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IB デルタ調整後名目エクスポージャーレポート

Interactive Brokers のすべての口座について、デルタ調整後名目エクスポージャーを計算して報告します。

IB 接続

TWS または IB Gateway をローカルで起動し、API を有効にする必要があります。

• ペーパートレード — ポート 7497
• ライブトレード — ポート 7496
• IB_PORT 環境変数 — --port を省略した場合のデフォルトポート（例：Gateway コンテナの場合は IB_PORT=4001）。優先順位：--port フラグ > IB_PORT > 組み込みのデフォルト値。シェルまたは .env ファイルに設定してください。

ポートのフォールバック： 設定されたポートで接続できない場合、もう一方のポートで自動的に再試行します。 再試行に成功した場合は、どちらの口座タイプ（ライブ／ペーパー）で接続できたかをメモリに保存し、ユーザーが明示的に別の口座を指定するまで、今回および今後のセッションで、すべての IB スキル呼び出しにその設定を再利用します。 どちらのポートでも接続できない場合は、API アクセスを有効にした状態で TWS または IB Gateway が起動していることを確認するよう、ユーザーに依頼してください。

手順

ステップ 1：データを収集する

uv run python scripts/delta_exposure.py [--port PORT]

スクリプトは、すべてのポジションのデルタと概要データを含む JSON を標準出力に返します。

ステップ 2：レポートを作成する

書式設定の手順については、templates/markdown-template.md を参照してください。JSON データから Markdown レポートを生成し、sandbox/ に保存します。

ファイル名：delta_exposure_report_{YYYYMMDD}_{HHMMSS}.md

ステップ 3：結果を報告する

概要テーブル（合計ロング、ショート、ネット）と、エクスポージャーの上位項目をユーザーに提示します。保存したレポートのパスも含めてください。

引数

• --port - IB ポート（デフォルト：ペーパートレードの場合は 7497）

JSON 出力

デルタ調整後名目エクスポージャーを以下の内容で返します。

• connected - ブール値
• accounts - 口座 ID のリスト
• position_count - ポジションの合計数
• positions - シンボル、デルタ、デルタ名目エクスポージャー、スポット価格を含むポジションの配列
• summary - ロング、ショート、ネットのデルタ名目エクスポージャー合計
  • by_account - 口座別のロング／ショート内訳
  • by_underlying - シンボル別のロング／ショート／ネット内訳

算出方法

• 株式オプション：マネーネスに基づく推定 IV を使用し、ブラック・ショールズでデルタを計算します
• 先物：デルタ = 1.0（名目エクスポージャー全額）
• 先物オプション：低めの IV（20%）を想定してデルタを計算します
• 株式：デルタ = 1.0

デルタ調整後名目エクスポージャー = デルタ x スポット価格 x 数量 x 乗数

例

# Paper trading (default)
uv run python scripts/delta_exposure.py

# Live trading
uv run python scripts/delta_exposure.py --port 7496

タイムゾーン

すべてのタイムスタンプと時間ベースの計算には、America/New_York タイムゾーンを使用する必要があります。すべての JSON 出力には、generated_at（ニューヨーク時間の文字列）フィールドと data_delay フィールドを含める必要があります。