greeks

オプションのグリークス

Black-Scholes モデルを使用してオプションのグリークスを計算します。Newton-Raphson 法を使用して市場価格から IV を算出します。

手順

注： uv がインストールされていない場合、または pyproject.toml が見つからない場合は、以下のすべてのコマンドで uv run python を python に置き換えてください。

uv run python scripts/greeks.py --spot SPOT --strike STRIKE --type call|put [--expiry YYYY-MM-DD | --dte DTE] [--price PRICE] [--date YYYY-MM-DD] [--vol VOL] [--rate RATE]

引数

• --spot - 原資産のスポット価格（必須）
• --strike - オプションの権利行使価格（必須）
• --type - オプションの種類：call または put（必須）
• --expiry - 満期日 YYYY-MM-DD（--dte の代わりに指定）
• --dte - 満期までの日数（--expiry の代わりに指定）
• --date - 今日ではなく、この日付を基準に計算（YYYY-MM-DD）
• --price - オプションの市場価格（IV の計算に使用）
• --vol - ボラティリティを小数で指定（例：30% の場合は 0.30）
• --rate - 無リスク金利（デフォルト：0.05）

出力

以下を含む JSON を返します：

• spot - 原資産のスポット価格
• strike - 権利行使価格
• days_to_expiry - 満期までの日数
• iv - インプライド・ボラティリティ（市場価格から算出）
• greeks - delta、gamma、theta、vega、rho

例

# With expiry date and market price (calculates IV)
uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --expiry 2026-05-15 --type call --price 72.64

# With DTE directly
uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --dte 30 --type call --price 40

# As of a future date
uv run python scripts/greeks.py --spot 630 --strike 600 --expiry 2026-05-15 --date 2026-03-01 --type call --price 50

各グリークスがポジションにとって何を意味するのかを説明します。

依存関係

• scipy

タイムゾーン

すべてのタイムスタンプと時間ベースの計算には、America/New_York タイムゾーンを使用する必要があります。すべての JSON 出力には、generated_at（NY 時刻の文字列）と data_delay フィールドを含める必要があります。