ib-pmcc-advisor

IB PMCC アドバイザー

IB ポートフォリオ内のすべての PMCC（ダイアゴナル・コール・スプレッド）ポジションを分析し、ショートレッグに関する実行可能なアドバイスを提供します。これには、割り当てリスク、日ごとの損益予測、推奨ロール候補のランキングが含まれます。

IB 接続

TWS または IB Gateway をローカルで起動し、API を有効にしておく必要があります。

• ペーパートレード — ポート 7497
• ライブトレード — ポート 7496
• IB_PORT 環境変数 — --port が省略された場合のデフォルトポートです（例：Gateway コンテナの場合は IB_PORT=4001）。優先順位：--port フラグ > IB_PORT > 組み込みのデフォルト値。シェルまたは .env ファイルで設定してください。

ポートのフォールバック： 設定したポートへの接続に失敗すると、もう一方のポートで自動的に再試行します。 再試行に成功した場合は、どちらの口座タイプ（ライブ／ペーパー）が動作したかをメモリに保存し、このセッションと今後のセッションにおけるすべての IB スキル呼び出しで使用してください。ユーザーがもう一方の口座を明示的に要求するまで、この設定を維持します。 両方のポートで失敗した場合は、TWS または IB Gateway が起動しており、API アクセスが有効になっていることをユーザーに確認してください。

手順

ステップ 1：スクリプトを実行する

uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py [--port PORT] [--account ACCOUNT] [--min-roll-dte N] [--price-mode mid|last]

スクリプトは stdout に JSON を返します。解析して、以下の回答に使用してください。

ステップ 2：デフォルトの回答 — 簡潔なインライン要約

ユーザーがレポートまたは JSON 出力を明示的に求めていない限り、簡潔なインライン要約のみを回答してください。ファイルは保存しません。

形式：

• スプレッドごとに 1 行：SYMBOL — short $STRIKE exp DATE (δ=X, assign=Y%) — [HOLD / ROLL to $STRIKE]
• 割り当て率が 40% 超、DTE が 7 未満、ショートの有効期間内に決算がある場合は、これらの注意事項を先に示します。
• 注意対象のスプレッドには、最有力のロール候補とネットクレジットを示す行を 1 行追加します。
• 問題のないポジションは、1 行の要約のみで十分です。

ステップ 3：明示的に要求された場合のみファイルを生成する

MD レポート — 以下の要求があった場合に生成します：「レポートを保存」「レポートを生成」「レポートを書く」「Markdown」「PDF」。

.claude/skills/ib-pmcc-advisor/templates/markdown-template.md を読み、書式の指示をすべて確認してください。 sandbox/pmcc_advisor_{ACCOUNT}_{YYYY-MM-DD}_{HHmm}.md に保存します。最初の口座 ID を使用し、generated_at からタイムスタンプを取得してください。

レポートには、スプレッドごとに以下のすべてのセクションを含めてください。

1. 注意事項の概要 — 割り当て率が 40% 超、DTE が 7 未満、ロール候補がない場合、決算に関する警告
2. 会社の説明 — 必ず、自身の知識に基づく 1 文
3. テクニカルプロファイル — RSI、MACD、EMA クロスオーバー、ADX、SMA からの距離、3 か月リターン、強気スコア（会話コンテキストにテクニカルデータがある場合のみ。なければ省略）
4. スプレッド構成の表 — 両レッグの権利行使価格、満期日、DTE、コスト、現在価格、IV
5. ショートレッグのリスク — デルタ（BS + IB）、リスクラベル付きの割り当て確率
6. 日ごとの損益予測 — すべての行：日付、満期までの日数、最適な決済スポット価格、最大損益（ピークの行に印を付ける）
7. ロール候補の表 — 権利行使価格、満期日、DTE、デルタ、割り当て率、IV、ネットクレジット、$/日、割り当て時の損益、ビッド／アスク
8. 比較表 — 現在と roll_1/2/3 を横並びで比較
9. 推奨 — 理由を添えた保有／ロール／決済の判断

JSON 出力 — 以下の要求があった場合に生成します：「JSON を保存」「JSON をエクスポート」「データを保存」「ファイルに出力」。

スクリプトの生出力を sandbox/pmcc_advisor_{ACCOUNT}_{YYYY-MM-DD}_{HHmm}.json に保存します。

引数

フラグ	デフォルト	説明
--port	7497	IB Gateway/TWS のポート
--account	all	特定の口座 ID
--min-roll-dte	7	ロール候補の最小 DTE
--price-mode	mid	オプション価格：mid（bid+ask）/2 または last
--symbols	all	これらの銘柄のみを分析します（例：--symbols NVDA WMT）

JSON 出力構造

{
  "generated_at": "2026-04-30 10:25 ET",
  "data_delay": "real-time",
  "accounts": ["Uxxxxxxxx"],
  "price_mode": "mid",
  "min_roll_dte": 7,
  "symbols_filter": ["NVDA", "WMT"],
  "spreads": [
    {
      "symbol": "NVDA",
      "account": "Uxxxxxxxx",
      "qty": 10,
      "underlying_price": 201.46,
      "leaps_expiry": "20260918",
      "earnings": {
        "date": "2026-05-20",
        "timing": "AMC",
        "warning_short": false,
        "warning_roll_indices": [1, 2, 3]
      },
      "long": {
        "strike": 180.0, "expiry": "20260918", "dte": 141,
        "avg_cost": 35.51, "current_price": 36.20,
        "iv_pct": 42.1, "ib_delta": 0.7821, "ib_iv_pct": 41.8
      },
      "short": {
        "strike": 210.0, "expiry": "20260618", "dte": 49,
        "premium_received": 6.88, "current_price": 5.10,
        "iv_pct": 38.5, "delta": 0.3421, "assignment_prob_pct": 28.4,
        "ib_delta": 0.3415, "ib_iv_pct": 38.2
      },
      "daily_pnl": [
        {"date": "2026-04-30", "days_to_short_expiry": 49.0, "optimal_spot": 215.20, "pnl": 1234.56},
        {"date": "2026-05-01", "days_to_short_expiry": 48.0, "optimal_spot": 214.80, "pnl": 1289.10}
      ],
      "roll_candidates": [
        {
          "strike": 215.0, "expiry": "20260717", "dte": 78,
          "price": 5.80, "delta": 0.2910, "assignment_prob": 22.5,
          "iv_pct": 37.2, "net_credit": 0.70, "profit_per_day": 0.0744,
          "pnl_if_assigned": 3580.0, "bid": 5.60, "ask": 6.00
        }
      ],
      "comparison": {
        "current":  {"strike": 210, "expiry": "20260618", "dte": 49, "delta": 0.3421, "assignment_prob": 28.4, "profit_per_day": 0.1404, "pnl_if_assigned": 1880.0},
        "roll_1":   {"strike": 215, "expiry": "20260717", "dte": 78, "delta": 0.2910, "assignment_prob": 22.5, "profit_per_day": 0.0744, "pnl_if_assigned": 3580.0}
      }
    }
  ]
}

主なフィールド

• symbols_filter — --symbols が使用された場合の大文字のシンボルのリスト。null はポートフォリオ全体を意味します
• data_delay — ライブのクォートが利用可能な場合は "real-time"、IBKR のクォートが利用できない場合は "stalled - using last price"
• generated_at — NY タイムゾーンのタイムスタンプ
• leaps_expiry — ロングレッグの満期（YYYYMMDD）。すべてのロール候補はこの日付以前に制限されます
• earnings.date — Yahoo Finance の次回決算日（YYYY-MM-DD）。ETF の場合は null
• earnings.timing — "BMO"（寄り付き前）または "AMC"（引け後）
• earnings.warning_short — 決算日がショートの満期前の直近 7 暦日以内にある場合は true
• earnings.warning_roll_indices — 決算日が満期期間に含まれるロール候補の 1 始まりのインデックス
• delta / ib_delta — BS で計算したグリークスと IBKR モデルのグリークス（利用可能な場合は両方を報告）
• iv_pct / ib_iv_pct — IV（パーセント）。オプション価格から BS で計算した値と IBKR モデルのグリークス
• assignment_prob_pct — N(d2)：ショートが満期時に ITM となるリスク中立確率
• net_credit — ロール時に受け取るクレジット（マイナスはデビット）。デビットが $0.10/share を超えるロールは除外されます
• pnl_if_assigned — 満期時に原資産が short_strike を上回った場合の損益：(short_strike - long_strike - long_cost + total_premium) × 100
• daily_pnl[].optimal_spot — その日の決済損益が最大となるスポット価格（数値最適化で算出）。ショートレッグのセータ減衰に伴って上昇します
• daily_pnl[].pnl — その日の最適スポット価格における合計金額（数量 × 100 契約）

ロール選択基準

候補は次の両方を満たす必要があります。

1. デルタ ≤ 0.40（絶対上限 — 現在のショートが満期間近の場合、同一ストライクでの期先ロールを可能にします）
2. ネットクレジット ≥ -$0.10/share（大きなデビットではないこと）

現在のショートの満期以降にある次の 5 つの利用可能なチェーン満期をスキャンし、LEAPS の満期を上限とします。

ランキング基準：デルタの改善（最も高い重み）→ ネットクレジット → DTE の延長。

使用例

# All accounts (paper, default)
uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py

# Live account, 14-day minimum roll DTE, last-price mode
uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py --port 7496 --account Uxxxxxxxx --min-roll-dte 14 --price-mode last

# Analyze only specific symbols
uv run python .claude/skills/ib-pmcc-advisor/scripts/pmcc_advisor.py --symbols NVDA WMT

アーキテクチャ

すべてのロジックは src/trading_skills/broker/pmcc_advisor.py にあります。

• 分析関数（前半部分、IBKR のインポートなし）：get_option_price、calc_iv、calc_delta、calc_assignment_prob、calc_bs_price、calc_daily_pnl_table、check_earnings_warning、find_best_rolls、build_comparison_table、score_roll_candidate
• データレイヤー（後半部分、IBKR + Yahoo Finance を使用）：get_pmcc_data、_identify_pmcc_spreads、_fetch_single_option_quote、_fetch_option_quotes_batch、_get_chain_params、_fetch_earnings_dates

src/trading_skills/broker/ の以下を再利用します。

• connection.py — ib_connection、CLIENT_IDS、fetch_positions、fetch_spot_prices、normalize_positions、best_option_chain
• black_scholes.py — implied_volatility、black_scholes_price、black_scholes_delta、estimate_iv