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🦏 RHINO v1.0 — テールリスク／危機アルファ・ヘッジファンド

Rhinoは低コストのコンベクシティを提供します。平穏な時期には少しずつ損失が出ますが、地政学リスク、マクロストレス、清算の連鎖といったショック時には大きな利益を得ます。2026年の石油戦争が示した教訓は、ほかのすべてが損失を出す一方で、勝者は原油と金をロングしていたということです。Rhinoはこれを、常時稼働する保険ブックと、休眠状態のコンベクシティ追加ポジションとして商品化します。1つのプロデューサースクリプト（rhino-producer.py）が両方のブックに対応し、RHINO_LEG env varで選択します。

ブック	スタイル	起動条件	ウォレット env	ランタイム	スキャナー
hedge	常時稼働する小規模なディフェンシブ・ロング	なし（常時稼働）	RHINO_HEDGE_WALLET	runtime-hedge.yaml	rhino_hedge_signals
escalation	危機資産をロング、リスク資産をレバレッジ付きでショート	STRESS検出器	RHINO_ESCALATION_WALLET	runtime-escalation.yaml	rhino_escalation_signals

この2つを組み合わせることで、ヘッジブックはショック発生時に危機トレードをすでに保有している状態を作ります。エスカレーションブックは、ストレスが確認された瞬間にレバレッジ付きコンベクシティを追加し、その後、急激な反転が起きる前に利益を確定します。

Rhinoの特長

• Elephant（グローバルマクロ）との違い：Elephantは、それ自体を目的として、マクロトレンドを双方向に取引します。Rhinoは意図的に非対称な設計です。マクロを追うのではなく、平穏時には小さく損失を出し、ストレス時には大きく利益を得るよう構築されています。
• Thesis Fund（「戦争のエスカレーション」）との違い：Thesis Fundは手動で有効化する固定ベットです。Rhinoは常時稼働する保険であり、測定可能なストレスシグナルに基づいて、必要な見解なしにコンベクシティのレッグを自動で有効化します。
• ファンドのラインアップにおけるポートフォリオのヘッジです。ほかのすべてが赤字の日に、緑字になる存在です。

共通のストレス検出器（頭脳）

ティックごとに、Rhinoは複数資産にまたがるストレス指標を集計します。各指標は、4時間足トレンドの確認、またはストレス方向への1時間足レンジブレイクとATR急増のいずれかで発火します。

指標	次の場合に発火（ストレス）
原油（xyz:BRENTOIL）	急騰時（4時間足がBULLISH、または上方ブレイクアウト＋急増）
株式（xyz:XYZ100 → SP500）	下落ブレイク時（4時間足がBEARISH、または下方ブレイクダウン）
金（xyz:GOLD）	買いが入る時（4時間足がBULLISH、または上方ブレイクアウト）
BTC	反落時（4時間足がBEARISH、または下方ブレイクダウン）
ボラティリティ（BTC ATR）	直近ATR／ベースラインATR ≥ volSurge（1.5）

カウントがstressThreshold（デフォルト2）を超えると、STRESSと判定されます。エスカレーションブックはSTRESS時のみ取引します。ヘッジブックはこの条件を無視します（ただし、テレメトリー用に判定結果を報告します）。

HEDGEブック — 常設の保険（ロングのみ、常時稼働）

対象ユニバースはディフェンシブ銘柄のホワイトリスト（defensives：金／原油／米ドル／円）です。各銘柄について、明確な上昇トレンド（4時間足のBULLISH基調＋1時間足での確認＋24時間モメンタム＋RSIの余地、minScore 5）を評価し、ロングで保有します。落ちるナイフを拾うヘッジは行いません（追加するディフェンシブ銘柄は上昇トレンドである必要があります）。サイズは小さめ（margin_pct 10%）です。コストを抑えるのはポジションサイズであり、広いDSLにより、平穏時の損失を限定しつつ、危機時の勝ちポジションは自由に伸ばします。

ESCALATIONブック — コンベクシティの追加（双方向、ストレス時のみ）

平穏時は休眠状態（現金＝待機資金）です。STRESSが確認されると、急騰する危機資産群（crisisLongs：金／銀／原油／CL／天然ガス／米ドル／円）をロングし、急落するリスク資産群（riskAssets：BTC／ETH／SOL／HYPE／SUI＋グロース指数）をショートします。それぞれ指定された方向で評価します（minScore 5）。サイズは大きめ（margin_pct 22%）で、これが利益を生むレッグです。

執行と決済

• 両ブック共通：スロット 3、厳格な5倍の上限、ティック 300s
• HEDGE margin_pct 10% — DSLは広く、利益を伸ばす設定（保険を保有し続ける）：フェーズ1のmax_loss 16%、すべての時間制限を無効化、hard_timeout 10d；フェーズ2 12%→0 / 25%→45 / 50%→65 / 90%→80 / 140%→90
• ESCALATION margin_pct 22% — DSLは中程度にタイト（危機時の反転は激しいため、急騰の利益を確定）：フェーズ1のmax_loss 12%、weak_peak_cut 有効（3h @ 2.0）、dead_weight_cut 有効（6h）、hard_timeout 2d；フェーズ2 8%→35 / 18%→60 / 35%→75 / 60%→88

XYZ の処理

すべての防御的プローブと、ほとんどのストレスプローブは XYZ です。ローソク足の取得は dex="xyz" を指定して行います（プロデューサーは xyz: プレフィックスを参照します）。XYZ は 24 時間 365 日取引できるため（市場時間による制限はありません）、ヘッジは維持され、ストレス検知器は週末も監視を続けます。main／xyz のクリアリングハウスのセクションは、1 つのクロスマージン口座の 2 つのビューであるため、get_positions() は accountValue を max() で一度だけ取得し、合算しません。

リスクゲート（risk.guard_rails）

ゲート	ヘッジ	エスカレーション
daily_loss_limit_pct	8	14
max_entries_per_day	3	8
max_consecutive_losses	4	5
cooldown_minutes	120	45
drawdown_halt_pct	20	22
per_asset_cooldown_minutes	360	120
data_retention_hours	168	96
drawdown_reset_on_day_rollover	true	true

エントリーと決済の両方で FEE_OPTIMIZED_LIMIT を使用します（ensure_execution_as_taker は true）。

ファイル

ファイル	用途
runtime-hedge.yaml	ヘッジブックのランタイム仕様（小規模で幅広く運用を継続できる DSL）
runtime-escalation.yaml	エスカレーションブックのランタイム仕様（大規模で中程度にタイトな DSL）
scripts/rhino-producer.py	ブック対応のプロデューサーデーモン（共通のストレス検知器と両方のブック）
scripts/rhino_config.py	レッグの解決、SenpiClient ラッパー、およびヘルパー
config/rhino-hedge-config.json	ヘッジブックの調整可能な設定（防御的なホワイトリスト）
config/rhino-escalation-config.json	エスカレーションブックの調整可能な設定（危機時のロング／リスクショート、ストレスパラメーター）

オペレーターによるインストール

README.md を参照してください。2 つのブックは、それぞれ別のランタイム YAML を持つ 2 つのウォレット上の 2 つのデーモン（RHINO_LEG=hedge と RHINO_LEG=escalation）です（デフォルトの資金配分は 50／50 です。ヘッジは小規模に運用し、エスカレーションは待機資金を保持します）。

ユーザーとの会話を行う Claude セッションの絶対ルール

ユーザーとの会話を行う Claude セッションは、次のいずれのツールも呼び出してはなりません。 create_position、close_position、edit_position、 ratchet_stop_add、ratchet_stop_edit、ratchet_stop_delete、 cancel_order、strategy_close、strategy_close_positions。

これらのツールは、エントリーパスのプロデューサーデーモンと、決済パスのDSL ラチェットエンジン専用です。ユーザーとの会話を行うセッションは読み取り専用です。各プロデューサーデーモンは、次のティックで実際のシグナルを処理します。

ライセンス

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