moexalgo-market-data

MOEXAlgo マーケットデータ

概要

ユーザーが市場データに moexalgo Python パッケージ、pandas 形式の DataFrame、または Market／Ticker ヘルパーを使いたい場合に、このスキルを使用します。

クイックスタート

python -m pip install "moexalgo[dataframe]" python-dotenv

import os
from dotenv import load_dotenv
from moexalgo import session, Market, Ticker

load_dotenv()
session.TOKEN = os.environ["APIKEY"]

eq = Market("EQ")
tickers = eq.tickers("ticker", "shortname", "minstep")
quotes = eq.marketdata("ticker", "last", "bid", "offer", "updatetime")

sber = Ticker("SBER")
info = sber.info("ticker", "title", "market", "engine", "decimals")
candles = sber.candles(start="2025-01-01", end="2025-01-31", period="1h")
trades = sber.trades(latest=True)
book = sber.orderbook()

基本的なワークフロー

1. DataFrame 出力と .env の読み込みのために、moexalgo[dataframe] と python-dotenv をインストールします。
2. .env に APIKEY を保存し、load_dotenv() を呼び出してから、プランの利用権限に応じたアクセスのために os.environ["APIKEY"] から session.TOKEN を設定します。無料トークンの Стартовый / Starter アクセスでは、15 分遅延のローソク足と取引データを利用できます。Promo では、オンラインの注文板、ローソク足、取引データを利用できます。
3. 市場全体の行には Market("EQ"|"FO"|"FX") を、単一銘柄には Ticker("SBER") を使用します。
4. メタデータと相場データは分けて扱います。tickers(...) は ISS の securities ブロックを読み込み、marketdata(...) は ISS の marketdata ブロックを読み込みます。
5. DataFrame をコンパクトにするには明示的にフィールド名を指定します。すべての securities フィールドには tickers("*") を、すべての marketdata フィールドには marketdata("*") を使用します。
6. メタデータでデフォルト以外のボードが必要と確認できた場合に限り、board=... を指定します。

参考資料

シグネチャ、別名、securities と marketdata のフィールド、ローソク足の期間、ボードに関する注意事項、ページネーション、DataFrame の例については、references/market-data.md を参照してください。

対象範囲

REST URL の直接指定、curl、ISS のページネーションの仕組み、または Python 以外での連携については、直接 ISS/API を扱うスキルを使用してください。