live-feed

OpenAlgo WebSocket ストリーミングを使用して、リアルタイムのインジケーターフィードを作成します。

引数

$ARGUMENTS を次の形式で解析します：symbol exchange mode

• $0 = symbol（例：SBIN、RELIANCE、NIFTY）。デフォルト：SBIN
• $1 = exchange（例：NSE、NSE_INDEX）。デフォルト：NSE
• $2 = mode（例：ltp、quote、depth、multi）。デフォルト：quote

引数がない場合は、symbol と必要なデータをユーザーに尋ねます。

手順

1. indicator-expert のルールを読みます。特に以下を確認してください：
   • rules/websocket-feeds.md — WebSocket 接続と購読
   • rules/data-fetching.md — バッファ初期化用の過去データ
2. charts/live/ ディレクトリを（必要に応じて）作成します
3. {symbol}_live_feed.py を作成します
4. rules/assets/live_feed/template.py のテンプレートを使用します

フィードの種類

ltp — 最終取引価格 + インジケーター

• LTP フィードを購読します
• ローリングバッファ（直近 200 ティック）を維持します
• バッファ上で EMA、RSI を計算します
• リアルタイムのインジケーター値を出力します

quote — フルクオート + インジケーター

• クオートフィードを購読します
• OHLC + LTP + 出来高を表示します
• 終値バッファ上でインジケーターを計算します
• 強気／弱気を色分けして表示します

depth — マーケットデプス分析

• Depth フィードを購読します
• L5 の買い板／売り板を表示します
• 買値と売値のスプレッド、注文の不均衡を計算します
• 買い数量と売り数量の合計を表示します

multi — マルチシンボルフィード

• 複数の symbol を購読します
• LTP と主要なインジケーターを含むウォッチリストテーブルを表示します
• 表示を自動更新します

スクリプト構成

"""
Real-Time Indicator Feed for {SYMBOL}
Mode: {mode}
"""
import os
import time
import numpy as np
from datetime import datetime, timedelta
from dotenv import find_dotenv, load_dotenv
from openalgo import api, ta

load_dotenv(find_dotenv(), override=False)

SYMBOL = "{symbol}"
EXCHANGE = "{exchange}"

client = api(
    api_key=os.getenv("OPENALGO_API_KEY"),
    host=os.getenv("OPENALGO_HOST", "http://127.0.0.1:5000"),
    verbose=1,
)

# Pre-fetch historical data for buffer initialization
df = client.history(
    symbol=SYMBOL, exchange=EXCHANGE, interval="1m",
    start_date=(datetime.now() - timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"),
    end_date=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"),
)
close_buffer = list(df["close"].values[-200:])

instruments = [{"exchange": EXCHANGE, "symbol": SYMBOL}]

def on_data(data):
    ltp = data["data"].get("ltp")
    if ltp is None:
        return

    close_buffer.append(float(ltp))
    if len(close_buffer) > 200:
        close_buffer.pop(0)

    if len(close_buffer) >= 20:
        arr = np.array(close_buffer, dtype=np.float64)
        ema_val = ta.ema(arr, 20)[-1]
        rsi_val = ta.rsi(arr, 14)[-1] if len(arr) >= 15 else float("nan")

        timestamp = datetime.now().strftime("%H:%M:%S")
        print(f"[{timestamp}] {SYMBOL} LTP:{ltp:>10.2f} | "
              f"EMA(20):{ema_val:>10.2f} | RSI(14):{rsi_val:>6.2f}")

# Connect and subscribe
client.connect()
client.subscribe_ltp(instruments, on_data_received=on_data)

print(f"Streaming {SYMBOL} on {EXCHANGE} — Press Ctrl+C to stop")
try:
    while True:
        time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
    print("Stopping feed...")

client.unsubscribe_ltp(instruments)
client.disconnect()

クリーンアップ

スクリプトは次の処理を行う必要があります：

• Ctrl+C を適切に処理します
• すべてのフィードの購読を解除します
• WebSocket を切断します
• セッション時間と処理したバー数の概要を出力します

詳細ログのレベル

詳細ログのオプションについてユーザーに知らせます：

• verbose=0：サイレントモード（エラーのみ）
• verbose=1：接続と購読のログ
• verbose=2：すべてのデータ更新（デバッグモード）

使用例

/live-feed SBIN NSE ltp /live-feed NIFTY NSE_INDEX quote /live-feed SBIN NSE depth /live-feed multi NSE