llmquant-options

LLMQuant オプション

このカテゴリでは、オプション、ボラティリティ、ヘッジ、オプションのバックテストに関するワークフローを案内します。

ルーティングルール

1. ティッカー、満期日、権利行使価格、方向、期間、リスク予算、戦略上の制約を特定します。
2. 以下から最も適切なワークフローを選択します。
3. 選択したワークフローと関連するスクリプトやアセットのみを開きます。
4. 価格、オプションチェーン、IV 履歴、グリークス、オプションフロー、決算、イベント関連の入力データには、LLMQuant Data を使用します。
5. タイムスタンプ、契約メタデータ、データ期間、前提条件、古いデータに関する注記、不足している入力データを報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの意図	ワークフロー
インプライド・ボラティリティが過去と比べて割安か割高かを評価する。	workflows/iv-rank.md
オプション契約をスコアリングして順位付けする。	workflows/options-score.md
相場観に基づいて複数レッグのオプション戦略を構築する。	workflows/options-strategy.md
オプションのグリークスを計算して解釈する。	workflows/greeks-dashboard.md
オプションの損益、損益分岐点、ストレスシナリオをシミュレーションする。	workflows/pnl-simulator.md
権利行使価格と満期日ごとの IV を分析する。	workflows/volatility-surface.md
単一満期日のスキューとスマイルの形状を分析する。	workflows/volatility-smile.md
異常なオプション取引を検出して解釈する。	workflows/unusual-activity.md
決算の予想変動幅と IV クラッシュを分析する。	workflows/earnings-iv-crush.md
ブル・プット・スプレッドのシグナルルールを対照群と比較してバックテストする。	workflows/bull-put-spread-backtest.md

LLMQuant Data のデータ要件

利用可能な場合は LLMQuant Data を優先してください。ワークフローで必要となるデータ機能は以下のとおりです。

• 満期日、権利行使価格、ビッド／アスク、出来高、建玉、インプライド・ボラティリティを含むオプションチェーンを取得します。
• IV 履歴、IV ランク、IV パーセンタイル、期間構造、スキュー、ボラティリティ・サーフェスのデータを取得します。
• グリークス、オプションフロー、異常な取引、戦略のバックテスト入力データ、決算／イベントカレンダーを取得します。
• 原資産となる株式の価格、実現ボラティリティ、ドローダウン、流動性に関する情報を取得します。

フォールバック：

• オプションデータが不足している場合は、必要なチェーン、IV、グリークス、フロー、またはバックテストの入力データを具体的に示します。
• LLMQuant Data または互換性のあるデータ MCP を利用できない場合は、オプションチェーンのエクスポートデータ、またはユーザー提供の価格表を求めます。
• オプションの気配値、IV、建玉、グリークスを捏造しないでください。