llmquant-strategies

LLMQuant 戦略

このカテゴリーでは、ヘッジファンドおよびポートフォリオマネージャー向けの戦略プレイブックを案内します。

ルーティングルール

1. 戦略タイプ、投資対象、運用方針、投資期間、ベンチマーク、リスク予算を特定します。
2. 以下から最も近いワークフローを選択します。
3. 選択したワークフローと、そのワークフローで明示的に参照されているローカルリソースのみを開きます。
4. 市場、マクロ、提出書類、保有銘柄、ファクター、イベント、オプション、リスクの入力にはLLMQuant Dataを使用します。
5. データの対象期間、基準日、データの古さに関する通知、対応範囲外の項目を報告します。

ワークフロー一覧

ユーザーの意図	ワークフロー
ファンダメンタルズに基づくペアブックの構築と、ファクターを考慮したヘッジ。	workflows/equity-long-short.md
構造的なヘッジを伴う、銘柄を絞ったロングバイアスの保有。	workflows/long-biased.md
合併アービトラージ、スピンオフ、アクティビズム、リストラクチャリング、特殊状況。	workflows/event-driven.md
クロスアセットのマクロ環境に基づく取引。	workflows/macro.md
システマティック戦略の調査、バックテスト、過剰適合の抑制、執行規律。	workflows/quant.md
ポッド型の資本配分と統一されたリスク予算管理。	workflows/multi-strategy.md

LLMQuant Data のデータ契約

利用可能な場合は、LLMQuant Dataを優先してください。ワークフローでは、次のデータ機能が必要になることがあります。

• 価格、ファンダメンタルズ、提出書類、マクロ指標、オプションの状況、ETFの保有銘柄、ファクターエクスポージャー、イベント情報、借株の状況、バックテスト入力を取得します。
• 戦略の運用方針、投資対象、ベンチマーク、投資期間、リスク予算、流動性、ポジションサイズの制約を記録します。
• データの対象期間、基準日、データの古さに関する通知、対応範囲外の項目、前提条件を報告します。

代替手段：

• 戦略ワークフローで利用できないファクター、借株、イベント、またはバックテストのデータが必要な場合は、不足している入力を明示し、取得済みまたはユーザー提供の根拠に限って続行します。