llmquant-risk

LLMQuant リスク

このカテゴリでは、リスクレジーム、ヘッジ、パニックスコア、調査品質のワークフローを振り分けます。

振り分けルール

1. 資産、ポートフォリオ、リスクの期間、ドローダウン許容度、必要な判断を特定します。
2. 以下から最も適したワークフローを選択します。
3. 選択したワークフローのみを開きます。
4. 価格、ボラティリティ、オプション、マクロ、ポートフォリオの保有銘柄、アラート、プロファイル、ウォッチリストには、LLMQuant Data を使用します。
5. タイムスタンプ、データ期間、データの古さに関する通知、前提、欠落している入力を報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの意図	ワークフロー
銘柄ごとのパニックスコアを作成する。	workflows/fear-score.md
VIX をオプションリスクのレジームに置き換える。	workflows/vix-status.md
プロテクティブ・プット、カラー、プットスプレッドによるヘッジを設計する。	workflows/hedge-advisor.md
古いプロファイル、投資仮説の乖離、孤立したテーマ、古い証拠資料を監査する。	workflows/research-health-check.md

LLMQuant Data のデータ契約

利用可能な場合は、LLMQuant Data を優先してください。ワークフローでは、次のデータ機能が必要になることがあります。

• 価格履歴、ボラティリティ、ドローダウン、相関、市場レジーム、VIX の状況、マクロリスク指標を取得します。
• オプションチェーン、インプライド・ボラティリティの履歴、グリークス、ヘッジ候補、流動性の状況を取得します。
• ポートフォリオの保有銘柄、ウォッチリスト、アラート、調査プロファイル、投資仮説の記録、古くなった証拠資料を取得します。
• ヘッジコスト、リスク低減、集中度、未解決のデータ不足を測定します。

フォールバック：

• ポートフォリオデータまたはオプションデータを利用できない場合は、不足している入力を明示し、データに制約のあるリスクメモを作成します。