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LLMQuant Rates FX

このカテゴリーでは、カーブ分析、中央銀行間の政策の乖離、FX キャリーに関するワークフローに対応します。

ルーティングルール

1. 通貨、国、カーブのポイント、金融商品の代理指標、期間、判断の種類を特定します。
2. 以下から最も適したワークフローを選択します。
3. 選択したワークフローと、そこで参照されているローカルリソースのみを開きます。
4. イールドカーブ、政策金利、インフレ、成長、FX 価格、キャリー、ボラティリティ、クレジット、コモディティ、マクロ環境の情報には、LLMQuant Data を使用します。
5. 観測日、価格のタイムスタンプ、政策決定日、カーブのテナー、データの古さに関する通知、不足している入力を報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの意図	ワークフロー
イールドカーブの形状、デュレーションエクスポージャー、カーブ取引を分析する。	workflows/yield-curve-trade-lens.md
国ごとの中央銀行の政策経路とマクロ環境の乖離を比較する。	workflows/central-bank-divergence.md
FX キャリー、モメンタム、バリュエーション、リスクのダッシュボードを作成する。	workflows/fx-carry-dashboard.md

LLMQuant Data のデータ要件

利用可能な場合は LLMQuant Data を優先します。ワークフローでは、以下のデータ機能が必要になる場合があります。

• 名目および実質イールドカーブ、政策金利、インフレ期待、金利の履歴、タームプレミアムの状況を取得します。
• FX スポットの履歴、キャリー、フォワードポイント、金利差、ボラティリティ、ポジショニング、貿易加重ドルの状況を取得します。
• 中央銀行の会合カレンダー、政策に関する発表、マクロ指標、コモディティ、クレジット、リスクセンチメントを取得します。
• 利用可能な場合は、ポートフォリオのデュレーション、通貨エクスポージャー、ETF のルックスルー、ヘッジ手段を取得します。

フォールバック：

• フォワードポイント、実質金利、またはポジショニングを利用できない場合は、不足している入力を明記し、スポット価格と金利差の根拠のみを使用します。
• タイムスタンプ付きの金利データと FX データがない場合、リアルタイムの FX キャリーやカーブ取引を推定しないでください。