market-environment-analysis

市場環境分析

市場の状況を理解し、いつでもプロフェッショナルな市場レポートを作成するための総合分析ツールです。

使用する場面

• グローバルな市場環境の包括的な概要が必要なとき
• トレーディングや投資の意思決定を行う前
• 日次・週次の市場ブリーフィング用
• リスクオン・リスクオフのセンチメントを評価するとき
• 市場間の相関やセクターローテーションを理解するとき
• クライアント向けまたは個人記録用の市場レポートを準備するとき

前提条件

• WebSearch アクセス: リアルタイムの市場データを取得するために必要です
• API キーは不要: このスキルはデータ収集に Web 検索を使用します
• 任意: イベントドリブン分析のための経済カレンダーデータ

コアワークフロー

1. 初期データ収集

web_search ツールを使用して最新の市場データを収集します:

1. 主要株価指数 (S&P 500、NASDAQ、ダウ、日経平均株価、上海総合指数、ハンセン指数)
2. 為替レート (USD/JPY、EUR/USD、主要通貨ペア)
3. 商品価格 (WTI 原油、金、銀)
4. 米国債利回り (2年、10年、30年)
5. VIX 指数 (恐怖指数)
6. 市場の取引状況 (開場/閉場/現在値)

2. 市場環境の評価

収集したデータから以下を評価します:

• トレンドの方向性: 上昇トレンド/下降トレンド/レンジ相場
• リスクセンチメント: リスクオン/リスクオフ
• ボラティリティの状況: VIX による市場の不安水準
• セクターローテーション: 資金がどこに流入しているか

3. レポート構成

標準レポートフォーマット:

1. Executive Summary (3-5 key points)
2. Global Market Overview
   - US Markets
   - Asian Markets
   - European Markets
3. Forex & Commodities Trends
4. Key Events & Economic Indicators
5. Risk Factor Analysis
6. Investment Strategy Implications

スクリプトの使用法

market_utils.py

レポート作成用の共通関数を提供します:

# Generate report header
python scripts/market_utils.py

# Available functions:
- format_market_report_header(): Create header
- get_market_session_times(): Check trading hours
- categorize_volatility(vix): Interpret VIX levels
- format_percentage_change(value): Format price changes

リファレンスドキュメント

主要指標の解釈

以下のような場合に references/indicators.md を読み込みます:

• 各指数の重要な水準
• テクニカル分析の要点
• セクターごとの注目分野

分析パターン

以下の分析を行う際に references/analysis_patterns.md を読み込みます:

• リスクオン/リスクオフの判断基準
• 経済指標の解釈
• 市場間の相関
• 季節性と市場のアノマリー

出力例

クイックサマリーバージョン

📊 Market Summary [2025/01/15 14:00]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【US】S&P 500: 5,123.45 (+0.45%)
【JP】Nikkei 225: 38,456.78 (-0.23%)
【FX】USD/JPY: 149.85 (↑0.15)
【VIX】16.2 (Normal range)

⚡ Key Events
- Japan GDP Flash
- US Employment Report

📈 Environment: Risk-On Continues

詳細分析バージョン

エグゼクティブサマリーから始め、その後各セクションを詳細に分析します。 主な明確化事項:

1. 現在の市場フェーズ (強気/弱気/中立)
2. 短期的な方向性 (1〜5日の見通し)
3. 監視すべきリスクイベント
4. 推奨されるポジション調整

重要な考慮事項

タイムゾーンの認識

• すべての主要市場のタイムゾーンを考慮する
• 米国市場: 夕方から早朝 (アジア時間)
• 欧州市場: 午後から夕方 (アジア時間)
• アジア市場: 午前から午後 (現地時間)

経済カレンダーの優先度

重要度別に分類します:

• ⭐⭐⭐ 最重要 (FOMC、NFP、CPI など)
• ⭐⭐ 重要 (GDP、小売売上高など)
• ⭐ 参考レベル

データソースの優先度

1. 公式発表 (中央銀行、政府統計)
2. 主要金融メディア (Bloomberg、Reuters)
3. ブローカーレポート
4. アナリストのコンセンサス予想

トラブルシューティング

データ収集の注意点

• 市場の休場日 (休場カレンダー) を確認する
• 夏時間の切り替えに注意する
• 速報値と確定値を区別する

市場のボラティリティへの対応

1. まず事実を整理する
2. 過去の類似イベントを参照する
3. 複数の情報源で検証する
4. 客観的な分析を維持する

カスタマイズオプション

ユーザーの投資スタイルに応じて調整します:

• デイトレーダー: イントラデイチャート、注文フロー重視
• スイングトレーダー: 日足・週足のテクニカル重視
• 長期投資家: ファンダメンタルズ、マクロ経済重視
• FX トレーダー: 通貨相関、金利差
• オプショントレーダー: ボラティリティ分析、ギリシャ指標の監視

リソース

• references/indicators.md - 主要な市場指標と解釈ガイド
• references/analysis_patterns.md - リスクオン/リスクオフの判断基準と市場間の相関
• scripts/market_utils.py - レポートのフォーマットと市場状況のためのユーティリティ関数