risk-analyzer

リスク分析

目的

バリュー・アット・リスク（パラメトリック法、ヒストリカル法、モンテカルロ法）、条件付きバリュー・アット・リスク、ストレステスト、ドローダウン分析、ファクターエクスポージャー評価を含むポートフォリオのリスク分析です。

ルーティング

• 使用する場合：ユーザーから、ポートフォリオリスク、バリュー・アット・リスク、VaR、CVaR、ストレステスト、ドローダウン分析、ファクターエクスポージャー、リスク予算、ベータ、トラッキングエラー、またはリスクの測定・管理に関する質問があった場合に使用します。
• 使用しない場合：ポートフォリオの構築・最適化に関する依頼（Portfolio Optimizer を使用）、企業価値評価、または財務モデリングに関する依頼には使用しないでください。
• 出力：Risk Analyzer の結果として、VaR／CVaR の計算、ストレステストの結果、ファクターエクスポージャー、ドローダウン分析、リスク管理の推奨事項を含む包括的なリスク評価を提供します。
• 成功基準：指定された信頼水準と期間で定量化したリスク指標を返し、主なリスク集中を特定し、ストレステストの影響を示し、実行可能なリスク軽減策を提案します。

トリガー例

肯定的な例

• このリクエストには risk-analyzer スキルを使用してください。
• リスク分析ツールを使ってください。
• ユーザーから、ポートフォリオリスク、バリュー・アット・リスク、VaR、CVaR、ストレステスト、ドローダウン分析、ファクターエクスポージャー、リスク予算、ベータ、トラッキングエラー、またはリスクの測定・管理に関する質問があった場合に使用します。
• Risk Analyzer：実行可能な結果を提示してください。

否定的な例

• ポートフォリオの構築・最適化に関する依頼（Portfolio Optimizer を使用）、企業価値評価、または財務モデリングには使用しないでください。
• risk-analyzer は無関係な依頼には使用しないでください。
• このリクエストは risk analyzer の対象範囲外です。
• これは概念的な議論のみであり、ツールのワークフローは必要ありません。

パラメーター

名前	型	必須	説明
portfolio	string	はい	ウェイトまたは金額を含むポートフォリオの保有資産（例：SPY 50%、TLT 30%、GLD 20%；合計 $500K）
riskMetric	select	はい	分析する主要なリスク指標
question	string	はい	具体的なリスク分析の質問
confidence	select	はい	VaR 計算の信頼水準
horizon	select	はい	リスク測定の期間

ランタイムプロンプト

• 現在のランタイムプロンプトの長さ：1139 文字。
• ランタイムプロンプトは ../risk-analyzer.json で直接定義されています。