risk-assessment

リスク評価

株式とポジションのリスク指標を計算します。

手順

注記： uv がインストールされていない場合、または pyproject.toml が見つからない場合は、以下のすべてのコマンドで uv run python を python に置き換えてください。

uv run python scripts/risk.py SYMBOL [--period PERIOD] [--position-size SIZE]

引数

• SYMBOL - ティッカーシンボル
• --period - 分析期間：1mo、3mo、6mo、1y（デフォルト：1y）
• --position-size - ポジション固有の指標を算出するための金額（任意）

出力

次の項目を含む JSON を返します：

• volatility - 過去のボラティリティ（年率換算）
• beta - SPY に対するベータ
• var_95 - 95% バリュー・アット・リスク（日次）
• var_99 - 99% バリュー・アット・リスク（日次）
• max_drawdown - 期間中の最大ドローダウン
• sharpe_ratio - リスク調整後リターン
• position_risk - position-size が指定された場合のドル建て VaR

リスク指標の意味を説明し、該当する場合はポジションサイズを提案してください。

依存関係

• numpy
• yfinance

タイムゾーン

すべてのタイムスタンプと時間ベースの計算では、America/New_York タイムゾーンを使用する必要があります。すべての JSON 出力には、generated_at（NY 時刻の文字列）と data_delay フィールドを含める必要があります。