llmquant-portfolio-lab

LLMQuant ポートフォリオラボ

このカテゴリーでは、実在または仮想のポートフォリオを対象に、エクスポージャーマップ、シナリオ状態、What-if シミュレーションのワークフローを扱います。

ルーティングルール

1. ポートフォリオ ID、保有銘柄リスト、ベンチマーク、シナリオ、要求された可視化／出力を特定します。
2. 以下から最も適したワークフローを選択します。
3. 該当するワークフローと、関連するローカルアセット／スクリプトのみを開きます。
4. ポジション、価格、ETF のルックスルー、ファクター、シナリオ、リスクモデルの出力には、LLMQuant Data を使用します。
5. 基準日、モデル日、ベンチマーク、欠落している保有銘柄、未対応の資産タイプを報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの意図	ワークフロー
保有銘柄、セクター、ファクター、地域、ETF のルックスルー、集中度ごとにポートフォリオのエクスポージャーをマッピングする。	workflows/portfolio-exposure-map.md
買い増し、縮小、ヘッジ、ショック、仮想ポートフォリオの状態をシミュレーションする。	workflows/portfolio-what-if-simulator.md

LLMQuant Data のデータ契約

利用可能な場合は、LLMQuant Data を優先してください。ワークフローでは、次のデータ機能が必要になる場合があります。

• ポートフォリオの保有銘柄、ウェイト、取得原価、資産タイプ、ベンチマーク、基準日を取得します。
• ファクターエクスポージャー、セクター／地域エクスポージャー、ETF のルックスルー保有銘柄、リスクモデルの出力、シナリオシミュレーションの結果を取得します。
• 関連する場合、価格、相関、ドローダウン、ボラティリティ、オプションのグリークス、ヘッジの状況を取得します。
• 現在の状態、プロフォーマ状態、仮想のポートフォリオ状態を比較します。

フォールバック：

• ポートフォリオ API を利用できない場合は、保有銘柄の表を求めるか、構造化されたポートフォリオ入力テンプレートを作成します。
• ウェイト、保有銘柄、ファクターエクスポージャー、シナリオリターンを捏造しないでください。