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LLMQuant Credit

このカテゴリでは、発行体リスク、スプレッドの局面、およびハイイールド債のストレスに関するワークフローを案内します。

ルーティングルール

1. 発行体、ティッカー、債券、指数、セクター、満期区分、信用格付け、および対象期間を特定します。
2. 以下から最も適したワークフローを選択します。
3. 該当するワークフローと、参照されているローカルリソースのみを開きます。
4. 企業の提出書類、債務スケジュール、ファンダメンタルズ、金利、スプレッド、格付け、株価、CDS、およびマクロ環境の把握には、LLMQuant Data を使用します。
5. 企業の提出日、市場データのタイムスタンプ、格付けの日付、観測期間、データの古さに関する通知、および不足している入力データを報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの意図	ワークフロー
発行体のバランスシート、キャッシュフロー、満期、および財務制限条項に関する信用リスクを評価する。	workflows/issuer-credit-risk-review.md
信用スプレッドの局面、リスク選好、およびセクターへの圧力を診断する。	workflows/credit-spread-regime.md
ハイイールド債のストレス、借り換えリスク、フォールン・エンジェル、およびデフォルト圧力を監視する。	workflows/high-yield-stress-monitor.md

LLMQuant Data のデータ契約

利用可能な場合は LLMQuant Data を優先してください。ワークフローでは、以下のデータ機能が必要になることがあります。

• 発行体の提出書類、財務諸表、債務スケジュール、満期ラダー、セグメント別エクスポージャー、およびリスク要因を取得します。
• 利用可能な場合は、債券、CDS、スプレッド、格付け、回収率、デフォルト、およびセクターの信用データを取得します。
• 金利、イールドカーブ、株価、ボラティリティ、流動性、マクロ環境、コモディティ、および為替の状況を取得します。
• 利用可能な場合は、クレジット ETF の ETF 保有銘柄またはファンドフローデータ、およびポジションが集中しているエクスポージャーに関するデータを取得します。

フォールバック：

• 債券単位のデータ、CDS、または格付けデータが利用できない場合は、提出書類、株式、金利、およびマクロ環境の情報を使用し、不足している信用市場データを明記します。
• 必要な契約条件と市場データがない場合は、財務制限条項の余裕幅やデフォルト確率を推定しないでください。