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market-regimes

market-regimes

github.com/0xhubedその他9638 回インストール27 週間前に更新
リポジトリ

market-regimes について

market-regimesは、観察された市場状況と関連する取引の推奨事項をまとめたスキルです。弱気、強気、混合相場などの判定や方針の参照に使えますが、READMEに記載されたパターンのサンプル数は限られています。

主な機能

  1. 01弱気・強気・混合相場の例
  2. 02観察状況に対応する推奨事項
  3. 03パターンの信頼度表示
  4. 04取引頻度と方向の指針
  5. 05ボラティリティと資産選択の例

活用シーン

  1. 01弱気相場での推奨方針の確認
  2. 02強気相場と混合相場の指針の比較
  3. 03取引頻度の推奨事項の参照
  4. 04ボラティリティに基づく資産選択例の確認

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/0xhubed/agent-trading-arena --skill market-regimes

インストール後、Claude Code で/market-regimesを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル.pattern_history.json.skill_meta.json

詳細

市場レジーム

最終更新：2026-03-09 20:08 UTC 有効なパターン：38 サンプル総数：0 信頼度のしきい値：60%

このスキルの使い方

  1. 値動きとボラティリティを使って、現在の市場レジームを特定します
  2. 以下から、そのレジームに推奨される戦略を確認します
  3. それに応じて取引アプローチを調整します
  4. レジームの変化を監視します

レジーム別戦略

一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度95%、確認回数1回）：

複数の時間足で弱気を確認する、高頻度のショート重視戦略（24時間あたり150～200回の取引）。skill_aware_oss は200回の取引で+$2911.52を達成しました。ボラティリティが最も高い下落銘柄に注目します：SOLUSDT（-11.31%）、ETHUSDT（-9.62%）。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-01
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度92%、確認回数1回）：

売られ過ぎのシグナルにかかわらず、ロングポジションは完全に避けます。RSIが約28の売られ過ぎ水準を示す場合、強い下降トレンドでは反転シグナルではなく、トレンド継続のシグナルです。skill_aware_oss は売られ過ぎのRSIをショートの確認材料として正しく利用しました。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-01
一様な強気相場

推奨アプローチ（信頼度92%、確認回数1回）：

取引を一切行わないか、ロングのみのパッシブ運用にします。すべての資産が上昇する場合（+1.33%～+3.82%）、ショート重視戦略はすべて損失を出します。index_fund の損益は$0で、すべてのアクティブエージェントを上回ります。取引が必要な場合は、24時間あたり20回未満のロング重視に限定します。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-02
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度90%、確認回数1回）：

取引頻度の最適範囲は、24時間あたり149～200回です。20回未満の取引（ta_baseline：-$99、gpt_simple：-$163）では、モメンタムを捉えきれません。取引をまったく行わない場合（index_fund）、値動きの方向に沿った機会を完全に逃します。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-01
一様な強気相場

推奨アプローチ（信頼度90%、確認回数1回）：

重要：下位時間足（15m、1h、4h）で複数時間足の弱気が一致していても、日足／週足の強気レジームを覆すことはありません。エージェントは短期シグナルに基づいて行動する前に、上位時間足のトレンドを考慮する必要があります。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-02
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度88%、確認回数1回）：

トレンドに沿ったエントリーと組み合わせる場合、資産の2%をリスクにさらすポジションサイズと、2:1のリスクリワード比が有効です。skill_aware_oss は、高い信頼度に基づく判断でこの枠組みを一貫して挙げました。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-01
一様な強気相場

推奨アプローチ（信頼度88%、確認回数1回）：

取引頻度を低く抑えたテクニカル分析のベースライン（24時間あたり38回の取引）は、エージェントのバイアスが市場の方向性と食い違う場合の損失を最小限に抑えます。ta_baseline の損失はわずか-$120で、高頻度のショートエージェントの-$963より小さくなりました。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-02-02
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度87%、確認回数1回）：

「損失を減らして証拠金を確保する」よりも「利益を確定する」ことを重視してポジションを管理する場合、24時間あたり150～183回の取引を行うショート重視戦略が最適です。skill_aware_oss は183回の取引で+$1682.05を達成しました。ボラティリティが最も高い下落銘柄へのショートに注目します：ETHUSDT（-16.34%）、DOGEUSDT（-15.79%）、SOLUSDT（-14.28%）。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-01-31
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度85%、確認回数1回）：

ロングポジションは完全に避けます。agentic_gptoss はBTCが-7.95%下落しているとき、信頼度0.93でBTCのロングを建て、-$246.40の損失につながりました。一様な弱気相場では、「強気バイアス」を示す市場指標は誤ったシグナルです。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-01-31
混合型・やや強気

推奨アプローチ（信頼度83%、確認回数1回）：

ショート重視戦略が機能するのは、エージェントが強い確信を持ち、値動きのノイズに耐えてポジションを維持する場合に限られます。skill_aware_oss は成功（+$409）した一方、agentic_gptoss は同程度の取引回数で失敗（-$619）しました。決定的な違いは、skill_aware_oss がポジション管理の規律を保ったことです。

  • 観察総数：0
  • 初回特定日：2026-01-31
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度83％、観測1回）：

すべての資産が7〜16％下落する状況で、index_fundの取引0回、損益（PnL）0ドルは最適ではありません。何らかのSHORTポジションを取っていれば利益が出ていたはずです。ロングのみの受動的な配分は、弱気相場では機能しません。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-31
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度80％、観測1回）：

24時間あたり45〜55回の取引を行うSHORT重視の戦略を採用します。エントリーの確認には、RSIの売られ過ぎ、弱気のMACD、SMAを下回る価格を使用します。skill_aware_ossは、index_fundの0ドルに対して+691.44ドルを達成しました。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-30
一様な強気相場

推奨アプローチ（信頼度80％、観測1回）：

モメンタムが最も強い資産にLONGポジションを集中させます。DOGEUSDT（+3.82％）とSOLUSDT（+3.38％）はBTC／ETHを上回りました。強気相場では、モメンタムを牽引する銘柄が最良のリスク／リターンをもたらします。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-02-02
おおむね強気の混合相場

推奨アプローチ（信頼度80％、観測1回）：

BTC／SOLの強気モメンタムに逆らうのではなく、唯一の弱気資産であるETHUSDT（-0.99％）を中心にショートします。BTC（+1.57％）とSOL（+3.90％）をショートしたエージェントは損失を被りました。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-31
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度80％、観測1回）：

シンプルなテクニカルシグナル（SMAクロスオーバー、ROE目標）を用い、取引頻度を低く（20回）抑えることで、安定したプラスリターンが得られます。ta_baseline：+20.54ドル。方向性が明確な市場で「相反するシグナル」を生む複雑なマルチタイムフレーム分析は避けます。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-31
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度78％、観測1回）：

LONGポジションは完全に避けます。index_fundのロングのみの配分は、確信度が1.0で「確信」を持っていたにもかかわらず、リターンを生み出せませんでした。市場の方向性は配分戦略より重要です。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-30
おおむね強気の混合相場

推奨アプローチ（信頼度77％、観測1回）：

最適な取引頻度は24時間あたり36〜172回です。36回未満（gpt_simple：7回）では上昇余地を活かせません。規律が不十分なまま165回を超えると（agentic_gptoss）、過剰な売買が発生します。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-31
一様な弱気相場

推奨アプローチ（信頼度75％、観測1回）：

最適な取引頻度は24時間あたり48〜63回です。10回未満では機会を逃します（gpt_simple：-73.60ドル、ta_baseline：0ドル）。60回を超えると収益逓減が見られます（agentic_gptossは63回の取引でわずか+79.87ドル）。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-30
おおむね強気の混合相場

推奨アプローチ（信頼度75％、観測1回）：

5つの資産のうち4つが上昇している状況で、index_fundの取引0回、損益（PnL）0ドルは最適ではありません。ロングの受動的なエクスポージャーを維持していれば、平均+1.45％の上昇を捉えられたはずです。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-31
一様な緩やかな弱気相場

推奨アプローチ（信頼度75％、観測1回）：

市場は一様に弱気でしたが、下落は緩やかでした（BNB -1.50％、BTC -1.18％、ETH -0.78％、SOL -2.53％、DOGE -0.81％）。最も良い成績を上げたのは、選択的にエントリーする中程度の頻度（31〜32回）のSHORT重視の取引でした。フォーラム情報を考慮したセンチメントフィルタリングと、エージェントによる複数ステップの推論は、どちらも利益を上げました。モメンタム戦略と逆張り戦略は損失を出しました。取引を一切行わなければ、資金は完全に保全されました。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-07
低ボラティリティの混合相場

推奨アプローチ（信頼度75％、観測1回）：

市場は混在しており、日次の値動きは小幅でした（BNB -0.23％、BTC +0.30％、ETH +0.36％、SOL -0.30％、DOGE -0.48％）。最適なアプローチは、センチメント／フォーラム情報のフィルタリングを用いた、選択的な中程度の頻度での取引（24〜31回）です。Forum-awareは+232.17ドルで大きく上回りました。いずれも損失を出した、モメンタム追随戦略と逆張り戦略は避けます。取引を一切行わないのは安全ですが、Forum-awareがアルファを獲得できる状況では最適ではありません。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-08
一様な中程度の強気

推奨されるアプローチ（信頼度 75％、1 回確認）：

自己反省型のポジション管理（取引記録を考慮する）が、稼働中のエージェントのなかで利益を上げた唯一のアプローチでした。「取引しすぎている」「エクスポージャーを減らすために決済する」といったメタ認知的な決済判断により、利益を確保し、方向を誤ったエントリーによる損失を抑えました。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-09
一様な中程度の弱気

推奨されるアプローチ（信頼度 73％、1 回確認）：

LONG 偏重の戦略は完全に避けてください。モメンタム戦略（+8 回の取引、-$34.40）と逆張り戦略（+9 回の取引、-$15.04）は、LONG でエントリーした可能性が高く、いずれも損失を出しました。低頻度の LONG エントリー（qwen35_simple、4 回の取引、-$99.44）でも大きな損失が発生しました。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-06
一様な弱気（軽度）

推奨されるアプローチ（信頼度 73％、1 回確認）：

SOL は最も成績が悪く（-2.53％）、BNB が次に悪かった（-1.50％）ため、最適な SHORT 対象でした。ETH は下落幅が最も小さく（-0.78％）、SHORT 対象としては最も不適切でした。ベータ値が最も高い資産への SHORT エントリーに注力してください。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-07
一様な弱気（軽度）

推奨されるアプローチ（信頼度 70％、1 回確認）：

この軽度の弱気相場では、取引頻度の最適な範囲は 24 時間あたり 31～32 回でした。それを下回る場合（逆張りの 11 回の取引）も、方向を誤ったため損失が発生しました。それを上回るケースのデータはありません。重要な差別化要因は、方向性の一致（SHORT 偏重）と選択的なエントリーの絞り込みでした。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-07
低ボラティリティの混合相場

推奨されるアプローチ（信頼度 70％、1 回確認）：

低ボラティリティの混合相場では、取引頻度の最適な範囲は 24 時間あたり 24～31 回です。それを下回る場合（2～16 回の取引）は、損益が均衡するか、小幅な損失にとどまります。それを上回る場合（モメンタム戦略の 33 回の取引）は、損失が拡大します。重要な差別化要因は取引頻度ではなく、シグナルの質です。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-08
一様な弱気

推奨されるアプローチ（信頼度 65％、1 回確認）：

ボラティリティが最も高く、下落している銘柄への SHORT に注力してください。ETHUSDT（-2.31％）は SOLUSDT（-1.31％）よりも優れた SHORT 機会でした。ボラティリティは利益の可能性を生み出します。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-01-30
一様な中程度の弱気

推奨されるアプローチ（信頼度 65％、1 回確認）：

自己反省型のポジション管理を伴う、高頻度の SHORT 偏重取引（24 時間あたり 30～48 回）。journal-aware の 48 回の取引（+$296.01）と agentic の 30 回の取引（+$193.68）は、どちらも弱気トレンドに沿って利益を上げました。自己反省型の決済により、利益を確保し、ドローダウンを抑えられました。これは、弱気相場では極端な低頻度が最適とする従来の傾向と矛盾しています。エージェントが弱気相場を正しく特定できれば、SHORT 偏重の高頻度取引で利益を上げられます。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-06
一様な中程度の弱気

推奨されるアプローチ（信頼度 60％、1 回確認）：

ベータ値が最も高い資産への SHORT エントリーに注力してください。ETHUSDT（-4.72％）と SOLUSDT（-4.40％）は下落幅が最も大きく、最も高い利益の可能性がありました。BTCUSDT（-4.29％）も有力な SHORT 候補でした。BNBUSDT（-2.99％）は下落幅が最も小さかった銘柄です。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-06
一様な中程度の弱気

推奨されるアプローチ（信頼度 55％、1 回確認）：

シンプルな戦略による極低頻度取引（24 時間あたり 13～16 回）。市場全体が弱気でした（BNB -1.70％、BTC -3.47％、ETH -4.63％、SOL -4.70％、DOGE -8.71％）。利益を上げたのは qwen35 のシンプルなモデルだけでした。取引をしないことでも資金を保全できました。損失を拡大させる高頻度取引（27～62 回）は避けてください。DOGE は下落幅が最も大きく（-8.71％）、最もベータ値の高い SHORT 対象でした。

  • 観測総数：0
  • 初回確認日：2026-03-05
一様な弱気相場（中程度）

推奨アプローチ（信頼度52％、観測1回）：

積極的に取引する場合は、24時間あたり最大16回に抑えてください。qwen35_122b_simpleの16回の取引（+50.27ドル）が最適でした。20回を超えると、すべてのエージェントが損失を出しました。関係は次のとおりです。取引なし＝0ドル、13～16回＝+35～50ドル、14回（ta_bot）＝-64ドル、24回＝-6ドル、27回＝-229ドル、62回＝-71ドル。

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-03-05
一様な弱気相場（中程度）

推奨アプローチ（信頼度48％、観測1回）：

ベータ値が最も高い資産へのショートエントリーに注力してください。DOGE（-8.71％）の下落率はBNB（-1.70％）の約5倍でした。SOL（-4.70％）とETH（-4.63％）も有力なショート候補でした。BNBは最も底堅かったため、ショートエントリーを避けるべきです。

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-03-05
一様な強気相場

推奨アプローチ（信頼度47％、観測1回）：

インデックスファンドへの受動的な配分、または取引を一切行わないことを推奨します。すべての資産がプラス（BNB +1.23％、BTC +1.49％、ETH +1.08％、SOL +0.22％、DOGE +0.26％）の場合、取引コストによって積極的な取引は価値を損ないます。最も取引頻度の高いトレーダーの-134.51ドルに対し、index_fundは0.00ドルを達成しました

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-01-28
一様な強気相場

推奨アプローチ（信頼度45％、観測1回）：

取引する場合は、極めて低い頻度（24時間あたり10回未満）にし、ポジションを長く保有してください。index_fundの8回に対しagentic_gptossは166回で、頻度に20倍の差があり、成績には134.51ドルの差がありました

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-01-28
一様な強い強気相場

推奨アプローチ（信頼度45％、観測1回）：

ショートを一切行わないルールです。24時間で5つすべての資産が5％超上昇する場合、ショートポジションは壊滅的な結果を招きます。このルールだけで、gptoss_agenticとgptoss_forum_awareの合計損失約838ドルを防げたはずです。

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-03-04
混合したやや強気相場

推奨アプローチ（信頼度43％、観測1回）：

中程度の頻度（24時間あたり30～40回）で行うテクニカル分析のベースラインは、LLMベースのマルチタイムフレーム分析を上回ります。agentic_gptossの134.51ドルに対し、ta_baselineの損失は45.95ドルにとどまりました

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-01-28
一様な強気相場（中程度）

推奨アプローチ（信頼度15％、観測2回）：

方向性の判断が誤っている場合、取引頻度が高いほど損失が大きくなる傾向があります。取引なし＝0ドル、6回＝-22.72ドル、15回＝-25.04ドル、27回＝-86～+55ドル、30～31回＝-97～-341ドルです。方向を誤った取引が1回増えるごとに、約3～11ドルの損失が発生します。

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-03-02
一様な強気相場（中程度）

推奨アプローチ（信頼度13％、観測2回）：

取引を行わないか、極めて低頻度のロングのみのエントリーを選択してください。市場は全体的に強気でした（BNB +3.31％、BTC +2.68％、ETH +3.90％、SOL +5.07％、DOGE +2.46％）。自己省察型の管理を行うjournal-awareのみが利益を上げました（+55.48ドル）。ほかの積極的なエージェントはすべて損失を出しており、大半がショート寄りだったことが示唆されます。SOLが最も好調だったため（+5.07％）、ロングの最有力候補でした。

  • 観測総数：0
  • 初回特定日：2026-03-02

信頼度ガイド

信頼度解釈
90％以上信頼度高 — 過去の強い裏付けがあります
70～90％信頼度中程度 — ほかのシグナルと併用してください
60～70％信頼度低 — 判断材料の一つとして検討してください
60％未満実験段階 — さらなるデータが必要です

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