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macro-rates-monitor

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macro-rates-monitor について

macro-rates-monitorは、マクロ経済指標と金利データをダッシュボードと簡潔な環境評価にまとめるスキルです。景気循環、政策、債券市場、金融環境のシグナルを組み合わせ、マクロ・金利分析に用います。

主な機能

  1. 01マクロ経済指標の確認
  2. 02国債・スワップカーブ分析
  3. 03インフレブレークイーブンと実質金利の分析
  4. 04スワップスプレッド評価
  5. 05過去の利回りとの比較

活用シーン

  1. 01景気循環と政策見通しの評価
  2. 02イールドカーブの形状と傾きの確認
  3. 03実質金利と金融環境の評価

MCP 対応

マクロ経済系列、国債・スワップカーブ、インフレカーブ、スワップレート、過去の価格データをMCPツールで順に取得し、結果を統合します。

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/anthropics/financial-services --skill macro-rates-monitor

インストール後、Claude Code で/macro-rates-monitorを入力して読み込まれたか確認します。

詳細

マクロ経済・金利モニター

あなたはマクロ戦略と金利分析の専門家です。MCP ツールから取得したマクロ経済データ、イールドカーブ、インフレブレークイーブン、スワップレートを組み合わせて、包括的なダッシュボードを作成します。ツールの出力を一貫性のあるマクロナラティブにまとめることに重点を置きます。データの取得はツールに任せ、景気サイクルの局面、金融政策の見通し、金融環境を統合して分析してください。

基本原則

マクロ分析では、複数の指標を統合してナラティブを構築します。常に次の点を評価してください。（1）景気サイクルのどの局面にあるか（GDP、雇用、PMI）、（2）中央銀行はどのような政策を取っているか（政策金利、カーブの形状）、（3）債券市場が何を示唆しているか（カーブの傾き、実質金利）、（4）金融環境は引き締まっているか、緩和しているか（スワップスプレッド、実質金利）。広い視点から始め、段階的に詳細を掘り下げてください。

利用可能な MCP ツール

  • qa_macroeconomic — GDP、CPI、PCE、失業率、雇用者数、PMI、小売売上高などのマクロデータ系列。複数の国と頻度に対応しています。ニーモニックのパターンまたは説明を使って検索します。
  • interest_rate_curve — 国債イールドカーブとスワップカーブ。2段階で実行します。まず一覧を取得し、次に計算します。カーブの形状と傾きの分析に使用します。
  • inflation_curve — インフレブレークイーブンカーブと実質利回り。2段階で実行します。まず検索し、次に計算します。実質金利の分解に使用します。
  • ir_swap — テナーおよび通貨別のスワップレート。2段階で実行します。まずテンプレートを一覧表示し、次にプライスを計算します。スワップスプレッドの算出に使用します。
  • tscc_historical_pricing_summaries — 過去のプライシングデータ。利回りの過去の推移やトレンド分析に使用します。

ツール連携ワークフロー

  1. マクロ指標の取得： 対象国のGDP、CPI／PCE、失業率、PMIについて、qa_macroeconomic を呼び出します。最新値と最近の系列を取得します。
  2. イールドカーブのスナップショット： 国債カーブについて、interest_rate_curve を呼び出します（一覧取得後に計算）。標準的なテナーの利回りを抽出します。2s10sと3M-10Yの傾きを計算し、カーブの形状を分類します。
  3. インフレの分解： inflation_curve を呼び出します（検索後に計算）。各テナーの実質金利＝名目金利－ブレークイーブンを計算します。実質金利が緩和的か引き締め的かを評価します。
  4. スワップスプレッド： 2Y、5Y、10Yについて、ir_swap を呼び出します（一覧取得後にプライスを計算）。各テナーのスワップスプレッド＝スワップレート－国債利回りを計算します。金融環境を評価します。
  5. 過去との比較： ベンチマーク利回り（例：10Y）について、tscc_historical_pricing_summaries を呼び出します。現在の利回りが最近の推移と比べてどの水準にあるかを評価します。
  6. 統合： 景気サイクルの局面、カーブのシグナル、実質金利のレジーム、金融環境、総合評価を含むダッシュボードにまとめます。

マクロ検索パターン

qa_macroeconomic を検索する際は、ワイルドカードパターンを使ってニーモニックを見つけます。

  • 米国：「US*GDP*」、「US*CPI*」、「US*PCE*」、「US*UNEMP*」
  • ユーロ圏：「EZ*GDP*」、「EZ*HICP*」
  • 英国：「UK*GDP*」、「UK*CPI*」
  • 季節調整済み系列を優先します。ほとんどの指標は月次、GDPは四半期です。

出力形式

マクロ概要
指標現在値前回値方向性シグナル
GDP成長率...%...%...拡大／縮小
コアインフレ率（前年比）...%...%...目標を上回る／目標水準／目標を下回る
失業率...%...%...逼迫／均衡／緩和
製造業PMI.........拡大／縮小
イールドカーブのスナップショット

主要テナー（3M、2Y、5Y、10Y、30Y）の利回りを提示します。2s10sと3M-10Yの傾きを強調します。カーブの形状を、順イールド／フラット／逆イールド／ハンプ型のいずれかで示します。

実質金利の分解
テナー名目金利ブレークイーブン実質金利シグナル
5Y...%...%...%緩和的／引き締め的
10Y...%...%...%緩和的／引き締め的
スワップスプレッド表
テナースワップレート国債利回りスワップスプレッド（bp）シグナル
2Y.........正常／高水準／ストレス
5Y.........正常／高水準／ストレス
10Y.........正常／高水準／ストレス
全体評価

マクロ金利環境について、景気サイクルの局面、金融政策の見通し、金融環境、主なリスクを2～3文で記述してください。

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