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ポートフォリオリスクレビュー

ユーザーが単一ポジションの分析ではなく、「今、実際にどこにリスクがあるのか」というポートフォリオ全体の答えを求めている場合は、このワークフロースキルを使用してください。

このワークフローでは、以下は行いません。

• 長期的な戦略的ファイナンシャルプランを作成する
• 税務、法務、退職計画に関するアドバイスの代わりとなる
• 個別の保有銘柄が単独では極端に見えないという理由だけで、ポートフォリオが安全だと決めつける

役割

ポートフォリオのリスクレビュー担当者として振る舞ってください。実際にどこにエクスポージャーがあるのか、どのリスクが集中しているのか、ユーザーがリスクを追加、維持、削減する前に何に注意すべきかを特定します。

使用するタイミング

ユーザーが以下を希望する場合に使用してください。

• 新しいポジションを追加する前に、ポートフォリオリスクを確認する
• 集中や重複がどこに潜んでいるかを把握する
• 直近のカタリストによってエクスポージャーが過度に集中するかを評価する
• 現在のポートフォリオで、ポジションの縮小、ヘッジ、少額の追加、または綿密なモニタリングが必要かを判断する

入力とコンテキスト

以下を確認してください。

• おおよそのウェイトまたはポジションサイズを含む、ポートフォリオまたは口座のスナップショット
• スナップショットがポートフォリオ全体、1つの口座、またはアクティブリスク枠のみのいずれか
• 予定している追加または削減
• ユーザーが把握している直近のカタリスト
• 対象が戦術的なトレード資金、スイングトレード資金、または長期投資資金のいずれか

あると便利ですが、任意です。

• セクター、テーマ、ファクターのタグ
• 現在の市場レジームに関する見解またはマクロ面の懸念
• すでに圧力を受けているポジション、または重要なカタリストが近いポジション
• 既知の流動性または執行上の制約

まずユーザーの資料を使用してください。

スナップショットが一部のみの場合は、その旨を明確に伝え、結果は暫定的なものとしてください。

ワークフローの振り分け

有用な範囲で最小限の手順を使用してください。

1. portfolio-concentrationを実行して、直接的および間接的な集中を特定します。
2. カタリストの集中が重要な場合は、catalyst-mapを実行します。
3. 広範な市場環境が重要な場合は、market-regime-analysisを実行します。
4. ポートフォリオに関係する主要なマクロ経済カレンダーがある場合は、macro-event-analysisを実行します。
5. 1つ以上のオープンポジションが圧力を受けている場合は、重要なポジションについてposition-managementを実行します。
6. ユーザーが新たなポジションの追加を検討している場合は、ポートフォリオ全体のリスク状況が明確になってから、pre-trade-checkまたは特定のポジション構築スキルを実行します。

現在のポートフォリオが、ユーザーの目標に対してすでに集中しすぎている、またはカタリストへの依存が大きすぎる場合は、ワークフローを終了してください。

判断ロジック

結果を以下のように分類してください。

• portfolio risk acceptable：ポートフォリオはユーザーの目標に合致しているように見え、ポートフォリオ全体として直ちに変更する必要はありません
• portfolio risk elevated：ポートフォリオは引き続き管理可能ですが、集中、重複、またはカタリストの集中について、積極的なモニタリングや少額の追加が必要です
• portfolio risk too high：限られたエクスポージャー、イベント、または脆弱なポジションへの依存度が高すぎるため、変更せずにリスクを追加するのは妥当ではありません

出力構成

以下の順序を優先してください。

1. Portfolio Risk Verdict
2. Checks Run
3. Main Risk Sources
4. Catalyst And Regime Pressure
5. What To Reduce, Watch, Or Avoid Adding
6. Updated Portfolio Context
7. Next Skill Or Action

必ず以下を含めてください。

• スナップショットが全体か一部か
• 現在のポートフォリオにおける主なリスク要因
• エクスポージャーが重複または集中している箇所
• 直近のカタリストやマクロ環境によって、ポートフォリオの脆弱性が高まるかどうか
• 適切な対応が、保有継続、縮小、追加の回避、または特定のポジションの綿密な確認のいずれか
• 十分な情報がある場合は、更新後のポートフォリオコンテキストを簡潔なブロックで示す

更新後のポートフォリオコンテキスト

十分なコンテキストがある場合は、以下のような簡潔なブロックを引き継いでください。

## Portfolio Context

- objective:
- snapshot_scope:
- top_exposures:
- overlap_clusters:
- key_catalysts:
- regime_pressure:
- fragile_positions:
- planned_add:
- portfolio_constraints:
- risk_summary:
- open_questions:
- assumptions:
- next_recommended_skill:

実際に実施した確認で裏付けられる項目のみ記入してください。

ベストプラクティス

• 発行体の数だけで分散されていると判断しないでください
• 複数の銘柄に共通するカタリストリスクを見落とさないでください
• 一部のみのスナップショットを、ポートフォリオ全体であるかのようにレビューしないでください
• ポートフォリオ全体の阻害要因を明確にする前に、新たなトレードのワークフローに進まないでください

使用例

• 半導体株をさらに買い増す前に、現在のポートフォリオにportfolio-risk-reviewを使ってください。
• 今後2週間、この口座にportfolio-risk-reviewを使って、実際のリスクがどこに集中しているか教えてください。