスから権限の問題が報告された場合は、その旨を明確に伝え、分析内容を捏造しないでください。
8. 香港株以外の銘柄については、ワラント固有の結論を無理に導かず、N/A または No anomaly を使用してください。

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ユーザーリクエストの例

デリバティブ全般の異常チェック

• 「腾讯最近 7 天有没有衍生品异动？」
• 「看看 NVDA 最近期权市场有没有异常」
• 「帮我查一下 Apple 最近衍生品有没有异动」

マッピングされたリクエスト：

{
  "stock_symbol": "HK.00700",
  "time_range": 7,
  "language_id": 0
}

IV とセンチメントのみ

• 「AAPL 最近 IV 和期权情绪有没有异常？」
• 「苹果最近期权波动率和 PCR 怎么样？」

マッピングされたリクエスト：

{
  "stock_symbol": "US.AAPL",
  "time_range": 7,
  "analysis_dimensions": ["option_volatility", "option_sentiment"],
  "language_id": 0
}

異常なオプション取引のみ

• 「NVDA 最近有没有期权大单押注？」
• 「英伟达最近有没有异常期权成交？」

マッピングされたリクエスト：

{
  "stock_symbol": "US.NVDA",
  "time_range": 7,
  "analysis_dimensions": ["option_unusual"],
  "language_id": 0
}

ワラント関連のみ

• 「腾讯最近牛熊证街货比例有没有异常？」
• 「00700 最近重货区在哪里？」

マッピングされたリクエスト：

{
  "stock_symbol": "HK.00700",
  "time_range": 7,
  "analysis_dimensions": ["warrant_ratio", "warrant_price_distribution"],
  "language_id": 0
}

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解釈スタイルの例

Time Range: 2026.4.2 - 2026.4.9

Warrant Open Interest Ratio Anomalies (HK):
On 4.3, bull warrant open interest reached 82.2%, higher than 90% of trading days in the past year, indicating more investors are holding bull warrants overnight, reflecting bullish sentiment.
On 4.7, bear warrant open interest reached 17.8%, higher than 90% of trading days in the past year, indicating more investors are holding bear warrants overnight, reflecting bearish sentiment.

Warrant Open Interest Price Distribution Anomalies (HK):
On 4.3, the bull warrant concentration zone sits in the 95.0-100.0 recall-price range, close to the day's close, indicating many investors hold bull warrants in this range and regard this price level as a support.
On 4.7, the largest new additions and the concentration zone for bull warrants are both in the 95.0-100.0 recall-price range, indicating many investors added bull warrants in this range and regard this price level as a support.

Unusual Option Trades:
On 4.4 15:31, a large call option trade occurred with a volume of 1000 contracts, far exceeding the open interest of 130, with a V/OI ratio as high as 15.2, which typically suggests a trader is opening an unusually large new position. The trade involved US$75,000, a strike price of US$10, and an expiry of 2025/09/08.
On 4.6 10:15, a large put option trade occurred with a volume of 800 contracts, far exceeding the open interest of 50, with a V/OI ratio as high as 16.0. The trade involved US$52,000, a strike price of US$165, and an expiry of 2025/05/02.

Option Volatility Anomalies:
On 4.5, implied volatility (IV) is at a historical high and significantly above realized historical volatility (HV), creating a large IV-HV premium. This environment favors option sellers, who can sell options to bet on mean reversion of volatility.
On 4.7, the implied volatility (IV) percentile reached 95, meaning IV is above most days in the past year; time value is high, and option-selling strategies can be used.

Option Volume-Price Anomalies:
On 4.5, option volume rose 52% over the prior period, open interest rose 48%, and the underlying rose 3.5%, which may indicate long capital entering in size and suggests the uptrend may continue. The option market shows significant volume and open-interest concentration near 260, which may become an important support or resistance level.

Option Sentiment Anomalies:
On 4.3, the option Put/Call Ratio percentile reached 89, higher than 89% of trading days in the past year, and rose for 2 consecutive days, with a significant increase in put option activity.

Option Comprehensive Signal Anomalies:
On 4.8, the underlying recently declined sharply, but option implied volatility percentile barely changed; the market has not priced in panic, and historically similar setups have often given rise to rebound opportunities.