mcpField
M
MonteCarlo

MonteCarlo

github.com/aojdevstudioデータ・データベース33043 回インストール6 日前に更新
リポジトリ

MonteCarlo について

Finance Guru の配当収入・マージン戦略を対象とする、ポートフォリオの結果とリスクを評価するためのモンテカルロ・シミュレーションワークフローです。10,000 の市場シナリオを実行し、買付チケットを反映できます。

主な機能

  1. 0110,000 の市場シナリオを実行
  2. 02配当収入とポートフォリオ結果を予測
  3. 03マージンの安全性と追証リスクを評価
  4. 04買付チケットで初期ポジションを調整
  5. 05JSON、CSV、Excel 形式で出力

活用シーン

  1. 01年間配当目標の達成確率を推定
  2. 02追証リスクをストレステスト
  3. 03買付チケットの有無で結果を比較

インストール

コマンドをコピーしてターミナルで実行します。

$npx skills add https://github.com/aojdevstudio/finance-guru --skill montecarlo

インストール後、Claude Code で/montecarloを入力して読み込まれたか確認します。

同梱ファイル

SKILL.md と一緒にインストールされる参考資料やスクリプト。

PortfolioParser.md
tools/
.gitkeep
workflows/
IncorporateBuyTicket.md
RunSimulation.md

詳細

MonteCarlo

Finance Guru の4層配当収入＋マージン生活戦略向けモンテカルロシミュレーションエンジンです。10,000件の市場シナリオを実行し、28か月間の収入確率、マージンの安全性、ポートフォリオの結果を予測します。

ワークフローのルーティング

ワークフロートリガーファイル
RunSimulation「モンテカルロを実行」、「ポートフォリオをシミュレーション」、「ストレステスト」workflows/RunSimulation.md
IncorporateBuyTicket「買い付けチケットを含める」、「シミュレーションにチケットを追加」workflows/IncorporateBuyTicket.md

使用例

例1：標準的なモンテカルロシミュレーションを実行する

User: "Run the monte carlo simulation with current portfolio"
-> Invokes RunSimulation workflow
-> Auto-detects portfolio values from notebooks/updates/Portfolio_Positions_*.csv
-> Runs 10,000 scenarios with v3.0 4-layer model
-> Outputs JSON summary + full CSV + Excel to fin-guru-private/fin-guru/analysis/

例2：買い付けチケットをシミュレーションに組み込む

User: "Run monte carlo with my new buy ticket from 12-31"
-> Invokes IncorporateBuyTicket workflow
-> Reads buy ticket from fin-guru-private/fin-guru/tickets/buy-ticket-2025-12-31-*.md
-> Parses YAML frontmatter + Execution Summary table from the canonical ticket format
-> Adjusts starting portfolio values based on ticket allocations
-> Runs simulation with updated positions

例3：マージンの安全性をストレステストする

User: "What's my margin call probability?"
-> Invokes RunSimulation workflow
-> Focuses on margin_call_rate and margin_ratio metrics
-> Reports 5th percentile (worst case) margin ratio

算出される主な指標

成功指標
  • P（収入100,000ドル） - 年間配当収入が100,000ドルに達する確率
  • P（収入75,000ドル） - 年間配当収入が75,000ドルに達する確率
  • P（収入50,000ドル） - 年間配当収入が50,000ドルに達する確率
  • マージンコール率 - マージンコール（比率が3:1未満）を引き起こすシナリオの割合
  • バックストップ利用率 - 事業収入の注入が必要となるシナリオの割合
ポートフォリオ指標
  • ポートフォリオ総額 - 28か月目の中央値、P5、P95
  • レイヤー1（成長） - PLTR、TSLA、VOO など（新規投資なし）
  • レイヤー2（収入） - 配当ファンド（毎月11,517ドルを投資）
  • レイヤー3（ヘッジ） - SQQQ（毎月800ドルを投資）
  • GOOGLのポジション - 段階的な買い増し（毎月1,000ドルを投資）
リスク指標
  • マージン比率 - ポートフォリオ ÷ マージン債務（3:1超を維持する必要があります）
  • 最大ドローダウン - ピークから底値までの最大下落幅
  • 損益分岐のタイミング - 配当金がマージンの引き出し額を補う時期

出力ファイル

すべての出力は fin-guru-private/fin-guru/analysis/ に保存されます：

  • monte-carlo-v3-{date}.json - 要約統計
  • monte-carlo-v3-full-results-{date}.csv - 10,000件すべてのシナリオ
  • monte-carlo-v3-analysis-{date}.xlsx - グラフ付きExcelブック

設定

シミュレーションのパラメーターは fin-guru-private/strategies/dividend_margin_monte_carlo.py で設定します：

  • 開始時のポートフォリオ評価額（自動検出または手動設定）
  • 毎月の投資額
  • バケットの配分と利回り
  • マージンスケジュール
  • 市場レジームの確率

モデルバージョン

v3.0（2026年1月）- 4層ポートフォリオ全体：

  • レイヤー1：成長ポートフォリオ（市場リターンのみ、新規投資なし）
  • レイヤー2：収入ポートフォリオ（5バケットの配当配分）
  • レイヤー3：ヘッジ（危機対策のSQQQ）
  • GOOGL：段階的な買い増しポジション（レイヤー2から振り替え）

適用済みの修正：

  • すべてのポジションに0ドルの下限を設定（株価はマイナスにならないため）
  • ポートフォリオ全体のマージン比率（すべてのレイヤーをFidelityのマージン計算に含める）
  • Fidelity CSVに基づく正確な開始時評価額

コメント

Markdown 対応