ib-option-chain

IB オプションチェーン

Interactive Brokers から、指定した満期日のオプションチェーンデータを取得します。 株式／ETF（Stock/OPT）と先物オプション（FOP）に対応しています。資産タイプと 取引所はIB のコントラクト詳細から解決されます（ハードコードされた銘柄テーブルは使用しません）。自動検出では まず SMART 株式を試し、株式が存在しない場合は先物にフォールバックします（そのため、NQ、GC、 RTY は先物として解決されますが、AAPL は、あまり知られていない単一銘柄先物があるにもかかわらず、株式として解決されます）。 株式と先物のルートの両方に該当するティッカー（例：ES＝Eversource、 CL＝Colgate）は、デフォルトで株式として解決されます。先物を指定するには --sec-type fut を渡してください。

IB 接続

TWS または IB Gateway がローカルで起動しており、API が有効になっている必要があります。

• ペーパートレード — ポート 7497
• ライブトレード — ポート 7496
• IB_PORT 環境変数 — --port を省略した場合のデフォルトポート（例：Gateway コンテナでは IB_PORT=4001）。優先順位：--port フラグ > IB_PORT > 組み込みのデフォルト値。シェルまたは .env ファイルに設定してください。

ポートのフォールバック： 設定されたポートへの接続に失敗した場合、もう一方のポートで自動的に再試行します。 再試行に成功した場合は、どの口座タイプ（ライブ／ペーパー）が動作したかをメモリに保存し、このセッションおよび今後のセッションで、ユーザーが明示的に別の口座を求めるまで、すべての IB スキル呼び出しに再利用します。 両方のポートで失敗した場合は、TWS または IB Gateway が起動しており、API アクセスが有効になっていることをユーザーに確認するよう求めてください。

手順

最初に、利用可能な満期日を取得します。

uv run python scripts/options.py SYMBOL --expiries

次に、指定した満期日のチェーンを取得します。

uv run python scripts/options.py SYMBOL --expiry YYYYMMDD

引数

• SYMBOL - ティッカーシンボル。株式／ETF（例：AAPL、SPY、TSLA）または先物ルート（例：NQ、ES、CL、GC）。資産タイプは IB 経由で自動検出されます。
• --sec-type {stk,fut} - 資産タイプを指定します。デフォルト：自動検出（株式を優先）。ES/CL など、どちらにも該当するルートで先物を指定する場合は fut を使用します。
• --expiries - 利用可能な満期日のみを一覧表示します
• --expiry YYYYMMDD - 指定した日付のチェーンを取得します（IB 形式：YYYYMMDD、ハイフンなし）
• --port - IB のポート（デフォルト：ペーパートレードでは 7497）

出力

以下を含む JSON を返します。

• calls - 行使価格、bid、ask、lastPrice、volume、openInterest、impliedVolatility、greeks（IB モデルの delta/gamma/theta/vega/iv）、および multiplier（先物のみ）を含むコールオプションの配列
• puts - 同じフィールドを含むプットオプションの配列
• underlying_price - 参照用の現在の原資産価格（株式／ETF の価格または連続先物価格）
• asset_type - "stock" または "future"
• source - "ibkr"

データはテーブル形式で提示してください。出来高の多い行使価格と、注目すべき IV 水準を強調してください。

依存関係

• ib-async

タイムゾーン

すべてのタイムスタンプと時間ベースの計算には、America/New_York タイムゾーンを使用する必要があります。すべての JSON 出力には generated_at（NY 時刻の文字列）と data_delay フィールドを含める必要があります。