multi-timeframe-analysis

マルチタイムフレーム分析

上位の時間足で方向を定め、下位の時間足でエントリーを絞り込みます。非常に強い根拠がない限り、上位の時間足のトレンドに逆らって取引してはいけません。

3画面手法

画面	時間足	目的	注目する点
画面1	週足	トレンドの方向性	主要トレンド、主要なサポート／レジスタンス、200週移動平均線
画面2	日足	セットアップ	パターン形成、インジケーターのシグナル、エントリーゾーン
画面3	4H / 1H	エントリーのタイミング	正確なエントリー価格、タイトなストップの設定

使用方法：

1. 週足で方向を決めます — 週足トレンドの方向に沿った取引のみ行います
2. 日足でセットアップを見極めます — 上昇トレンドではサポートまでの押し目、下降トレンドではレジスタンスまでの戻りを確認します
3. 時間足／4Hでエントリーのタイミングを計ります — 下位の時間足で、自分の方向への反転が確認されるのを待ちます

前提条件

依存関係は不要です。このフレームワークは、あらゆる時間足のデータに適用できます。Groww MCP（複数インターバルのローソク足）または yfinance（pip install yfinance）を使うと、週足／月足の履歴を利用できます。

マルチTFデータの取得

データツールが利用できる場合：

Weekly:  fetch_historical_candle_data with interval=1w
Daily:   fetch_historical_candle_data with interval=1d
Hourly:  fetch_historical_candle_data with interval=1h (limited to ~30 days)

yfinance で週足のインジケーターを取得する場合：yf.download("SYMBOL.NS", period="2y", interval="1wk")

画面1：週足分析

週足チャートで次の点を確認します。

• トレンド：高値と安値の切り上げ（上昇）または切り下げ（下降）が続いていますか？
• 移動平均線との位置関係：20週および50週のSMAに対する価格の位置
• RSI(14)週足：50超は強気バイアス、50未満は弱気バイアスです
• 主要なサポート／レジスタンス：週足で複数回反応している水平レベル
• 出来高のトレンド：トレンドの方向に増加していれば健全です

週足の判定： 強気／弱気／中立 — これを取引バイアスにします。

画面2：日足分析

週足のバイアスを確認したうえで：

• バイアスに沿ったセットアップを探します：上昇トレンドでは押し目買い、下降トレンドでは戻り売り
• パターンを特定します：フラッグ、ウェッジ、ダブルボトム／トップ、ブレイクアウト
• インジケーターのシグナルを確認します：日足のRSI、MACD、ボリンジャーバンド
• 出来高を確認します：セットアップの裏付けになります（押し目で出来高が減少していれば健全です）

日足の判定： セットアップあり／セットアップなし／逆トレンドのセットアップ（リスクあり）

画面3：エントリー時間足（4H / 1H）

週足のバイアスと日足のセットアップが一致したら：

• 下位の時間足で確認できるまで待ちます：ローソク足の反転パターン、RSIの反発、またはMACDのクロス
• エントリーします：確認シグナルのタイミングでエントリーします
• ストップを設定します：下位の時間足の値動きの構造を基準にします（タイトなほどリスクリワード比が向上します）
• 目標を設定します：日足／週足のレベルを基準にします

コンフルエンス・スコア

各条件との一致につき1ポイントを加算します。これにより、セットアップの質を正直に評価できます。

要因	ポイント
週足のトレンドが取引方向と一致	+1
日足に有効なセットアップパターンがある	+1
日足のRSIが裏付けている	+1
日足のMACDが裏付けている	+1
主要なサポート／レジスタンスが明確なストップまたは目標になる	+1
出来高が値動きを裏付けている	+1

スコア	対応
5-6	強いセットアップ — ポジションサイズを通常どおりにする
4	良好なセットアップ — ポジションサイズを通常どおりにする
3	判断が難しい — ポジションサイズを半分にする
2	弱い — 見送るか、ペーパートレードのみにする
0-1	セットアップなし — 取引しない

よくある間違い

• 反転を期待して週足のトレンドに逆らって取引する — ほとんどの場合、週足のトレンドが優勢です
• 単一の時間足しか使わない — 背景を見落とし、タイミングの悪いエントリーにつながります
• 時間足の一致を無理に求める — 時間足の方向が一致しない場合の答えは「取引しない」であり、「それでも取引する」ではありません