historyofmarket

History of Market

米国金融市場の歴史に関する88種類の事前生成済みデータセット（静的JSON）にアクセスするための、historyofmarket.com 公開API用スキルです。1871年からのデータを収録しています。APIキー不要、認証不要、CORS制限なし、ライセンスはCC BY 4.0です。

各データセットは、パラメーターなしで利用できる事前生成済みのJSONファイルです。キャッシュ： max-age=300、stale-while-revalidate=3600。ETagに対応しています。

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🎯 対象データ

カテゴリ	指数／ETF	利用可能なデータ
S&P 500	SPX	1928年からの日次データ、1871年からのCAPE、EPS、ドローダウン、ボラティリティ、VIX、構成銘柄、変更履歴、セクター、予想PER、ROE、リターンドライバー分解、リターン詳細
Nasdaq Composite	COMP	1971年からの日次データ
Nasdaq 100	NDX	1985年からの日次データ、構成銘柄、年間リターン、ドローダウン、VXN、予想PER、リターンドライバー分解、過去5年間の推移、変更履歴
QQQ	QQQ	リターン詳細（価格＋配当＋自社株買い）
Dow Jones	DJIA	1914年からの日次データ
Philadelphia Semi	SOX	1994年からの日次データ、構成銘柄30銘柄、SMHの保有銘柄、メモリーのバリュエーション、SOX/SPX比率、ETF比較
セクターETF	XLK、XLF	価格、年間リターン、ドローダウン、ボラティリティ、保有銘柄、GICS再分類（2018年／2023年）
Mag 7	AAPL/MSFT/NVDA/GOOGL/AMZN/META/TSLA	均等加重複合指標、集中度、相関、AIバリュエーション、AI設備投資、系譜
マクロ	—	AIAE（株式配分）、NBER景気後退、イールドカーブ、セクター別予想PER

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⚡ このスキルの特徴

1. 1871年からのCAPE（シラーPER） — PE10の長期データを扱う、リポジトリ内で唯一のスキルです。 references/VALUATION_METRICS.md

2. 要因付きドローダウン — 各ドローダウンには、その引き金となった出来事と回復までの日数が含まれます。 references/DRAWDOWN_VOLATILITY.md

3. リターンドライバーの分解 — 年間リターンを、リレーティング（PERの変化）と業績予想の修正（EPSの変化）に分解します。 references/VALUATION_METRICS.md

4. GICS再分類 — 2018年と2023年のGICSセクター変更がXLKとXLFに与えた影響を確認できます。 references/SECTOR_ETFS.md

5. 過去の再構成 — スクリプトを使って、指定した日時点のS&P 500およびNasdaq 100の過去の構成銘柄を再現できます。

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🚀 クイックスタート

# S&P 500 — century closes
curl https://historyofmarket.com/api/sp500/century.json

# Shiller CAPE
curl https://historyofmarket.com/api/sp500/pe.json

# Drawdowns historicos con causa
curl https://historyofmarket.com/api/sp500/drawdowns.json

# Constituyentes actuales S&P 500
curl https://historyofmarket.com/api/sp500/constituents.json

# Cambios historicos S&P 500 (adds/removes)
curl https://historyofmarket.com/api/sp500/changes.json

# Nasdaq 100 constituyentes actuales
curl https://historyofmarket.com/api/nasdaq/100.json

# Mag 7 concentracion en S&P 500
curl https://historyofmarket.com/api/mag7/concentration.json

# NBER recessions
curl https://historyofmarket.com/api/recessions.json

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📁 ファイル一覧

skills/historyofmarket/
├── SKILL.md
├── assets/
│   └── endpoints.json        ← snapshot de todos los 88 endpoints
├── references/
│   ├── SP500_METHODOLOGY.md  ← S&P 500: elegibilidad, earnings test, cambios
│   ├── NASDAQ_100_METHODOLOGY.md
│   ├── DRAWDOWN_VOLATILITY.md
│   ├── VALUATION_METRICS.md  ← CAPE, forward PE, driver decomp, ROE
│   ├── SECTOR_ETFS.md        ← XLK, XLF, GICS reclass, holdings
│   ├── MAGNIFICENT7.md       ← Mag 7, concentration, AI capex, lineage
│   └── BROADER_MARKET.md     ← Dow, SOX, recessions, yield curve
└── scripts/
    ├── reconstitute_sp500.py  ← reconstruir miembros S&P 500 a fecha dada
    ├── reconstitute_ndx.py    ← reconstruir miembros NDX a fecha dada
    └── sector_rotation.py     ← rotacion sectorial XLK vs XLF vs SPY

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📚 参考資料

データの背景にある理論については、以下をご覧ください。

ドキュメント	内容
references/SP500_METHODOLOGY.md	適格性、利益要件、市場資本の最低基準、指数委員会、変更履歴
references/NASDAQ_100_METHODOLOGY.md	Nasdaq 100の手法、年次再構成、ウェイト上限
references/DRAWDOWN_VOLATILITY.md	ドローダウン、年中と年末の比較、実現ボラティリティ、VIX/VXN
references/VALUATION_METRICS.md	シラーCAPE、予想PER、実績PER、EPS、ROE、リターンドライバー分解
references/SECTOR_ETFS.md	セクターETFのXLK/XLF、GICS再分類（2018年／2023年）、保有銘柄
references/MAGNIFICENT7.md	Mag 7の複合指標、SPXにおける集中度、相関、AI設備投資、系譜
references/BROADER_MARKET.md	Dow Jones、SOX/SMH、NBER景気後退、イールドカーブ

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🐍 スクリプト

スクリプト	目的	使用方法
scripts/reconstitute_sp500.py	指定した過去の日付時点のS&P 500構成銘柄500銘柄を再構成します	py scripts/reconstitute_sp500.py 2020-01-01
scripts/reconstitute_ndx.py	指定した過去の日付時点のNasdaq 100構成銘柄100銘柄を再構成します	py scripts/reconstitute_ndx.py 2020-01-01
scripts/sector_rotation.py	セクターローテーションを分析します：ローリングリターン、相関、同期ドローダウン	py scripts/sector_rotation.py

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🌐 エントリーポイント

エンドポイント	説明
/api/_manifest.json	88 個のデータセットの完全なカタログ
/api/profile.json	AI エージェント向けのサイトプロフィール
/api/tools.json	68 個のツールのマシン呼び出し可能な一覧
/llms.txt	LLM 向けの概要
/.well-known/llms.txt	Well-known の場所
/ai.txt	AI エージェント向けの指示
/sitemap.xml	サイトマップ全体（60 以上のパネル × 6 ロケール）
/robots.txt	Robots.txt

説明付きの 88 個のエンドポイントの完全なスナップショットについては、assets/endpoints.json を参照してください。