moexalgo-supercandles

MOEXAlgo SuperCandles

概要

ユーザーが moexalgo Python パッケージを使った SuperCandles の利用や DataFrame 分析を希望する場合に、このスキルを使用します。

アクセスに関する注意：Promo には SuperCandles が含まれます。Стартовый / Starter の無料トークンでの利用は T - 1 day に予定されています。利用を案内する前に、現在のアクセス状況を確認してください。

クイックスタート

python -m pip install "moexalgo[dataframe]" python-dotenv

import os
from dotenv import load_dotenv
from moexalgo import session, Market, Ticker

load_dotenv()
session.TOKEN = os.environ["APIKEY"]

eq = Market("EQ")
trades_all = eq.tradestats(date="2025-01-10")
orders_all = eq.orderstats(date="2025-01-10")
book_latest = eq.obstats(date="2025-01-10", latest=True)

sber = Ticker("SBER")
trades = sber.tradestats(start="2025-01-01", end="2025-01-31")
orders = sber.orderstats(start="2025-01-01", end="2025-01-31")
book = sber.obstats(start="2025-01-01", end="2025-01-31")

基本的なワークフロー

1. 日付を指定してすべての銘柄を取得するには、Market("EQ"|"FO"|"FX") を使用します。
2. 1つの銘柄を start と end の期間で取得するには、Ticker(...) を使用します。
3. ユーザーが必要とする指標に応じて、tradestats、orderstats、obstats のいずれかを選択します。
4. ユーザーが求める出力に合わせて、pandas のグループ化、ピボット、比率の算出、またはプロットで分析します。
5. ページネーションに対応している場合は、ライブラリの offset を使用します。ライブラリのメソッドに REST の start を直接渡さないでください。
6. DataFrame をデフォルトで使用します。ユーザーから辞書イテレーターを明示的に求められた場合に限り、native=True に言及してください。

参考資料

メソッドのシグネチャ、フィールド、解釈に関する注意点、DataFrame 分析の例については、references/supercandles.md を参照してください。

範囲

生のエンドポイント URL、curl、JSON/CSV、または Python を使わない回答については、SuperCandles の直接利用スキルを使用してください。