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ポジションサイジング

ポジションサイジングは、トレードで生き残るための方法です。目標は、トレードごとに資金の一定割合を小さくリスクにさらし、1回の損失で口座が壊滅しないようにすることです。

前提条件

依存関係は必要ありません。手動で指定した価格で動作します。Groww MCP（ライブ価格、ATR、ポートフォリオ）または yfinance（pip install yfinance）を使うと、機能を強化できます。

必要なデータ

1. 口座サイズ：取引資金の総額（不明な場合はユーザーに尋ねます）
2. 現在価格：Groww の get_quotes_and_depth、またはユーザーが指定した値
3. ATR(14)：Groww の get_historical_technical_indicators、またはローソク足データから計算
4. 既存のポジション：集中度の確認に使う get_equity_portfolio_holdings（任意）

方法 1：固定比率（デフォルト）

まず検討すべき方法です。シンプルで堅牢で、誰にでも使えます。

Risk per trade = Account size × Risk%
Shares = Risk per trade ÷ (Entry price - Stop-loss price)
Capital required = Shares × Entry price

リスク率の目安：

状況	リスク率
通常（レバレッジなし）	1-2%
2倍のレバレッジ使用時	0.5-1%
3-4倍のレバレッジ使用時	0.25-0.5%
確信度の高いトレード	最大3%（まれ）
新規／不確実なセットアップ	0.5%

例

Account: Rs.10,00,000
Risk: 2% = Rs.20,000
Entry: Rs.1,800
Stop: Rs.1,700 (Rs.100 risk per share)
Shares: 20,000 ÷ 100 = 200 shares
Capital: 200 × 1,800 = Rs.3,60,000 (36% of account)

方法 2：ATR ベースのサイジング

ボラティリティを使ってストップまでの距離を設定し、それに応じてサイズを決めます。

Stop distance = ATR(14) × multiplier
Shares = Risk amount ÷ Stop distance

市場の状況	ATR 倍率
低ボラティリティ（ADX < 20）	1.5× ATR
通常のボラティリティ	2.0× ATR
高ボラティリティ（ADX > 30）	2.5× ATR

これにより、ボラティリティの高い株では自然にサイズが小さく、値動きの穏やかな株では大きくなります。

方法 3：ケリー基準（上級）

少なくとも30回のトレード実績があるトレーダー向けです。

Kelly% = W - (1 - W) / R
W = historical win rate
R = average win / average loss

Use Half-Kelly (Kelly% ÷ 2) for real trading — full Kelly is too aggressive.

勝率	平均損益比	ケリー率	ハーフケリー
40%	2.0	10%	5%
50%	1.5	17%	8%
60%	1.2	27%	13%

ポートフォリオの制約

これらは厳守すべき上限です。どのサイジング方法を使う場合も超えてはいけません。

制約	上限
個別銘柄	ポートフォリオの最大20%
個別セクター	ポートフォリオの最大35%
オープンリスク合計	ポートフォリオの最大6%（すべてのポジションリスクの合計）
相関のあるポジション	同じセクターで同時に保有できるのは最大3銘柄

ポジションが制約を超える場合は、制約内に収まるまでサイズを小さくしてください。

レバレッジ調整

信用取引／レバレッジを使う場合、損失が増幅されるため計算が変わります。

Effective risk% = Risk% × Leverage
So: reduce your base risk% by dividing by leverage

At 3.74x leverage:
  Normal risk: 2%
  Adjusted risk: 2% ÷ 3.74 ≈ 0.5%
  This keeps your effective risk at ~2%

出力

ポジションサイジングは次の形式で提示します。

Position Size: XXX shares
Capital Required: Rs.X,XX,XXX
Risk Amount: Rs.X,XXX (X.X% of account)
Stop-Loss: Rs.XXX (X.X% below entry)
Portfolio Allocation: XX% of total capital