risk-assessment

リスク評価スキル - v1.0.0

バーゼルIII、EBAガイドライン、FATF基準、FinCENガイダンスに準拠した、4要素の加重モデルによる決定論的なヒューリスティックリスクスコアリングです。

概要

リスク評価はオンボーディング時および更新時に実施され、顧客をリスク区分に分類します。この分類により、必要なデューデリジェンスのレベルと継続的なモニタリングの頻度が決まります。

4要素のリスクモデル

要素1：地理的リスク（ウェイト30%）

指標	スコア範囲
英国／EU／米国／先進国経済	5-15
中位の経済圏	20-40
FATFグレーリスト対象地域	50-70
高リスク／制裁対象地域	80-100
オフショアを含む複数の管轄区域	+10-20

評価対象： 顧客の居住地、国籍、取引先の所在地、資産の出所、事業活動。

要素2：顧客リスク（ウェイト35%）

指標	スコア範囲
給与所得者、標準的なプロフィール	5-15
自営業者、専門職	20-35
事業主、HNWI	40-60
PEP（すべての階層）	60-80
複雑な組織構造、不明瞭な所有権	70-90
否定的なメディア報道	+20-40

評価対象： 職業、PEPステータス、資産の出所の明確さ、事業の複雑さ、役員就任状況、否定的なメディア報道。

要素3：商品リスク（ウェイト25%）

指標	スコア範囲
個人当座預金口座／普通預金口座	5-15
投資／資産管理	20-40
貿易金融、コルレス銀行業務	50-70
仮想資産、高額取引	60-80
複雑な仕組商品	70-90

評価対象： 口座の種類、想定される取引、取引量、商品の複雑さ。

要素4：チャネルリスク（ウェイト10%）

指標	スコア範囲
対面、標準的なオンボーディング	5-10
本人確認を伴うリモート／デジタルオンボーディング	15-25
仲介者による紹介	30-50
匿名／仮名のチャネル	70-90

評価対象： オンボーディング方法、書類の品質、仲介者の関与。

リスクスコアの計算

Total Score = (Geographic x 0.30) + (Customer x 0.35) + (Product x 0.25) + (Channel x 0.10)

リスク区分と必要な対応

区分	スコア	デューデリジェンス	承認レベル	モニタリング
低	0-20	標準的なCDD	アナリスト	3-5年ごとのレビュー
中	21-60	強化モニタリング	シニアアナリスト	1-2年ごとのレビュー
高	61-80	完全なEDD	マネージャー + MLRO	6-12か月ごとのレビュー
重大	81-100	即時エスカレーション	シニアマネジメント	四半期ごと、または取引拒否

決定性の保証

リスクスコアは決定論的です：

• 同じ入力からは常に同じスコアが算出されます
• 計算に主観的な判断は含まれません
• 数式が一貫して適用されます
• 公平性と再現性が確保されます
• 規制当局による監査が可能です

HITLチェックポイント

スコアは自動計算されますが、アナリストは以下を行う必要があります：

1. 計算されたスコアを確認する
2. 入力要素が正確であることを確認する
3. リスク分類を承認する
4. 推奨された対応を承認するか、異議を唱える

リスク分類の最終決定権は、常に人間にあります。

エスカレーションのトリガー

スコアにかかわらず、自動的にエスカレーションされます：

• PEPステータスが特定された場合
• 制裁リストとの照合で一致した場合（一致が確定または不確かな場合）
• 重大な虚偽申告が検出された場合
• 資産または資金の出所が説明されていない場合
• 複数の高リスク指標が重なった場合

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バージョン： 1.0.0 作成者： Vyayasan